Оценка и анализ рисков
Финансовый риск - вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Методика оценки доходности по основным инвестиционным альтернативам. Специфические особенности модели арбитражного ценообразования.
Подобные документы
Место и роль рисков в предпринимательской деятельности. Методика оценки риска и доходности оптимального портфеля. Модель ценообразования активов капитала и теории арбитражного ценообразования. Методы снижения рисков инвестиционного портфеля "Капитал".
курсовая работа, добавлен 10.02.2014Изучение понятия предпринимательского риска, как опасности потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с рассчитанным вариантом. Рассмотрение классификации предпринимательского риска согласно Джону Кейнсу.
курсовая работа, добавлен 14.05.2014Рассмотрение сущности и видов финансовых рисков. Анализ и качественное измерение вероятности возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли. Взаимосвязь риска и доходности. Финансовые возможности снижения портфельных потерь.
реферат, добавлен 28.09.2014Теоретические аспекты понятия финансового риска: сущность, классификации по признакам и видам. Методы управления, способы оценки и снижение финансовых рисков. Вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.
реферат, добавлен 20.12.2013Исследование современных концепций оценки финансового риска применительно к казахстанским компаниям. Анализ преимуществ и особенностей классических методов: концепции рисковой стоимости, моделей арбитражного ценообразования и оценки долгосрочных активов.
статья, добавлен 24.01.2018Анализ вероятности потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли. Исследование групп финансовых рисков: инфляционных, инвестиционных и хозяйственных. Классификация их по признакам и видам. Способы оценки уровня и методы управления.
контрольная работа, добавлен 08.06.2016- 7. Оценка инвестиционного проекта по созданию контактного центра ПАО "Сбербанк России" в городе Омске
Анализ конъюнктуры банковского сектора. Финансовый анализ организации. Риски, связанные с инвестиционным проектом. Качественный и количественный анализ рисков и их оценка. Учет рисков и инфляции в инвестиционном проекте. Мероприятия по снижению рисков.
отчет по практике, добавлен 18.02.2019 Понятие риска в экономической науке. Особенности классификации финансовых рисков, источники информации, предназначенной для их оценки на предприятии. Измерение вероятности возникновения рисков на нефтегазовых предприятиях методами количественной оценки.
статья, добавлен 26.01.2019Количественная оценка влияния финансовых рисков на финансовую деятельность предприятия и оценка силы их воздействия. Методика анализа и оценки финансовых рисков на основе экспертных оценок и когнитивного моделирования. Проведение экономической экспертизы.
статья, добавлен 26.06.2018Порядок и особенности анализа доходности предприятия в условиях современной рыночной экономики. Методика формирования и использования доходов предприятия ООО ПКФ "Дон-Сплинт", разработка мероприятий по росту прибыльности исследуемой организации.
курсовая работа, добавлен 14.12.2009Налоговые риски как составляющая бизнес-процесса организации. Вероятность финансовых потерь для всех участников налоговых правоотношений. Риск как вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями налогового законодательства.
статья, добавлен 15.05.2017Сущность финансового рынка. Классификация финансовых рисков. Определение величины убытков и затрат, порожденных рисковыми ситуациями при управлении денежными потоками. Способы и методы оценки степени риска. Оценка несистематического риска предприятия.
реферат, добавлен 29.01.2012Инвестиционный риск и специфика вложения фирмой денежных средств в различные проекты. Информация, которая необходима для управления рисками. Вероятность недополучения прогнозного дохода. Регулирование инвестиционных рисков экономики российских регионов.
контрольная работа, добавлен 04.10.2011Сущность риска как вероятности возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли. Особенности классификационной системы, ее главные критерии. Сущность и значение инфляции и дефляции. Основные разновидности инвестиционных рисков.
курсовая работа, добавлен 10.12.2013Финансовые риски как вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности организации, их классификации и типы, причины и факторы возникновения. Принципы управления и оценки рисков.
контрольная работа, добавлен 21.11.2013Понятие волатильности как финансового показателя предприятия. Определение рыночных рисков организации в форме возможных потерь (математическое стандартное отклонение, аналитические методы VAR). Инвестирование с оптимальным сочетанием риск-доходности.
эссе, добавлен 14.05.2014Теоретические аспекты функционирования инвестиционных рисков, их общая характеристика, этапы управления, факторы, классификация и особенности методов управления. Оценки рисков и их классические модели. Проблема управления рисками инвестиционных проектов.
курсовая работа, добавлен 18.01.2015Измерение доходности облигаций. Эффективность организации управления рисками, их виды. Риск инвестиционного проекта. Вероятностный анализ денежных потоков по проекту. Дисперсия дискретного распределения. Оценка рисков в инновационной деятельности.
курсовая работа, добавлен 22.04.2013Определение порога рентабельности предприятия, запаса финансовой прочности, деловой активности. Оценка рисков по инвестиционным проектам. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Расчет срока окупаемости капитальных вложений.
контрольная работа, добавлен 20.06.2013Виды финансовых рисков и их классификация по основным признакам. Показатели оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ финансового состояния предприятия ООО "Аму севзапэнергомонтаж". Анализ механизмов нейтрализации финансовых рисков.
курсовая работа, добавлен 09.01.2014Концепция риска, дохода и доходности на рынке финансовых активов. Методы анализа рисков в контексте операций на финансовом рынке. Виды доходности финансовых активов, их оценка. Суть расчета показателей доходности. Виды рисков инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 09.01.2017Классификация, оценка и агрегация рыночных рисков. Модели оценки вероятности дефолта, расчет капитализации на ее основе. Модель оценки агрегированного рыночного риска Банка. Определение стоимости финансовых активов Мертона. Анализ капитализации банков.
дипломная работа, добавлен 01.09.2018Анализ рисков, сопровождающих финансовую деятельность. Определение основных видов финансовых рисков. Последовательность этапов процесса оценки финансовых рисков предприятия. Подходы к управлению и анализу финансовых рисков на российских предприятиях.
курсовая работа, добавлен 20.05.2015Этапы разработки и практическое значение Z-модели, отражающей степень финансовой устойчивости исследуемого предприятия, определение рейтингового числа и порядок его интерпретации. Порядок оценки предпринимательских рисков с помощью различных методик.
статья, добавлен 08.12.2009Рассмотрение источников экономического роста. Анализ вероятности возникновения непредвиденных финансовых потерь. Подразделение инвестиционных рисков на системные и несистемные, их классификация. Методика их оценки. Создание инвестиционного портфеля.
контрольная работа, добавлен 12.05.2017