О задаче формирования инвестиционного портфеля с учётом рисков
Задачи, связанные с повышением эффективности инвестиционных процессов. Метод формирования инвестиционного портфеля с учетом рисков с использованием математического программирования. Изучение динамики формирования цен, прогнозирование их движения.
Подобные документы
Сущность инвестиционного риска и необходимость его учета в управлении проектами. Анализ организации инвестиционных проектов и проектных рисков в крестьянско-фермерском хозяйстве Гулякина А.В. Внедрение методов профилактики и мер по снижению рисков.
дипломная работа, добавлен 23.08.2010Доходность и риск инвестиционного портфеля. Основные классы инвестиций в ценные бумаги. Изучение метода оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица. Измерение рыночного риска ценных бумаг. Рассмотрение арбитражной модели ценообразования.
лекция, добавлен 17.05.2020Инвестиционный портфель как совокупность инструментов и проектов для реализации разработанной инвестиционной стратегии предприятия. Значение инвестиционного климата Российской Федерации. Определение доходности сделки и размера процентной ставки.
контрольная работа, добавлен 17.05.2011Сущность, понятие инвестиций и их классификация. Сущность и виды финансовых инвестиций, их формы и подходы к управлению. Характеристика риска и доходности портфеля ценных бумаг, определение целей его формирования в условиях современной рыночной экономики.
дипломная работа, добавлен 10.02.2017Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвидности как один из способов обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Исследование основных факторов, позволяющих произвести предварительный отбор инвестиционных проектов.
статья, добавлен 28.10.2015Особенности формирования портфеля финансовых инвестиций. Определение целей финансовых вложений и типа портфеля. Этапы и методы портфельной теории. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов, расчет экономических и коммерческих показателей.
контрольная работа, добавлен 04.04.2012Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля. Суть портфельной теории Г. Марковица. Проблемы выбора инвестиционного портфеля. Комбинации риска и прибыльности инвестиций. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей.
реферат, добавлен 31.10.2014Денежные потоки инвестиционного проекта. Методы моделирования, оценки и оптимизации инвестиционного портфеля. Оценка эффективности инвестиционного проекта в течение расчетного периода. Зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации.
контрольная работа, добавлен 04.10.2015Понятие портфеля ценных бумаг, принципы и особенности его формирования, способы управления. Взаимопогашение рисков, связанных с той или иной формой вложения капитала. Обеспечение надежности вклада и получение наибольшего гарантированного дохода.
курсовая работа, добавлен 21.02.2013Разработка активной стратегии портфеля акций стоимости и управления этим портфелем. Коэффициенты эффективности инвестиционных стратегий. Принципы формирования инвестиционных стратегий на американском рынке. Анализ и сравнение инвестиционных стратегий.
магистерская работа, добавлен 28.10.2019Модели формирования портфелей ценных бумаг: алгоритм Марковица построения угловых портфелей, концепция управления инвестициями с квадратичной функцией риска. Анализ VaR-оценок предложенных алгоритмов и моделей. Построение портфеля по принципу CUSUM.
дипломная работа, добавлен 16.02.2012Ознакомление с сущностью портфельного инвестирования, его преимуществам и правильному использованию. Стратегия постепенного формирования источника пассивного дохода в будущем. Обоснование актуальности формирования частного инвестиционного портфеля.
статья, добавлен 25.07.2020Диверсификация рисков - процедура распределения средств между различными объектами инвестиционного вложения, которые никаким образом не связаны между собой. Внедрение ограничений и лимитов как инструмент минимизации рисков в международном лизинге.
статья, добавлен 10.01.2022Совершенствование политики портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг с учетом специфики современного российского фондового рынка и интересов различных типов портфельных инвесторов. Развитие новых инструментов формирования портфеля ценных бумаг.
автореферат, добавлен 02.05.2018Теоретические основы оценки инвестиционных проектов. Виды инвестиций в Российской Федерации. Построение денежных потоков, обоснование ставки дисконтирования. Критерии оценки эффективность инвестиционного проекта. Изучение основных рисков инвестирования.
дипломная работа, добавлен 28.05.2017Портфельное инвестирование - корпоративные акции, облигации, бумаги с фиксированным доходом, гарантированным государством; его цели и задачи. Принципы формирования, стратегии и управление инвестиционным портфелем; проблемы моделирования и прогнозирования.
контрольная работа, добавлен 11.03.2013Роль инвестиционного проекта в принятии инвестиционного решения. Показатели и виды эффективности инвестиционных проектов. Подготовка информации о внешней среде. Особенности оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и неопределенности.
курсовая работа, добавлен 19.10.2011Сущность и экономическое содержание инвестиций. Вложение в ценные бумаги как одна из форм инвестиционного процесса. Методы оценки ценных бумаг при планировании и осуществлении финансовых инвестиций. Проблемы формирования инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 30.03.2015Понятие, сущность и типы портфеля инвестиций, его оптимальная структура. Классификация инвестиционного портфеля по источнику дохода. Доходность и способы измерения риска портфеля ценных бумаг. Основные цели, задачи и механизмы портфельного управления.
курсовая работа, добавлен 06.02.2013Прогнозирование показателей финансовой отчетности предприятия. Формирование прогнозного бухгалтерского баланса. Экономико-математическая модель задачи формирования оптимального портфеля акций максимальной эффективности. Анализ структуры капитала.
контрольная работа, добавлен 16.10.2014Характеристика структуры финансового риска и его классификации по признакам формирования. Анализ особенностей инвестиционного, инфляционного и кредитного рисков. Оценка влияния финансовых рисков на экономическое развитие предприятий российского бизнеса.
статья, добавлен 13.10.2016Виды и методы инвестиционных проектов. Метод оценки эффективности инвестиций исходя из сроков окупаемости (без дисконтирования). Метод накопленного эффекта за расчетный период использования инвестиционного проекта. Денежные потоки инвестиционного проекта.
курсовая работа, добавлен 28.10.2015Качественный и количественный анализ инвестиционных рисков. Оценка системы управления банковским риском ОАО "Поволжский Сбербанк Балаковское отделение №3960". Рационирование и диверсификация кредитного портфеля банка. Создание резервов на покрытие рисков.
дипломная работа, добавлен 08.05.2016Проблема выбора инвестиционного портфеля, подход Г. Марковица к ее решению. Определение начального и конечного благосостояния, уровня доходности портфеля. Теорема об эффективном множестве. Выбор оптимального портфеля. Принципы портфельного инвестирования.
реферат, добавлен 04.06.2012Принципы, последовательность, особенности формирования инвестиционного портфеля. Бухгалтерский и экономический (финансовый) подхода к финансовой оценке проектов. Метод расчета чистой текущей стоимости, индекса рентабельности и внутренней нормы доходности.
курсовая работа, добавлен 25.09.2013