Анализ рисков вложения инвестиций
Суть имитационного моделирования. Анализ риска проекта методом сценариев. Технология расчетов в среде Excel. Особенности имитации с "Генератором случайных чисел" и статистики: итог эксперимента. Проблема формирования структуры портфеля ценных бумаг.
Подобные документы
Принципы формирования инвестиционного портфеля. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Портфели ценных бумаг, освобожденных от налога, состоящий из ценных бумаг государственных структур и состоящий из ценных бумаг отраслей промышленности.
контрольная работа, добавлен 07.09.2011Классификация, принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля инвестиций. Инвестиционные стратегии, управление портфелем. Ожидаемая доходность и определение риска портфеля. Диверсификация инвестиционных портфелей.
курсовая работа, добавлен 12.12.2008Портфель ценных бумаг как совокупность ценных бумаг и финансовых активов, принадлежащих инвестору. Портфель, состоящий из ценных бумаг государственных структур. Два основных типа портфеля. Формирование инвестиционного портфеля, принцип консервативности.
реферат, добавлен 03.06.2012Оценка стоимости и доходности ценных бумаг для составления их оптимального портфеля и создание принципиально индивидуального подхода к этой проблеме. Обоснование предложенного подхода и сравнение с альтернативными показателями портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 27.04.2011Экскурс в историю рынка ценных бумаг. Рыночная характеристика ценных бумаг. Особенности формирования современного рынка ценных бумаг в России, его правового регулирования и организационной структуры. Характеристика стоимости и доходности ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 17.10.2016Исследование и анализ различных типов портфелей ценных бумаг и их структуры. Анализ основных понятий рынка ценных бумаг, его основные функции, а также возможные пути оптимизация структуры портфелей ценных бумаг. Свойства, присущие ценным бумагам.
курсовая работа, добавлен 27.04.2011Понятие, сущность, свойства и классификация акций. Особенности и порядок эмиссии ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками. Общая характеристика, технология применения и обращения государственных ценных бумаг, анализ функционирования их рынка.
контрольная работа, добавлен 19.10.2010Ценные бумаги как одно из направлений вложения капитала с целью получения доходов. Исследование финансовой устойчивости ОАО "Транзит Лайн" по относительным показателям. Порядок формирования оптимальной структуры портфеля долевых и долговых акций.
курсовая работа, добавлен 06.10.2014Системный анализ формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Построение дерева целей. Расчет коэффициентов относительной важности. Составление перечня работ по деревьям мероприятий. Определение длительности работ. Построение сетевого графика.
курсовая работа, добавлен 07.10.2013Сущность рисков и их классификация. Роль рисков в экономической деятельности. Имитационная модель получения возможных сценариев величин денежных потоков. Применение математического аппарата нечетких множеств для оценки риска инвестиционного проекта.
дипломная работа, добавлен 27.06.2013Рынок ценных бумаг, фондовый рынок как составная часть финансового рынка, на котором оборачиваются ценные бумаги. Методы защиты от финансовых рисков на фондовом рынке. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг. Диверсификация портфеля, хеджирование.
контрольная работа, добавлен 03.11.2013Изучение понятия риска деятельности на рынке ценных бумаг, как возможности отклонения финансового результата от его ожидаемого значения. Рассмотрение возможностей снижения риска инвестирования в акции российских предприятий посредством диверсификации.
статья, добавлен 28.04.2014Анализ основных изменений в структуре капитала, причины изменений их компонентов: выпуск и размещение собственных акций, основания для изменения нераспределенной прибыли прошлых лет. Особенности структуры портфеля ценных бумаг и изменения в структуре.
методичка, добавлен 06.11.2015Понятие и история рынка ценных бумаг, его значение и особенности формирования в России. Признаки классификации ценных бумаг. Общая характеристика видов ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, депозитных сберегательных сертификатов и производных бумаг.
реферат, добавлен 07.08.2012Методические подходы к оценке эффективности реальных инвестиций. Расчет амортизационных отчислений, границ безубыточности проекта. Планирование производственной программы и финансово-инвестиционного бюджета. Оценка рисков проектов методом сценариев.
курсовая работа, добавлен 20.12.2011Виды ресурсов, используемые в инвестиционной деятельности. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта. Важнейшие принципы управления и финансовой оценки инвестиций. Формирование портфеля ценных бумаг и управление им.
курс лекций, добавлен 13.02.2024Показатели статистики рынка государственных ценных бумаг, банковской статистики международных финансовых рынков. Понятия и показатели статистики фондового рынка. Прогнозирование с использованием сезонной волны. Априорный анализ исходной информации.
курсовая работа, добавлен 17.12.2011Рынок ценных бумаг как часть рынка ссудных капиталов. Цели, группы участников, виды, структура и функции рынка ценных бумаг. Классификация ценных денежных бумаг. Особенности формирования и перспективы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь.
контрольная работа, добавлен 27.01.2010Анализ инвестиционного портфеля как набора инвестиционных проектов, подлежащих реализации, и различных финансовых инструментов (ценных бумаг). Модель формирования инвестиционного портфеля по показателю прироста производства (реализации) продукции.
реферат, добавлен 11.10.2016Подходы к понятию стартап-проекта и особенности его оценки. Особенности понятий "риск" и "неопределенность". Классификация рисков стартап-проекта. Идентификация и качественный анализ рисков. Сравнительная характеристика методов учета риска.
дипломная работа, добавлен 24.10.2017Сущность инвестиционного проекта как экономической категории применительно к отрасли связи. Конкурентоспособность как фактор привлечения и эффективности вложения инвестиций в инновационную отрасль. Анализ эффективности вложения инвестиций в отрасль связи.
автореферат, добавлен 15.04.2018Анализ формирования портфеля ценных бумаг с целью получения ожидаемой доходности при минимально допустимом риске. Рассмотрение преимуществ и недостатков модели арбитражного ценообразования как способа определения инвестиционной привлекательности акций.
реферат, добавлен 03.11.2009Определение и классификация рисков, показатели и критерии их оценки для рынка ценных бумаг. Общая характеристика методов измерения рисков на рынке ценных бумаг, их сравнительная характеристика, проблемы и перспективы применения: вероятностный, косвенный.
курсовая работа, добавлен 05.06.2012Понятие функции и участники рынка ценных бумаг. Опасности и риски рынка ценных бумаг. Рекомендации по формированию портфеля ценных бумаг. Фундаментальный и технический методы анализа и прогнозирования рынка. Крупные игроки современного фондового рынка.
курсовая работа, добавлен 05.10.2017Понятие, источники возникновения и классификация инновационных рисков. Ознакомление с содержанием, преимуществами и недостатками методов анализа чувствительности (уязвимости), сценариев, аналогии и имитационного моделирования рисков по методу Монте-Карло.
реферат, добавлен 18.09.2013