Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин
Дослідження швидкості збіжності розподілів сум випадкових величин до нормального розподільного закону у центральній граничній теоремі. Методика використання псевдомоментів для оцінки швидкості збіжності у локальній граничній теоремі для щільностей.
Подобные документы
Дослідження швидкості зростання супремуму випадкових процесів з просторів Орліча випадкових величин при прямуванні до нескінченності. Отримання нових теорем про рівномірну збіжність на обмеженому інтервалі вейвлет розкладів необмежених на функцій.
автореферат, добавлен 26.08.2015Структура розподілів випадкових величин з незалежними кодами. Тополого-метричні і фрактальні властивості розподілу випадкової неповної суми збіжного знакододатного ряду з випадковими незалежними доданками при деяких обмеженнях на швидкість збіжності ряду.
автореферат, добавлен 24.07.2014Отримання граничних теорем для сум незалежних випадкових величин, якi складають фундамент теорії ймовірностей. Теореми для сум незалежних випадкових елементів зі значеннями в абстрактних просторах та для випадкових елементiв з операторними нормуваннями.
автореферат, добавлен 07.03.2014Одержання умов збіжності, оцінок швидкості збіжності функціональних випадкових рядів у нормах просторів Орліча та Соболєва. Застосовність методу Фур'є до розв’язання крайової задачі для рівняння гіперболічного типу з випадковими початковими умовами.
автореферат, добавлен 23.11.2013Характеристика знаходження умов збіжності розподілу числа розв’язків сумісної системи нелінійних випадкових рівнянь у полі до нормального розподілу. Особливість функції поділу непередбаченої величини. Аналіз зростання числа нульових компонент рішення.
автореферат, добавлен 25.09.2015Аналіз властивостей статистичної оцінки ентропії, побудованої за допомогою узагальненого методу спейсингів. Побудова критеріїв перевірки гіпотез про розподіли випадкових величин та критерію перевірки гіпотези про незалежність випадкових величин.
автореферат, добавлен 19.04.2014Закон розподілу системи випадкових величин: функція розподілу системи двох величин, функціональна залежність, стохастична або ймовірна залежність. Числові характеристики системи двох величин. Коефіцієнт кореляційної матриці та рівняння регресії.
презентация, добавлен 21.03.2014- 8. Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів
Дослідження основних умов збіжності бакстерівських сум випадкових процесів і полів та їх застосування для оцінювання параметрів кореляційних функцій. Детермінована стала послідовності білінійних форм. Вивчення загального виду гауссових випадкових полів.
автореферат, добавлен 30.10.2015 Розгляд комплекснозначних випадкових величин даного типу та доведення для них теореми про чистоту розподілу. Необхідні й достатні умови дискретності цих величин. Поглиблений аналіз випадкових векторів, заданих системами подрібнюючих розбиттів площини.
автореферат, добавлен 24.02.2014Розвиток теорії систем лінійних та нелінійних випадкових рівнянь над полем GF(3). Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв'язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) в заданій множині векторів при умові, що n зростає.
автореферат, добавлен 28.09.2015Дослідження асимптотичної поведінки моменту поглинання і числа нульових стрибків у випадковому блуканні з бар'єром. Встановалення критерію існування граничного розподілу для випадкової величини; швидкості росту величин для нерегулярних мартингалів.
автореферат, добавлен 14.07.2015Задачі і методи математичної статистики – науки, предметом якої є випадкові масові спостереження, які можна характеризувати у шкалах чи в інтервалах відносин і значеннях дискретних чи неперервних випадкових величин. Вибіркові характеристики розподілів.
реферат, добавлен 10.02.2011- 13. Швидкості збіжності рядів Тейлора і рядів фабера на класах –інтегралів функцій комплексної змінної
Розбиття множини інтегралів типу Коші вздовж замкненої жорданової спрямлюваної кривої Г на підмножини. Швидкість збіжності рядів Тейлора для функцій із заданих класів, її дослідження та головні фактори впливу. Точні порядкові оцінки наближень функцій.
автореферат, добавлен 18.11.2013 Середнє значення випадкової величини та його властивості. Середні значення функції випадкового вектора. Математичне сподівання випадкових величин, розподілених за найбільш поширеними законами розподілу. Дисперсія випадкової величини та її властивості.
реферат, добавлен 12.03.2011Універсальний метод точного опису і аналізу марковських випадкових еволюцій з континуумом напрямків в евклідових просторах довільної розмірності. Вивчення багатовимірних узагальнень класичного телеграфного процесу Голдстейна-Каца, отримання їх розподілів.
автореферат, добавлен 27.07.2015Закони розподілу ймовірностей випадкових величин. Теорема Чебишова та центральна гранична теорема Ляпунова. Нормальний закон розподілу випадкових величин: нормована функція Лапласа або інтеграл ймовірностей, розподіл Стьюдента, асиметрія та ексцес.
презентация, добавлен 21.03.2014Поява теорії ймовірностей як науки, сучасний період її розвитку. Умова Ліндеберга, її імовірнісний зміст. Центральна гранична теорема для однаково розподілених випадкових величин. Граничні закони відмінні від нормального. Нескінченно подільні величини.
курсовая работа, добавлен 03.06.2014- 18. Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів
Умови збіжності бакстерівських сум від приростів загального виду гауссових випадкових полів. Теорема Леві-Бакстера для сумісно субгауссового випадкового поля. Симетричний стохастичний інтеграл з диференціалом від випадкового процесу бакстерівського типу.
автореферат, добавлен 27.08.2014 Розвиток теорії та дослідження квадратично-гауссових випадкових величин за допомогою методу мажоруючих мір, отримання нерівностей для розподілу супремуму таких процесів. побудова сумісних оцінок для коваріаційних функцій і гауссових випадкових процесів.
автореферат, добавлен 22.04.2014Закон великих чисел та центральна гранична теорема в теорії ймовірностей. Використання посередніх методів для вимірювання шуканих величин. Принцип введення коефіцієнтів співвідношення точності. Сумісний вплив систематичних та випадкових похибок.
презентация, добавлен 21.03.2014Інтегральне представлення розкладу Іто–Вінера для випадкових величин, які наближають гауссівське випадкове поле. Необхідна і достатня умова в термінах коваріації для існування локального часу центрованого гауссівського випадкового поля загального вигляду.
автореферат, добавлен 14.09.2015Дискретні і неперервні випадкові величини, чисельні характеристики. Дисперсія та її властивості, стандартні розподіли випадкових величин. Медіана, мода, асиметрія та ексцес випадкової величини. Функція одного, від двох або більше випадкових аргументів.
контрольная работа, добавлен 09.06.2010Вивчення поняття випадкової і дискретної випадкової величин, що приймають ізольовані один від одного значення, які можна перерахувати. Визначення математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення і дисперсії для неперервних випадкових величин.
контрольная работа, добавлен 23.03.2011Умови, що забезпечують нормальність та замкненість сімей відображень скінченного скривлення довжини, поведінка дилатацій цих відображень при локально рівномірній збіжності. Узагальнені та посилені варіанти теорем збіжності для квазіконформних відображень.
автореферат, добавлен 07.08.2014Оцінка розподілу супремуму дробових процесів на скінченному відрізку та при прямуванні аргументу до нескінченності. Дослідження збіжності вейвлет розкладів. Властивості випадкових процесів дробового ефекту, особливості їх математичного моделювання.
автореферат, добавлен 12.07.2015