Кластерный анализ в портфельном инвестировании
Понятие кластерного анализа, его применение в портфельном инвестировании. Методология разбиения множества ценных бумаг на отдельные кластеры, определения их доходности и расчета факторных весов. Прогнозирование динамики, доходности и степени риска.
Подобные документы
Роль финансовой статистики в рыночной экономике. Содержание и структура рынка ценных бумаг. Сущность и понятие фондового рынка. Анализ динамики объемов эмиссии и размещения ценных бумаг в Российской Федерации. Проблемы развития фондового рынка в России.
курсовая работа, добавлен 12.05.2016Измерение доходности облигаций. Эффективность организации управления рисками, их виды. Риск инвестиционного проекта. Вероятностный анализ денежных потоков по проекту. Дисперсия дискретного распределения. Оценка рисков в инновационной деятельности.
курсовая работа, добавлен 22.04.2013Сущность корпоративных ценных бумаг. Государственное регулирование кооперативных ценных бумаг. Анализ состояния рынка корпоративных ценных бумаг в РФ. Современное состояние корпоративных ценных бумаг в РФ. Проблемы и перспективы развития рынка бумаг.
курсовая работа, добавлен 18.09.2010- 104. Эмиссия ценных бумаг
Ознакомление с понятием и содержанием процедуры эмиссии ценных бумаг. Исследование и анализ основных способов размещения акций. Рассмотрение и характеристика процесса определения объема денежных средств, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 07.12.2015 - 105. Рынок ценных бумаг
Характеристика понятия и сущности ценных бумаг. Общественно значимые функции ценных бумаг. Классификация видов рынков ценных бумаг. Анализ рынка ценных бумаг как динамичного и перспективного рынка, который развивается на основе экономических процессов.
презентация, добавлен 12.03.2019 Общее понятие, сущность и классификация ценных бумаг. Виды банковской деятельности. Понятие процедуры эмиссии ценных бумаг. Эмиссионные операции: особенности планирования, проблемы и пути совершенствования. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг".
курсовая работа, добавлен 22.11.2019Альтернативные варианты реальной ситуации. Рациональная управленческая стратегия. Критерия крайнего пессимизма. Математическое ожидание доходности по безрисковой ценной бумаге. Оптимальный портфель минимального риска. Доходности активов по месяцам.
контрольная работа, добавлен 19.05.2014- 108. Эмиссия ценных бумаг
Классификация эмиссии ценных бумаг. Методы комплексного анализа и рейтинговой оценки предприятий - эмитентов. Организация, порядок, процедура и приостановление эмиссии ценных бумаг. Методика рейтингового анализа эмитентов. Процедура эмиссии ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 01.06.2014 Понятие ценных бумаг, их характеристика и классификация. Организация выпуска ценных бумаг на примере конкретного акционерного предприятия. Направления использования полученных от эмиссии ценных бумаг финансовых ресурсов, их проблемы, перспективы развития.
курсовая работа, добавлен 04.12.2014Место и роль рисков в предпринимательской деятельности. Методика оценки риска и доходности оптимального портфеля. Модель ценообразования активов капитала и теории арбитражного ценообразования. Методы снижения рисков инвестиционного портфеля "Капитал".
курсовая работа, добавлен 10.02.2014Теоретический анализ рынка ценных бумаг. Сущность действительного и фиктивного капитала и его формы. Составные части рынка ценных бумаг и его участники. Виды ценных бумаг. Современный рынок ценных бумаг. Проблемы и перспективы его развития в России.
курсовая работа, добавлен 17.03.2010Понятие и виды инвестиций, особенности и задачи инвестиционной деятельности предприятия по добыче и транспортировке газа. Инвестирование на рынке ценных бумаг. Применение индекса доходности для характеристики эффективности инвестиционного проекта.
дипломная работа, добавлен 13.01.2013Роль ценных бумаг в осуществлении инвестиционного процесса. Понятие и экономическая сущность ценной бумаги. Качества ценных бумаг: ликвидность, обращаемость, рыночный характер, стандартность, серийность, участие в гражданском обороте. Виды ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 18.12.2008Проведение анализа финансового состояния с помощью следующих основных приемов: сравнения, сводки и группировки, цепных подстановок. Сумма прибыли или доходов как абсолютный показатель доходности. Расчет уровня рентабельности хозяйствующих субъектов.
контрольная работа, добавлен 16.11.2010Применение отраслевого принципа при управлении портфелем ценных бумаг. Влияние макроэкономических переменных на доходность отраслей экономики. Построение модели GARCH для отраслевой доходности. Отраслевая ротация на американском и российском рынках.
дипломная работа, добавлен 11.08.2017Состояние российского рынка ценных бумаг. Проблема законодательного регулирования рынка ценных бумаг. Характеристика рыночного риска как риска изменения процентных ставок, курсов валют, цен акций или товаров, корреляции между различными параметрами рынка.
статья, добавлен 23.01.2018Понятие фиктивного капитала, его возникновение. Анализ рынков ценных бумаг и банковских кредитов. Рынок ценных бумаг как источник финансирования экономики, его структура и участники. Сущность и классификация ценных бумаг: акция, облигация, вексель.
контрольная работа, добавлен 13.01.2013Порядок и особенности анализа доходности предприятия в условиях современной рыночной экономики. Методика формирования и использования доходов предприятия ООО ПКФ "Дон-Сплинт", разработка мероприятий по росту прибыльности исследуемой организации.
курсовая работа, добавлен 14.12.2009Основные понятия рынка ценных бумаг. Фондовая биржа как организованный и регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг, ее участники. Первичная эмиссия ценных бумаг. Инвестиционная и холдинговая компания. Классификация ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 02.04.2010- 120. Ценные бумаги
Возникновение ценных бумаг как объекта имущественного оборота. Ценная бумага как документ, удостоверяющий имущественное и неимущественное права его обладателя. Особенности классификации. Понятие акции, облигации, векселя, чека. Доходности ценной бумаги.
контрольная работа, добавлен 10.02.2016 Рынок ценных бумаг: понятие, функции. Классификация рынков ценных бумаг. Виды ценных бумаг, экономическое значение. Фондовая биржа: понятие, функции, механизм функционирования. Российский рынок ценных бумаг как элемент мирового финансового рынка.
курсовая работа, добавлен 09.01.2017Раскрытие сущности ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по сроку осуществления, происхождению, форме существования, типу использования, принадлежности, форме собственности, характеру обращаемости, экономической природе.
контрольная работа, добавлен 10.12.2017Сущность и роль рынка ценных бумаг в экономике Российской Федерации. Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка ценных бумаг, и показатели, его характеризующие. Рекомендации по повышению эффективности прогнозирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
доклад, добавлен 25.05.2009Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля ценных бумаг: Марковица, Шарпа. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Алгоритм реализации портфельной теории.
курсовая работа, добавлен 16.06.2012- 125. Основы финансов
Аккредитивная форма расчетов. Активные и пассивные операции коммерческого банка, их основные виды. Банкротство кредитных организаций. Виды ценных бумаг, их классификация и методы определения доходности. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
шпаргалка, добавлен 06.06.2012