Оцінка адекватності і точності трендових моделей
Перевірка випадковості коливань рівнів залишкової послідовності, нормальності закону розподілу випадкової величини методом RS-критерію. Оцінка рівності математичного очікування. Перевірка відсутності істотної автокореляції по критерію Дарбина-Уотсона.
Подобные документы
Основные элементы временного ряда, автокорреляция уровней и выявление структуры ряда. Процесс построения модели. Экспоненциальное сглаживание. Суть, причины и последствия автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона. Процедуры Кохрейна-Оркатта и Хильдрата-Лу.
контрольная работа, добавлен 28.07.2013Дослідження і моделювання довгострокової динаміки валютних курсів в Україні. Розробка математичної моделі розподіленого лагу. Перевірка адекватності розробленої моделі та здійснення прогнозування валютного курсу на період з квітня по грудень 2013 року.
статья, добавлен 02.01.2019Применение теста ранговой корреляции Спирмэна для оценки гетероскедастичности при 5% уровне значимости. Расчет средней ошибки аппроксимации. Выявление на уровне значимости 0,05 наличия автокорреляции возмущений с использованием критерия Дарбина-Уотсона.
контрольная работа, добавлен 18.02.2018Временной ряд: общее понятие и основные элементы. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Автокорреляция остатков и критерий Дарбина-Уотсона. Прогнозирование и декомпозиция временного ряда. Анализ сезонных колебаний, его цели и задачи.
реферат, добавлен 29.04.2014Зумовленість економічних явищ причинними зв'язками. Математичне моделювання як метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей та їх дослідження. Коригування прийнятої гіпотетичної моделі відповідно до критерію практики.
реферат, добавлен 03.06.2015- 31. Математичне моделювання власних коливань резонаторів з тонкою опуклою п’єзоелектричною пластиною
Вдосконалення та розробка нових математичних моделей коливань тонких одностороннє-опуклих анізотропних п’єзоелектричних пластин з коливаннями зсуву за товщиною, що застосовуються у п’єзоприладах. Вивчення частотного спектра та власних коливань пластин.
автореферат, добавлен 26.07.2014 Понятие автокорреляции остатков. Методы исключения тенденции. Метод отклонений от тренда. Метод последовательных разностей. Включение в модель регрессии фактора времени. Критерий Дарбина–Уотсона. Виды и методы определения автокорреляции остатков.
контрольная работа, добавлен 02.02.2010Уравнение зависимости объема предложения блага от цены этого блага и зарплаты сотрудников фирмы. Линейная модель множественной регрессии данных, расчёт автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона. Уравнение регрессии с фиктивными переменными.
контрольная работа, добавлен 27.04.2013Взаємозв'язок витрат виробництва і випуску продукції. Основні властивості виробничої функції. Дослідження справедливості закону спадної продуктивності факторів виробництва. Конструювання і оцінка виробничих функцій. Логарифмування рівняння Кобба-Дугласа.
лабораторная работа, добавлен 28.07.2017Дослідження особливостей зовнішнього інвестування в економіку країни. Побудова моделей тренду обсягів прямих іноземних інвестицій. Розрахунок значення коефіцієнта детермінації і застосування статистичного критерію Фішера. Прогноз показників інвестування.
статья, добавлен 09.01.2019Види математичних моделей, їх характеристика та використання. Застосування математичного моделювання диференціальними рівняннями. Особливості та опис рівнянь гармонічних коливань. Специфіка матричної, топологічної та поліномної математичної моделі.
курсовая работа, добавлен 24.04.2017Перевірка значущості економетричної моделі, її довірчих інтервалів та коефіцієнта кореляції. Використання системи одночасних рівнянь для моделювання економічних процесів. Розрахунок методом найменших квадратів оцінки параметрів споживчої функції.
контрольная работа, добавлен 10.02.2011Аналіз методу визначення диференціальних і інтегральних оцінок безпеки оператора, що обслуговує синхронну автоматизовану лінію, на основі розроблених напівмарковських моделей. Функції розподілу часу обслуговування продукції і його математичне очікування.
автореферат, добавлен 20.07.2015Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів. Групи моделей, для яких не виконуються передумови Гауса-Маркова. Перевірка на наявність гетероскедастичності залишків. Проведення тесту Голдфельда-Квандта та зважений МНК.
презентация, добавлен 10.10.2013Побудова математичної моделі кардіоінтервалограм у вигляді суми дискретної детермінованої функції та стаціонарної лінійної випадкової послідовності з врахуванням нестаціонарного характеру та стохастичності кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях.
автореферат, добавлен 25.09.2015Забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань на підприємствах галузі і держави за допомогою метрології. Визначення випадкової та систематичної складових похибки результатів вимірювань. Опрацювання результатів прямих багаторазових вимірювань.
контрольная работа, добавлен 11.06.2017Математичне моделювання розшарування суспільства за доходами. Доведення адекватності концепції пропорційного розподілу загального надлишку стосовно сучасної російської економіки. Демонстрація довгострокової тенденції до зростання нерівності за доходами.
статья, добавлен 28.09.2016Означення випадкової величини відносно події, яка базується на елементах умовно-наслідкового розкладу економічних ситуацій. Приклади випадкових величин. Розгляд терміну при різних випадках взаємозалежності між подіями з позиції теорії ймовірності.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз загального випадку квазілінійних парних регресій. Використання коефіцієнту еластичності в економічних задачах для оцінки впливу на показник будь-якого явища. Оцінка адекватності парної нелінійної регресії. Довірчі інтервали показникової регресії.
контрольная работа, добавлен 26.11.2014Сутність моделювання як методу наукового пізнання. Особливості економічних спостережень і вимірів. Основні етапи, принципи, дефініції економіко-математичного моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей. "Павутиноподібна" модель ринку.
контрольная работа, добавлен 14.02.2015Розробка економіко-математичного інструментарію для ефективного вирішення інвестиційних проблем. Розгляд задачі моделювання процесу оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів. Аналіз сценаріїв реалізації проектів для різних економічних ситуацій.
статья, добавлен 28.01.2017Дослідження межі застосування та складові похибки методу моментів. Визначення умов, за яких досягаються мінімуми систематичної та випадкової складових похибки. Використання методів статистичної обробки експериментальних даних та математичного моделювання.
автореферат, добавлен 10.08.2014Означення випадкової величини відносно події, його базування на елементах умовно-наслідкового розкладу соціально-економічних подій. Приклади випадкових величин відносно події при різних випадках взаємозалежності між подіями з позиції теорії ймовірності.
статья, добавлен 12.08.2016Математична постановка задачі математичного програмування. Зародження математичного програмування в працях Л. Канторовича. Класифікація задач математичного програмування. Постановка та розробка моделі для задачі визначення оптимального плану виробництва.
курсовая работа, добавлен 08.02.2015Визначення поняття та дослідження еволюції теоретичних поглядів на економічне зростання як критерію економічного розвитку в залежності від чинників фізичних (капітал, природні та трудові ресурси) до зумовлених науково-технічним прогресом інформаційних.
автореферат, добавлен 29.08.2014