Портфель ценных бумаг
Сущность портфельного инвестирования. Выбор оптимального портфеля на основе моделей максимизации ожидаемого дохода при ограничении на общий объем инвестиций и ограничениях, определяемых политикой фирмы, минимизации риска при заданном среднем доходе.
Подобные документы
Виды ценных бумаг. Стратегии управления портфелем ценных бумаг, цели и методы его формирования. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия. Формирование оптимального инвестиционного портфеля и оценка его предполагаемой эффективности.
дипломная работа, добавлен 05.10.2010Модели портфельного инвестирования. Построение эффективных портфелей по теории Марковица. Расчет структуры эффективных портфелей с доходностью 10% в день. Анализ стабильности структуры портфеля ценных бумаг. Моделирование дельта нейтральной стратегии.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Сущность и виды портфеля ценных бумаг. Классификация ценных бумаг и определение каждого вида в их структуре. Учет переклассификации и переоценки ценных бумаг на примере "АУБ". Пути совершенствования операций с ценными бумагами в Республике Кыргызстан.
курсовая работа, добавлен 04.06.2016Принципы формирования портфеля инвестиций. Стадии формирование портфеля капитальных вложений. Методы оценки при формировании портфеля инвестиций и ценных бумаг. Оперативное управление и оценка эффективности управления инвестиционным портфелем ОАО "Север".
курсовая работа, добавлен 27.07.2010Исследование существующих методов оценки эффективности портфеля ценных бумаг, их сравнительный анализ, оптимальный вариант оценки инвестором эффективности портфеля. Прогнозирование рынка и выбор инструментов с высшим потенциалом в рассматриваемом периоде.
статья, добавлен 21.03.2019Сущность, понятие инвестиций и их классификация. Сущность и виды финансовых инвестиций, их формы и подходы к управлению. Характеристика риска и доходности портфеля ценных бумаг, определение целей его формирования в условиях современной рыночной экономики.
дипломная работа, добавлен 10.02.2017Понятие и сущность портфельного инвестирования. Виды инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. Предпосылки и основные подходы к формированию бюджета капиталовложений. Процесс оперативного управления портфелем финансовых инвестиций.
реферат, добавлен 09.02.2011Исследование ценных бумаг российских предприятий как разновидности финансовых инвестиций. Формы осуществления финансового инвестирования. Выявление проблем при определении доходности ценных бумаг. Расчет величины дохода от вложений финансовых средств.
курсовая работа, добавлен 05.03.2014Определение условий выхода предприятия на фондовый рынок в качестве успешной и стремительно растущей компании. Сущность рисков на рынке ценных бумаг. Разработка способа уменьшения рисков посредством создания нового инвестиционного портфеля ценных бумаг.
статья, добавлен 23.07.2020Политика и основные цели инвестирования, его стратегический и портфельный характер. Состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды и качество ценных бумаг. Совокупность методов управления инвестициями. Мониторинг фондового рынка, тенденции его развития.
реферат, добавлен 08.12.2012Ознакомление с сущностью портфельного инвестирования, его преимуществам и правильному использованию. Стратегия постепенного формирования источника пассивного дохода в будущем. Обоснование актуальности формирования частного инвестиционного портфеля.
статья, добавлен 25.07.2020Теоретические основы вырабатывания портфеля ценных бумаг. Суть, значение и создание реальных или финансовых инвестиций. Особенности влияния инвестиционной стратегии на формирование разновидностей акций. Виды дорогих портфельных рисков и их хеджирование.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015Характеристика и структура первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг. Рассмотрение действия саморегулирующего рыночного механизма. Рассмотрение государственного регулирования на рынке ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 06.04.2015Рассмотрение основных показателей, используемых при формировании портфеля предприятий. Характеристика методов линейного программирования. Исследование результатов расчета задачи оптимизации. Определение особенностей структуры портфеля ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 27.07.2015Рассмотрение фактора целочисленности при формировании оптимальной структуры портфеля ценных бумаг, дискретной ценовой модели рынка капиталов, метода ветвей и границ, а также целочисленной задачи формирования портфеля финансовых активов Марковица.
курсовая работа, добавлен 26.02.2014Понятие и структура ценных бумаг как экономической категории. Модели портфельного инвестирования. Виды операций кредитного банка с ценными бумагами. Движение финансовых ресурсов путем проведения пассивных, активных комиссионно-посреднических операций.
курсовая работа, добавлен 18.05.2014Доходность и риск инвестиционного портфеля. Основные классы инвестиций в ценные бумаги. Изучение метода оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица. Измерение рыночного риска ценных бумаг. Рассмотрение арбитражной модели ценообразования.
лекция, добавлен 17.05.2020Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг. Способы получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке. Оценка риска вложений на казахстанском рынке. Повышение рентабельности и прибыльности активов. Основные допущения модели Шарпа.
статья, добавлен 23.02.2018Сущность портфельного инвестирования. Анализ прибыли, финансовой устойчивости и платежеспособности компании. Оценка доходности и риска инвестиционного портфеля с выявлением неэффективных акций, входящих в его состав. Мероприятия по привлечению капитала.
дипломная работа, добавлен 23.06.2020Формирование инвестиционного портфеля Марковица. Оценка бета-коэффициента оптимального портфеля. Минимизация риска портфеля при достижении определенной доходности. Структура совокупного инвестиционного портфеля, индексов активов пенсионных накоплений.
курсовая работа, добавлен 28.08.2016Портфель ценных бумаг. Его привлекательность как инструмента, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем.
курсовая работа, добавлен 10.03.2011Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели. Принципы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов и его оценка. Отбор объектов инвестирования, формы. Факторы, определяющие инвестиционную политику коммерческих банков, их анализ и мониторинг.
курсовая работа, добавлен 26.05.2010История создания инвестиционного портфеля, модели оценки его состояния, этапы и основные принципы формирования, его содержимое и типы. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 09.09.2012Оптимизация портфеля инвестиций как одна из типичных и значимых финансовых задач. Рассмотрение основных математических моделей, использующихся при формировании портфеля ценный бумаг: Марковица, Шарпа, Тобина. Многокритериальная оптимизация портфеля.
статья, добавлен 27.04.2017Сущность и экономическое содержание инвестиций. Вложение в ценные бумаги как одна из форм инвестиционного процесса. Методы оценки ценных бумаг при планировании и осуществлении финансовых инвестиций. Проблемы формирования инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 30.03.2015