Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ
Понятие, основные цели, принципы, этапы формирования инвестиционного портфеля. Классификация видов инвестиционного портфеля. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Модели портфельного управления. Отраслевая трехфакторная модель Ю. Фама и К. Френча.
Подобные документы
Значение инвестиций в секторе государственной экономики. Принципы принятия решений по актуальности и экономической целесообразности осуществления капиталовложений. Правила формирования инвестиционного портфеля. Методы выработки долгосрочных решений.
курсовая работа, добавлен 09.12.2014Равновесие на рынке благ, модель Хикса. Условия равновесия на рынке денег. Взаимодействие спроса и предложения денег. Рынок ценных бумаг, финансовый рынок, его структура и графическое изображение. Способы оптимизации структуры портфеля ценных бумаг.
лекция, добавлен 21.08.2015Характеристика и методы оценки инвестиционной привлекательности. Сущность аграрной политики и составляющие земельной реформы. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Моделирование инвестиционного портфеля с помощью модели Марковица.
дипломная работа, добавлен 15.09.2010Экономическая сущность и основные формы инвестиций. Внутренние и внешние источники инвестиций. Прямые и портфельные зарубежные инвестиции. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
реферат, добавлен 08.06.2011Сущность и классификационные признаки инвестиций. Особенности методологии управления инвестиционной деятельностью кредитной организации, направленной на обеспечение устойчивых конкурентных позиций на финансовых рынках. Оценка инвестиционного портфеля.
автореферат, добавлен 26.02.2018Сравнение реального соотношения доходности и риска по объекту, с необходимым для достижения цели инвестирования. Подходы к соотношению понятий инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата. Изучение валового регионального продукта в округе.
статья, добавлен 17.04.2019Стратегии портфельного анализа: матрицы BCG, McKinsey/GE, ADL/LC, Shell/DPM и MCC. Особенности потребительской кооперации в России и деятельность Воскресенского РайПО. Оценка привлекательности рынка розничной торговли и конкурентоспособности компании.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Инвестиции, как важный аспект деятельности компании для развития в долгосрочной перспективе. Суть понятия инвестиций, реализация инвестиционного проекта, доходность и риск при принятии инвестиционного решения. Условия привлечения иностранных инвесторов.
статья, добавлен 27.10.2016Понятие инвестиционного проекта, его классификация и составные элементы. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. Расчёт денежного потока для инвестиционного проекта, статических и динамических показателей эффективности инвестиций.
контрольная работа, добавлен 10.12.2014Общая характеристика предприятия, правовая основа финансовых вложений. Особенности подготовки "портфеля" акций, их учет у эмитента и инвестора. Методы определения их доходности. Нововведения в учете ценных бумаг. Пример расчета прибыльности акций фирмы.
дипломная работа, добавлен 22.10.2009Экономическая сущность и функциональные характеристики системы инвестиционного проектирования в строительстве, ее организация и систематизация бизнес-процессов. Оценка уровня риска портфеля девелоперских проектов инвестиционно-строительного предприятия.
автореферат, добавлен 21.01.2018Цель предпринимательской деятельности, ее цели, задачи, принципы и виды. Порядок регистрации юридического лица. Значение и содержание бизнес-плана предпринимателя. Формирование инвестиционного портфеля. Налогообложение предпринимательской деятельности.
шпаргалка, добавлен 08.01.2012Возможность создания кредитных фондов в России. Анализ кредитоспособности каждого отдельного заемщика как важнейшая ступень управления кредитным риском. Оценка вероятности дефолта. Необходимая доходность по ссуде. Кредитный риск на уровне портфеля.
курсовая работа, добавлен 29.11.2015- 89. Виды риска
Сущность риска как вероятности возникновения условий, приводящих к негативным последствиям. Характеристика основных его видов: экономический, политический и факторы воздействия. Определение ожидаемой доходности портфеля. Расчет коэффициента вариации.
контрольная работа, добавлен 24.05.2013 Аналіз принципу формування портфеля проектів видобувної компанії орієнтованого на отримання оптимальних фінансових результатів при допустимому корпоративному рівні ризику інвестиційного капіталу. Аналіз доцільності включення нових проектів до портфеля.
статья, добавлен 11.07.2018Изучение теоретических основ финансового менеджмента. Показатели и виды анализа финансовой отчетности. Исследование структуры капитала. Рассмотрение формирования инвестиционного портфеля. Понятие и методы расчета сложного процента и депозитной книжки.
курсовая работа, добавлен 19.12.2014Экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности. Кругооборот и оборот инвестиций. Структура источников финансирования инвестиционной деятельности. Основные принципы принятия инвестиционных решений. Формирование портфеля ценных бумаг.
учебное пособие, добавлен 18.10.2012Понятие и история рынка ценных бумаг, его значение и особенности формирования в России. Признаки классификации ценных бумаг. Общая характеристика видов ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, депозитных сберегательных сертификатов и производных бумаг.
реферат, добавлен 07.08.2012Экономическое содержание рынка ценных бумаг. Понятие ценных бумаг и их классификация. Акции, их классификация и особенности. Формирование рынка государственных ценных бумаг в Республике Беларусь. Облигации, их классификация и основные особенности.
курсовая работа, добавлен 16.08.2011Анализ основных изменений в структуре капитала, причины изменений их компонентов: выпуск и размещение собственных акций, основания для изменения нераспределенной прибыли прошлых лет. Особенности структуры портфеля ценных бумаг и изменения в структуре.
методичка, добавлен 06.11.2015Цели и задачи эконометрики. Этапы процесса моделирования. Спецификация модели как подробное описание поведения объекта на математическом языке. Основные принципы спецификации модели. Понятие фиктивной переменной. Спецификация моделей временных рядов.
контрольная работа, добавлен 08.02.2011Инвестиционный проект, его классификация, цели, задачи и основные участники. Понятие и классификация денежных потоков инвестиционного проекта, определение ставки дисконтирования. Разработка инвестиционного проекта "Автомобильная мойка самообслуживания".
дипломная работа, добавлен 20.08.2020Представлена методология алгоритмической модели оценки эффективности инвестиционного проекта для ТЭК, обеспечивающую оценку денежных потоков с учетом рисков на каждой фазе жизненного цикла проекта на основе нормы дисконта. Понятие алгоритмической модели.
статья, добавлен 07.12.2024Визначення поняття зарубіжних портфельних інвестицій та їх видів. Дослідження зв'язку між прибутковістю цінних паперів та ризиком їх придбання. Розгляд принципів формування портфеля цінних паперів та мотивації міжнародного портфельного інвестування.
реферат, добавлен 21.02.2014Определение и классификация рисков, показатели и критерии их оценки для рынка ценных бумаг. Общая характеристика методов измерения рисков на рынке ценных бумаг, их сравнительная характеристика, проблемы и перспективы применения: вероятностный, косвенный.
курсовая работа, добавлен 05.06.2012