Управління валютним ризиком банку за методикою value-at-risk (VAR)

Політика управління валютним ризиком банку. Методика кількісної оцінки ризиків Value-at-Risk (VAR) з метою визначення вартісної міри валютного ризику. Сутність хеджування як методу зменшення валютного ризику. Шляхи мінімізації валютного ризику банку.

Подобные документы

  • Загальні поняття споживчого кредитування. Політика банку щодо управління ризиком, пов’язаним з можливою неплатоспроможністю позичальника. Економія витрат на систему скорингу у комерційному банку. Засоби оцінки кредитоспроможності фізичної особи.

    контрольная работа, добавлен 30.11.2013

  • Дослідження методів та моделей управління процентним та валютним ризиками. Оцінка переваг та недоліків застосування в українській банківській практиці відповідних методів управління ризиками. Характеристика індексу відсоткового ризику банківської системи.

    статья, добавлен 02.03.2018

  • Дослідження ризиків застосування "хмарних" технологій в операційній діяльності банку, рекомендації щодо їх зменшення. Нейтралізація ризику, який виникає через застосування "хмарних" обчислень. Необхідність створення обчислювальної інфраструктури.

    статья, добавлен 29.10.2016

  • Аналіз та систематизація міжнародних стандартів ведення банківського бізнесу в частині операційного ризику та їх впливу на забезпечення фінансової стійкості банківської системи. Актуальність питання імплементації міжнародних стандартів з управління.

    статья, добавлен 06.12.2022

  • Особливості оцінки ліквідності банку. Аналіз проблем застосування важелів захисту незбалансованості ліквідності у діяльності вітчизняних банків із метою підвищення фінансової стійкості та ефективності функціонування банківської системи в Україні.

    статья, добавлен 30.10.2016

  • Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку. Завдання стратегії максимізації прибутку – запобігання можливості переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує самому існуванню цього банку і може призвести до банкрутства.

    статья, добавлен 19.07.2017

  • Принципи вимірювання ризику. Процедури і інструменти управління банком. Суть моделі управління банком — розрахувати його еволюцію на певний період. Еволюційний стан банку та різноманітність оцінок ризику. Стаціонарний і імпульсний розвиток ринку.

    реферат, добавлен 10.12.2008

  • Шляхи вдосконалення методів управління кредитним портфелем із метою мінімізації витрат на рівні банківської системи України та конкретного банку. Порядок здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника. Вивчення структури відсоткових доходів банку.

    статья, добавлен 30.10.2016

  • Аналіз структури балансу банку. Обґрунтування застосування індикативного показника, за допомогою якого доцільно обирати спосіб розрахунку вимог до капіталу банку для покриття операційного ризику, та його використання в українській банківській практиці.

    статья, добавлен 26.07.2016

  • Особливості індивідуального ставлення до ризику конкретного кредитора. Кредитний запит та його характеристики. Методи планування кредитного портфеля банку. Визначення оптимального кредитного портфеля за умов ризику неплатоспроможності позичальників.

    статья, добавлен 12.04.2018

  • Економічна сутність ліквідності комерційного банку. Теоретико-методологічні засади забезпечення процесу управління ліквідністю банківських установ. Загальна характеристика банку "Фінанси та кредит" та визначення його місця в банківській системі України.

    дипломная работа, добавлен 05.03.2013

  • Поняття та значення кредитного ризику для банку. Визначення строків та порядок погашення позик. Форми забезпечення повноти та своєчасності повернення позик. Управління ризиками у комерційних банках. Аналіз, оцінка та методи зниження кредитного ризику.

    курсовая работа, добавлен 23.05.2010

  • Економічна сутність банківських ризиків, їх класифікація та складові системи управління ризиками в банківській сфері. Визначення основних етапів управління ліквідністю банку. Функціонування системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки.

    статья, добавлен 18.09.2017

  • Аналіз та критерії оцінювання величини кредитних ризиків банку. Види нетрадиційних банківських послуг. Поняття ліквідності банку. Джерела формування та напрями використання ліквідних коштів. Наслідки реалізації ризику незбалансованої ліквідності.

    контрольная работа, добавлен 02.02.2013

  • Суть, види та порядок формування доходів банку. Аналіз інформаційного забезпечення управління прибутками фіскальної організації. Шляхи мінімізації кредитних та валютних ризиків. Оптимізація витрат фінансової установи як засіб підвищення її дохідності.

    магистерская работа, добавлен 16.01.2017

  • Аналіз методологічних підходів до визначення сутності залучених коштів комерційного банку. Дослідження структури джерел, які впливають на формування ресурсів. Шляхи зменшення ризиків і підвищення потенційної платоспроможності фінансової установи.

    статья, добавлен 24.08.2018

  • Характеристика дослідження сутності, структури та необхідності проведення кредитного моніторингу як засобу підвищення ефективності управління діяльністю банку України. Особливість визначення сучасної практики організації правління банківським ризиком.

    автореферат, добавлен 23.07.2016

  • Поняття, проблеми, причини виникнення валютних ризиків та їх особливості за характером за місцем виникнення. Стратегії менеджменту ризику за допомогою строкових угод та його хеджування. Класифікація довгострокових чинників коливань валютних курсів.

    реферат, добавлен 09.05.2014

  • Огляд теоретичного обґрунтування методик оцінки доходів, видатків та прибутків комерційного банку, що використовуються в українській практиці і за кордоном. Аналіз рентабельності, доходності капіталу банку, коефіцієнта виплати дивідендів і рівня ризику.

    курсовая работа, добавлен 13.05.2011

  • Реструктурування пасивів для продовження строків зобов'язань з метою зниження відсоткового ризику. Теорія імунізації портфеля банку та методи її практичної реалізації, які дають змогу сформувати структуру балансу банку за певними принципами та правилами.

    статья, добавлен 20.06.2017

  • Характеристика зовнішніх та внутрішніх факторів, що пов'язані з дією непередбачених обставин у процесі здійснення активних операцій банківською установою. Систематизація джерел виникнення кредитного ризику. Дослідження аспектів щодо управління ним.

    статья, добавлен 21.04.2018

  • Банківська справа: організаційна побудова, особливості реорганізації структури банку, ефективне управління. Основні складові організаційного процесу в банку: голова правління, органи управління банку, спостережна рада банку, ревізійна комісія.

    реферат, добавлен 22.02.2009

  • Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників для визначення ризику, який банк може взяти на себе, та обсягів капіталу, що перебувають під ризиком. Основні джерела інформації та сучасні методики вітчизняних та зарубіжних банків.

    реферат, добавлен 16.02.2010

  • Кредитний ризик як значний фінансовий ризик банку. Причини виникнення кредитного ризику у банківській діяльності під час здійснення операцій. Класифікаційні ознаки та види кредитних ризиків банку. Індивідуальний та портфельний кредитні ризики банку.

    реферат, добавлен 23.07.2017

  • Матричний підхід до вибору корпоративних стратегій управління ринковою вартістю банку, його ґрунтування на результатах визначення стадії життєвого циклу банку, рівня інтегрального показника оцінки ключових компонент формування ринкової вартості банку.

    статья, добавлен 26.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.