Формирование и управление инвестиционным портфелем
Понятие, сущность портфеля инвестиций и принципы его построения (безопасность, ликвидность, стабильность, рост вложений). Модели портфельного управления: "доходность-риск" Марковица, модель Шарпа. Подходы оценки эффективности инвестиционного портфеля.
Подобные документы
Оптимизация портфеля инвестиций как одна из типичных и значимых финансовых задач. Рассмотрение основных математических моделей, использующихся при формировании портфеля ценный бумаг: Марковица, Шарпа, Тобина. Многокритериальная оптимизация портфеля.
статья, добавлен 27.04.2017Понятие портфеля инвестиций. Моделирование риска: максимизация роста капитала, максимизация роста дохода, минимизация инвестиционных рисков, обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля. Расчёт доходности и риска инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 17.09.2014Модели формирования портфелей ценных бумаг: алгоритм Марковица построения угловых портфелей, концепция управления инвестициями с квадратичной функцией риска. Анализ VaR-оценок предложенных алгоритмов и моделей. Построение портфеля по принципу CUSUM.
дипломная работа, добавлен 16.02.2012Принципы формирования, история создания, содержимое, типы инвестиционного портфеля. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих.
курсовая работа, добавлен 09.12.2010Инвестиции как использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала (капиталовложений). Особенности формирования портфеля финансовых инвестиций. Понятие эффективного портфеля и границ эффективности, специфика оперативного управления.
реферат, добавлен 07.12.2010Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля. Суть портфельной теории Г. Марковица. Проблемы выбора инвестиционного портфеля. Комбинации риска и прибыльности инвестиций. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей.
реферат, добавлен 31.10.2014Экономическая сущность и значение инвестиций. Оценка эффективности финансовых вложений. Формирование и управление инвестиционным портфелем. Формы финансирования и кредитования вложений на предприятии, объекты лизинга, источники погашения кредитов.
тест, добавлен 24.03.2014Портфельная теория как статистическое исследование, выполняемое с целью выбора оптимальной стратегии управления риском. Метод оценки доходности финансовых активов Шарпа. Математическая модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг Марковица.
контрольная работа, добавлен 14.06.2014Главная цель формирования инвестиционного портфеля компании (фирмы). Предварительная экспертиза бизнес-планов. Экспертиза проектов по критериям эффективности, риска и ликвидности. Окончательное формирование и оптимизация инвестиционного портфеля.
контрольная работа, добавлен 21.11.2013Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг. Сущность и типы портфелей ценных бумаг. Стили управления портфелем ценных бумаг. Риск портфельных инвестиций. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Виды портфельных рисков и их хеджирование.
курсовая работа, добавлен 12.04.2010Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг. Способы получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке. Оценка риска вложений на казахстанском рынке. Повышение рентабельности и прибыльности активов. Основные допущения модели Шарпа.
статья, добавлен 23.02.2018Понятие и значение инвестиционного портфеля, принципы его формирования, сущность риска. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Достоинства и описание видов стоимости акции. Структура и специфика инвестиционного процесса.
реферат, добавлен 23.12.2014Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг. Понятие и формы финансовых инвестиций. Вложение капитала в уставные фонды совместных предприятий. Стратегия управления инвестиционным портфелем. Вложение капитала в доходные виды денежных инструментов.
контрольная работа, добавлен 16.02.2012Сущность и основные цели формирования инвестиционного портфеля, принципы управления им и оценка рисков. Механизм анализа ценных бумаг, инструменты и методы обеспечения максимальной прибыли, финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
контрольная работа, добавлен 30.04.2015Предпосылки формирования портфеля ценных бумаг, особенности, преимущества портфельного инвестирования, его виды. Методика управления портфелем: мониторинг, оптимизация на основе современной теории портфеля, определение эффективности портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 06.09.2009Формирования инвестиционного портфеля: понятие и цели, принципы и последовательность. Инвестиционные свойства ценных бумаг различных портфелей: роста, дохода и сбалансированного (роста и дохода). Характеристика моделей управления инвестиционным портфелем.
курсовая работа, добавлен 12.02.2012Вопросы формирования механизма инвестиционного управления активами институциональных инвесторов, оценки эффективности управления ими. Технология процесса управления инвестиционным портфелем. Варианты выбора индекса для расчета показателей альфа и бета.
реферат, добавлен 05.05.2010Определение и виды инвестиций. Инвестиции в финансовых активах. Порядок формирования инвестиционного портфеля. Эффект диверсификации и его особенности. Формирование финансовой стратегии, прогнозирование финансовых результатов и денежных потоков.
курсовая работа, добавлен 24.01.2015Экономическая сущность, классификация и особенности портфельного инвестирования. Основные типы портфелей по отношению к риску: агрессивный; умеренный (компромиссный) и консервативный. Методы оптимизации риска и доходности финансовых вложений предприятия.
дипломная работа, добавлен 21.06.2012Принципы, которые широко применяются в мировой практике при формировании инвестиционного портфеля. Связь целей инвестирования с его структурой. Инвестиционные стратегии и управление портфелем. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих.
контрольная работа, добавлен 10.02.2013Инвестирование - вложение капитала в настоящем времени с целью получения положительных результатов в будущем; типы инвестиций. Основные этапы, принципы и особенности формирования инвестиционного портфеля, определение его структуры; процесс управления.
контрольная работа, добавлен 07.12.2011Типы портфелей ценных бумаг. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Оптимальная комбинация риска и дохода инвестора. Риск портфеля ценных бумаг при формировании. Портфель агрессивного и консервативного роста, регулярного и среднего дохода.
курсовая работа, добавлен 19.11.2012Принципы и последовательность формирования портфеля предприятия. Реализация принципа оптимизации соотношения доходности и риска путем диверсификации инвестиционного портфеля. Выбор по удельным весам показателей, ранжированных по степени значимости.
контрольная работа, добавлен 29.07.2013Определение целей инвестирования, способных обеспечить их достижение портфелей и необходимого объема вкладываемых средств. Выбор и реализация основной стратегии управления инвестиционным портфелем. Характеристика оценки эффективности принятых решений.
статья, добавлен 20.02.2018Сущность, классификация и структура инвестиций. Определение доходности и риска инвестиций. Анализ основных принципов построения портфеля инвестиций. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Анализ целей инвестиционной политики государства.
курсовая работа, добавлен 28.05.2015