Специфика составление инвестиционного портфеля
Определение инвестиционного портфеля и его виды. Ценные бумаги и оценка их доходности, рисков. Практика составления инвестиционного портфеля. Особенности различных подходов к составлению портфеля ценных бумаг. Ретроспектива портфельного инвестирования.
Подобные документы
Характеристика методики учета и оценки промышленных рисков при формировании корпоративного инвестиционного портфеля. Знакомство с основными особенностями и этапами построения экономико-математической модели формирования инвестиционного портфеля.
статья, добавлен 29.08.2018Коэффициент Шарпа как показатель эффективности инвестиционного портфеля, вычисляемого как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Анализ этапов расчета бета коэффициенты активов. Особенности управления портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 22.10.2013Понятие и сущность портфеля инвестиций, его классификация и виды. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Основные модели портфельного управления, особенности использования безрисковых займов и кредитов. Проблемы портфельного инвестирования в РФ.
курсовая работа, добавлен 13.04.2015Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов. Понятие и формы финансовых инвестиций. Предпринимательская форма международного движения капитала. Выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования. Распределение акций по доходности.
контрольная работа, добавлен 12.05.2020Характеристика портфеля ценных бумаг, его моделей: теоретические основы управления портфелем ценных бумаг, его сущность, формирование; виды фондового портфеля рынка ценных бумаг, эффективность операций. Анализ управления портфелем ценных бумаг компании.
курсовая работа, добавлен 19.02.2014Понятие и сущность портфеля инвестиций, определение доходности и риска портфеля ценных бумаг. Использование модели "доходность-риск" Марковица в портфельном управлении. Использование безрисковых займов и кредитов. Проблемы портфельного инвестирования.
курсовая работа, добавлен 10.04.2015Изучение применения методов технического анализа при управлении портфелем ценных бумаг. Характеристика основных принципов формирования портфеля роста и дохода. Анализ структуры инвестиционного портфеля АО "Государственный фонд социального страхования".
курсовая работа, добавлен 14.09.2011Принципы и последовательность формирования портфеля предприятия. Реализация принципа оптимизации соотношения доходности и риска путем диверсификации инвестиционного портфеля. Выбор по удельным весам показателей, ранжированных по степени значимости.
контрольная работа, добавлен 29.07.2013Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели. Принципы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов и его оценка. Отбор объектов инвестирования, формы. Факторы, определяющие инвестиционную политику коммерческих банков, их анализ и мониторинг.
курсовая работа, добавлен 26.05.2010Обзор методов, показателей формирования портфелей ценных бумаг. Оценка показателей эффективности портфелей ценных бумаг. Возможности применения прогнозных показателей по данным котировок акций. Автоматизация процесса формирования инвестиционного портфеля.
дипломная работа, добавлен 14.07.2020Анализ эконометрических моделей котировок акций крупных отечественных компаний, базирующихся на моделировании портфеля ценных бумаг. Прогнозирование его поведения с помощью математического моделирования с использованием элементов теории вероятности.
статья, добавлен 15.08.2020Экономическое содержание и история развития рынка ценных бумаг в России. Численная реализация различных моделей формирования портфеля ценных бумаг. Формирование параметрической модели рынка ценных бумаг. Построение портфеля с максимальной полезностью.
курсовая работа, добавлен 25.09.2014Рассмотрение перспективных моделей и инструментов инвестирования в ценные бумаги. Формирование эффективного инвестиционного портфеля, необходимость использования инвестиционных стратегий, которые позволяют соотнести риски инвестирования с доходностью.
статья, добавлен 24.07.2020Характеристика организационно-правовых форм предприятий, их процесс классификации на хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы и унитарные предприятия. Основные принципы, этапы и модели формирования инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 27.01.2014Сущность портфельного инвестирования. Понятие и виды портфеля ценных бумаг, их классификация. Основные принципы формирования и управления портфелями ценных бумаг. Особенности методов управления портфельными рисками и основные способы минимизации потерь.
курсовая работа, добавлен 12.01.2015Анализ принципов формирования инвестиционного портфеля. Исследование основных этапов его осуществления. Изучение основ проведения отраслевой и региональной диверсификации. Характеристика типов портфелей. Рассмотрение главных особенностей их содержимого.
реферат, добавлен 05.06.2015Активная и пассивная стратегия управления портфелем ценных бумаг, анализ эффективности инвестиционного проекта. Значение дисконтированного денежного потока, особенности применения основных финансовых инструментов в портфельном инвестировании предприятия.
курсовая работа, добавлен 04.06.2015Основы формирования портфеля ценных бумаг. Понятие и структура рынка ценных бумаг, их виды и оценка доходности. Цели портфельного инвестирования. Финансовый анализ характеристик ценных бумаг. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 18.10.2011"Директ-костинг" и политика цен на предприятии. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования. Базовые характеристики инвестиционного портфеля. Анализ принципов диверсификации. Расчет сметы затрат на производство и реализацию продукции.
контрольная работа, добавлен 23.03.2018Рассмотрение основных показателей, используемых при формировании портфеля предприятий. Характеристика методов линейного программирования. Исследование результатов расчета задачи оптимизации. Определение особенностей структуры портфеля ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 27.07.2015Классификация, виды ценных бумаг. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования. Оценка вложений, анализ доходности и риска портфелей ценных бумаг, методы управления портфелем. Пути повышения эффективности управления портфелем ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 16.10.2024- 72. Оценка рисков и доходности портфеля ценных бумаг ПАО "Таттелеком" и совершенствование его структуры
Методика осуществления рейтинговой оценки ценных бумаг на основе интегрального показателя инвестиционной привлекательности. Анализ доходности капиталовложений в ценные бумаги каждого предприятия—эмитента, которые включены в портфель ПАО "Таттелеком".
статья, добавлен 09.06.2018 Управление инвестиционным портфелем: технический и фундаментальный анализы, пассивное и активное управление, риск инвестиционного портфеля. Модель Марковица и структура портфеля. Оценка инвестиционных проектов. Дисконтный срок окупаемости инвестиций.
контрольная работа, добавлен 15.05.2011Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля. Суть портфельной теории Г. Марковица. Проблемы выбора инвестиционного портфеля. Комбинации риска и прибыльности инвестиций. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей.
реферат, добавлен 31.10.2014Принципы формирования инвестиционного портфеля. История его создания: модель Марковитца, индексная модель Шарпа. Содержимое и типы портфелей. Риск инвестиционного портфеля. Основные методики оценки рынка. Оценка финансовых активов, его текущая стоимость.
реферат, добавлен 03.06.2010