Повышение эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений
Формирование инвестиционного портфеля Марковица. Оценка бета-коэффициента оптимального портфеля. Минимизация риска портфеля при достижении определенной доходности. Структура совокупного инвестиционного портфеля, индексов активов пенсионных накоплений.
Подобные документы
Понятие и сущность инвестиционного портфеля. Доходность и степень риска портфеля ценных бумаг. Использование безрисковых займов и кредитов. Модель "доходность-риск" Марковица. Проблемы и особенности портфельного инвестирования в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 25.12.2015Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем. Методы оценки эффективности инвестиций. Активное и пассивное управление портфелем инвестиций. Оценка риска инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 07.10.2016Понятие и типы портфелей ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Разработка и применение стратегий для внедрения моделей инвестирования, его этапы и принципы. Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России.
курсовая работа, добавлен 10.11.2011Инвестиционный проект как основа привлечения инвестиций, его разработка и реализация. Особенности формирования портфеля, инвестиционных проектов. Последовательность формирования инвестиционного портфеля. Обеспечение реализации инвестиционной стратегии.
контрольная работа, добавлен 14.07.2009Классификация портфелей инвестиций в зависимости от источника дохода и наличия высокорискованных и высокодоходных финансовых инструментов. Применение моделей Марковица и Шарпа для определения характеристик портфеля в условиях стабильных фондовых рынков.
реферат, добавлен 13.08.2013Социально-экономическая природа пенсионного фонда, его функции. Этапы становления и анализ развития рынка пенсионных накоплений граждан. Отечественная практика инвестирования накоплений в ценные бумаги иностранных эмитентов, выбор управляющей компании.
курсовая работа, добавлен 01.07.2014Общая характеристика моделей и методов оптимизации портфеля инвестиций (модель Марковица, индексная модель Шарпа), оценка преимуществ и недостатков. Порядок и принципы составления портфеля инвестиций. Оптимизация портфеля ценных бумаг одним их методов.
курсовая работа, добавлен 11.06.2013Цели и процесс инвестиционной деятельности банков. Методика анализа инвестиционного портфеля Сберегательного банка России. Распределение рисков между долевыми и долговыми инструментами. Валютная структура вложений в долговые ценные бумаги учреждения.
контрольная работа, добавлен 19.09.2013Понятие и сущность портфеля инвестиций, определение доходности и риска портфеля ценных бумаг. Использование модели "доходность-риск" Марковица в портфельном управлении. Использование безрисковых займов и кредитов. Проблемы портфельного инвестирования.
курсовая работа, добавлен 10.04.2015Модели формирования портфелей ценных бумаг: алгоритм Марковица построения угловых портфелей, концепция управления инвестициями с квадратичной функцией риска. Анализ VaR-оценок предложенных алгоритмов и моделей. Построение портфеля по принципу CUSUM.
дипломная работа, добавлен 16.02.2012Сущность, классификация и структура инвестиций. Определение доходности и риска инвестиций. Анализ основных принципов построения портфеля инвестиций. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Анализ целей инвестиционной политики государства.
курсовая работа, добавлен 28.05.2015Анализ принципов формирования инвестиционного портфеля. Исследование основных этапов его осуществления. Изучение основ проведения отраслевой и региональной диверсификации. Характеристика типов портфелей. Рассмотрение главных особенностей их содержимого.
реферат, добавлен 05.06.2015Задачи, связанные с повышением эффективности инвестиционных процессов. Метод формирования инвестиционного портфеля с учетом рисков с использованием математического программирования. Изучение динамики формирования цен, прогнозирование их движения.
статья, добавлен 28.11.2017Методы финансирования инвестиционных проектов. Основные положения теории Гарри Марковица, концепция инвестиционного портфеля. Модель оценки доходности финансовых активов. Виды инвестиций: валовые, чистые. Цена капитала фирмы, степенью риска ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 18.11.2010Расчет ожидаемой доходности для акций по модели САРМ. Расчет количества акций в портфеле и суммарной стоимости портфеля. Оценка эффективности инвестиционного проекта с точки зрения владельца портфеля. Достижения финансового менеджмента как науки.
контрольная работа, добавлен 19.02.2014Рассмотрение современного состояния фондового рынка, выявление основных элементов дохода от финансовых актива. Определение оптимального срока реинвестирования вложенных средств. Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе современной теории портфеля.
реферат, добавлен 21.03.2019Понятие и цель формирования портфеля ценных бумаг, сущность портфельного инвестирования. Анализ моделей оптимизации в зависимости от цели инвестирования. Расчет и выбор оптимального портфеля на основе предложенных моделей. Анализ полученных результатов.
курсовая работа, добавлен 17.12.2015- 68. Формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия (на примере ОАО "Елецгидроагрегат")
Основные типы портфелей и цели портфельного инвестирования, главные принципы формирования и оценка их доходности. Структура инвестиционного процесса. Формирование оптимальной структуры портфеля долевых и долговых ценных бумаг и оценка эффективности.
дипломная работа, добавлен 03.07.2010 Решение задачи построения портфеля ценных бумаг. Анализ двух моделей на основе выборочных данных о курсовой доходности пяти фирм по данным сайта Investing.ru. Сравнительный анализ рисковой доходности портфелей, полученных по моделям Блэка и Марковица.
статья, добавлен 03.04.2018Описание участников и организаций, занимающихся формированием и инвестированием пенсионных накопительных фондов в рамках пенсионной реформы в Российской Федерации. Функции и деятельность управляющих компаний по инвестированию пенсионных накоплений.
статья, добавлен 01.09.2018- 71. Исследование методов управления вложениями в ценные бумаги. Формирование инвестиционного портфеля
Понятие портфельных инвестиций. Модели, исследующие связь между риском и доходностью вложений: Capital Assets Pricing Model, Fama-French. Анализ величины риска согласно индексам Шарпа, Рачева. Выбор оптимального портфеля: критерий Farinelli–Tibiletti.
курсовая работа, добавлен 10.07.2012 Принципы формирования портфеля инвестиций. Стадии формирование портфеля капитальных вложений. Методы оценки при формировании портфеля инвестиций и ценных бумаг. Оперативное управление и оценка эффективности управления инвестиционным портфелем ОАО "Север".
курсовая работа, добавлен 27.07.2010Изучение понятия инвестиционного проекта и инвестиционных рисков. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия, с учетом риска и неопределенности. Методы оценки эффективности инвестиций. Общая характеристика и расчет эффективности проекта.
курсовая работа, добавлен 30.06.2010Задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг, цены которых моделируются случайными процессами как одна из актуальных проблем современной финансовой математики. Определение доли активов в портфеле с помощью дифференциальных уравнений Ито.
статья, добавлен 03.03.2018Обзор законодательного регулирования выплаты накопительной пенсии или ежемесячной пожизненной выплаты пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Виды выплат средств пенсионных накоплений.
статья, добавлен 14.03.2019