Принципы формирования моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятий с использованием элементов машинного обучения
Знакомство с основными принципами формирования моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятий с использованием элементов машинного обучения. Рассмотрение моделей Альтмана, Фулмера, Спрингейта, где применены элементы дискриминантного анализа.
Подобные документы
Экономическая и юридическая сущность банкротства банка. Проблемы и пути совершенствования финансовой устойчивости, предотвращение банкротства кредитных организаций. Совершенствование законодательной, нормативной базы международной банковской деятельности.
дипломная работа, добавлен 13.02.2016Возникновение и развитие института банкротства. Исторический обзор правового регулирования и признаки несостоятельности. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, мировое соглашение. Характеристика Арбитражного суда Владимирской области.
дипломная работа, добавлен 26.05.2015Анализ понятия "портфель облигаций", видов ценных бумаг; принципов управления портфелем облигаций; моделей формирования оптимальной структуры портфеля облигаций. Анализ рынка долговых инструментов РФ. Стратегии управления инвестиционным портфелем.
курсовая работа, добавлен 13.01.2014Анализ структуры пассивов по источникам формирования ресурсов (соотношение собственного капитала и обязательств). Расчет размера собственного капитала, его структуры и достаточности, соблюдение нормативов. Структура обязательств с позиции затратности.
курсовая работа, добавлен 21.05.2016Роль финансового анализа в системе управления коммерческим банком, его содержание и задачи. Информационная база: внешние и внутренние источники. Анализ финансовых результатов и прибыли банка. Применение моделей Гордона и Шарпа в проведения анализа.
дипломная работа, добавлен 21.12.2012Особенности построения моделей рыночного обмена не вполне ликвидных товаров. Описание самосогласованных условий информированности агентов, разработка их оптимальной стратегии в этих условиях, исследование трансформации в динамике изменения рынка.
автореферат, добавлен 31.07.2018Основные характеристика нейронных сетей как инструмента для решения задач прогнозирования на финансовом рынке. Принципы построения искусственных нейронных сетей прямого распространения, основные этапы данного процесса и оценка его эффективности.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Проведення комплексного дослідження розвитку теоретичної думки щодо розуміння сутності поняття "бізнес-модель". Підхід щодо ідентифікації бізнес-моделей банків відповідно до класифікації банківських установ, яка міститься в українському законодавстві.
статья, добавлен 09.02.2023Розробка економіко-математичних моделей, що дозволяють наочно продемонструвати динаміку фінансових потоків та ліквідність комерційного банку. Розробка моделі прогнозування та моделей регресії показників. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки.
дипломная работа, добавлен 12.10.2014Анализ существующих моделей оценки финансового состояния заемщика. Изучение способов снижения кредитных рисков. Суть автоматизированных технологий формирования управленческих решений. Оценивание кредитоспособности на основе байесовского классификатора.
контрольная работа, добавлен 25.01.2017Сущность и назначение депозитных операций, определение ставки продавца и ставки покупателя. Понятие маржи и факторы, влияющие на ее размер. Принципы технического анализа и способы прогнозирования рынка. Информационная система Тенфор и ее разделы.
контрольная работа, добавлен 29.07.2009Понятие и признаки банкротства. Этапы конкурсного процесса, его восстановительная и ликвидационная цели. Специфика банкротства кредитных организаций и их ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества.
дипломная работа, добавлен 11.07.2011Сущность и классификация финансовых рисков банка. Принципы управления кредитным портфелем как одним из элементов системы управления кредитным риском. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика. Предложения по разработке кредитной политики банка.
курсовая работа, добавлен 01.05.2018Модели, основанные на показателях бухгалтерской и финансовой отчетности банка. Зависимость вероятности дефолта банка от размера чистых активов и размера уставного капитала. Построение эконометрической модели, созданной на данных рейтинговых агентств.
дипломная работа, добавлен 16.08.2018Особенности банкротства кредитных организаций в Российской Федерации. Понятие о кадровом потенциале, его функции в организации. Кадровая политика банков в условиях кризиса, задачи адаптивных менеджеров, квалифицированных специалистов, маркетологов.
контрольная работа, добавлен 07.10.2015Изучение признаков банкнот Банка России модификации 2004 г. разного достоинства. Описание отличий и схемы расположения органолептических защитных элементов. Рассмотрение признаков подлинности, контролируемых на просвет, на ощупь, с использованием лупы.
реферат, добавлен 08.11.2015Общая характеристика досудебных процедур банкротства банков. Должник - юридическое лицо, которое неспособно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Характеристика основных мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций.
курсовая работа, добавлен 13.05.2015Теоретические основы взаимоотношения предприятий с системой страхования. Анализ структуры и динамики активов (имущества) и источников их формирования. Расчет чистого оборотного капитала, рабочего капитала, потребности в денежных средствах и их анализ.
курсовая работа, добавлен 01.03.2020Нетто-ставка как основная часть страхового тарифа: анализ формул для расчета, рассмотрение принципов формирования. Знакомство с основными методами расчета страховой премии. Общая характеристика способов определения расходов страховой организации.
реферат, добавлен 30.03.2018Виды и способы анализа финансовых рынков, характеристика и отличительные черты. Понятие, сущность и значение биржевого графика, их разновидность и специфика. Особенности моделей "Три метода", "Высокая волна" и "Утренняя звезда", последствия их применения.
реферат, добавлен 18.08.2014Знакомство с методикой оценки рисков эмитента в платежной системе банковских карт с использованием мониторинга транзакций. Анализ требований к рискам в области информационной безопасности Российской Федерации. Рассмотрение требований к менеджменту рисков.
автореферат, добавлен 02.08.2018Знакомство с основными причинами возникновения и развития страхования. Страховой фонд как обязательный элемент общественного воспроизводства. Рассмотрение особенностей формирования страхового сообщества. Анализ функций экономической категории страхования.
курсовая работа, добавлен 10.09.2013Особенности кредитования текущей деятельности предприятий. Характеристика банковских услуг с элементами кредитования: факторинга, траста и лизинга. Элементы кредитного договора; его классификация в зависимости от состава участников и способа обеспечения.
реферат, добавлен 27.08.2013Аналітичний огляд методів та моделей, які використовуються для проведення рейтингового оцінювання комерційних банків. Характерні особливості сучасних методів рейтингового оцінювання, їх переваги та недоліки: бальні, індексні та рейтингові методи.
статья, добавлен 03.03.2018Отказ от фиксированной системы золотого стандарта. Обоснованная оценка валютного риска и подходы к управлению им, валютная позиция. Модели прогнозирования курса как способ идентификации рисков. Регрессионное уравнение прогнозирования курсов валют.
дипломная работа, добавлен 17.11.2015