Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності
Побудова портфеля інвестора у випадку торгівлі на ринку, який розвивається. Марківські процеси прийняття рішень в перехідних економіках, оптимальні портфельні ваги в сенсі максимізації очікуваної квадратичної функції корисності та відношення Шарпа.
Подобные документы
Управління фінансами на мікрорівні в концепції створення систем підтримки прийняття фінансових рішень (СППФР) в умовах ринкової системи. Концептуальні положення, методологічні основи та математичні моделі прийняття ризикованих фінансових рішень у СППФР.
автореферат, добавлен 18.11.2013Розглядання існуючих підходів до моделювання інвестиційного портфеля, інструментів управління і особливостей їх застосування, визначення теоретичної і практичної цінності та недоліків економіко-математичних моделей оптимізації інвестиційного портфеля.
автореферат, добавлен 24.02.2014Аналіз питань проектування інтелектуальних систем підтримки і прийняття рішень в економічних застосуваннях на основі комп'ютерних баз знань. Розробка напрямку в економіко-математичному моделюванні, який ґрунтується на концепції природно-мовних баз знань.
автореферат, добавлен 08.09.2013Економіко-математичні моделі розміщення банківських коштів в активи. Визначення оптимальних стратегій формування кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, що враховують доходність та ризиковість здійснюваних вкладень і банківську ліквідність.
автореферат, добавлен 28.07.2014Работа Г. Марковица о диверсификации портфеля ценных бумаг. Теоретические сведения о модели Марковица. Доходность и риск ценной бумаги. Математическое ожидание доходности портфеля. Вычисление дисперсии. Матрица ковариаций. Практическое применение.
курсовая работа, добавлен 21.08.2008Економіко-математичні моделі й алгоритми, що формалізують процеси прийняття прогностичних рішень на базі нечіткої логіки з параметрами стану ринку. Розробка експертної системи прогнозування на основі малого числа спостережень і її практичне використання.
автореферат, добавлен 07.03.2014Сутність та особливості управління виробничо-економічними системами в умовах нестабільності зовнішнього середовища; концептуальні положення синтезу системи адаптивного управління ВЕС. Процес прийняття рішень з формування оптимального портфелю замовлень.
автореферат, добавлен 30.08.2013Розробка структури бази моделей групової системи підтримки прийняття рішень, яка являє собою економіко-математичну модель процесу підтримки прийняття групових рішень. Аналіз формалізації процесу визначення рівня знань спеціалістів методом тестування.
автореферат, добавлен 27.07.2014Розробка теоретичної бази і практичної методики підвищення ефективності процесів прийняття рішень з матеріального забезпечення Збройних Сил в сучасних умовах, моделі формування організаційної структури територіальної системи тилового забезпечення.
автореферат, добавлен 20.04.2014Концепція моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічності ринку на принципах системного і ситуаційного підходів. Схема організації системи підтримки прийняття управлінських рішень з використанням сучасних інформаційних технологій.
автореферат, добавлен 30.08.2013- 61. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
Розробка математичної моделі процесу прийняття рішення щодо ефективного розміщення фінансових коштів на фондовому ринку. Дослідження основ впливу інвестиційної та фіскальної складових державної економічної політики на вибір об’єктів для інвестування.
автореферат, добавлен 22.06.2014 Визначення ступеню взаємозв’язку між показниками діяльності банків. Побудова лінійної моделі. Дослідження її адекватності за допомогою коефіцієнтів детермінації та кореляції. Перевірка її статистичної значущості за допомогою критеріїв Стьюдента і Фішера.
лабораторная работа, добавлен 31.05.2016Решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля с помощью многокритериальных генетических алгоритмов "первого поколения". Экспериментальные результаты применения МГА для поиска множества оптимальных инвестиционных портфелей.
статья, добавлен 18.01.2018Побудова моделі іпотечного ринку та обґрунтовання необхідності пошуку пріоритетних напрямів її ефективного функціонування в Україні. Класифікаційні підходи до структурування іпотечного ринку, система індикаторів оцінки ефективності його функціонування.
статья, добавлен 22.04.2018Аналіз структури фінансового ринку України, його інформаційне забезпечення і державне регулювання. Оцінка світового та вітчизняного досвіду моделювання. Характеристика фінансових активів, що перебувають в обігу та побудова економіко-математичних моделей.
автореферат, добавлен 08.09.2013Роль фінансового сектору у формуванні економічного зростання країни. Взаємовплив параметрів макроекономічного розвитку економіки та ринку акцій України. Побудова економетричної моделі взаємозв'язку ринку акцій з мікро- та макроекономічних показниками.
статья, добавлен 24.03.2016Побудова математичної моделі резонатора для стоячих ТЕ та ТМ хвиль у випадку довiльних дiелектрикiв у робочiй зонi та гофрах шляхом зведення вихiдних крайових задач для рiвняння Гельмгольця до сингулярного або гiперсингулярного інтегрального рiвняння.
автореферат, добавлен 27.09.2014Побудова парної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Перевірка формули декомпозиції загальної дисперсії результуючої змінної. Розрахунок емпіричного значення відношення детермінації, їх економічна інтерпретація. Оцінка коефіцієнта кореляції.
контрольная работа, добавлен 15.11.2014Виявлення закономірностей формування та розвитку міграційних процесів у регіонах країни; побудова, розвиток та удосконалення моделей аналізу і прогнозування міграційних процесів. Побудова економіко-математичної моделі динаміки міграційних процесів.
статья, добавлен 26.07.2016Визначення валового обсягу випуску галузі, міжгалузевих поставок, обсягу чистого продукту кожної галузі, коефіцієнтів повних витрат. Фіксовані коефіцієнти прямих витрат. Побудова нового міжгалузевого балансу. Зменшення доданої вартості у всіх секторах.
лабораторная работа, добавлен 04.07.2019Принципы инвестирования и методики построения эффективных портфелей из высоколиквидных акций, способы выбора из них оптимального в модели среднего и дисперсии Г. Марковица. Выбор стратегии управления портфелем на фондовом рынке в кризисный период.
статья, добавлен 14.03.2014Теоретичні основи та зміст концепції моделювання ситуаційного підходу до прийняття управлінських рішень. Особливості синтезу моделей діагностики проблемних ситуацій. Методи й моделі підвищення якості та ефективності управлінських рішень на підприємстві.
автореферат, добавлен 30.08.2013Особливості функціонування систем управління медичними установами. Економіко-математична модель управління обмеженими фінансовими ресурсами медичної установи. інформаційну систему підтримки прийняття рішень лікаря з використанням Microsoft Visual Studio.
автореферат, добавлен 28.07.2014Процедура построения оптимального портфеля инвестора, его структура и доходность. Анализ важнейших задач хеджирования на опционном рынке. Особенности применения одномерного критерия допустимых потерь для определения рисковых предпочтений инвестора.
учебное пособие, добавлен 27.11.2018Основные особенности выбора управленческих решений в ситуациях риска. Рассмотрение принципов формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Виды рисков: рыночный, собственный, общий. Характеристика и анализ модели доходности финансовых активов.
контрольная работа, добавлен 02.11.2012