Анализ неопределенностей с помощью метода Монте-Карло

Современный метод анализа рисков для принятия стратегических инвестиционных решений включает качественный и количественный анализ. Традиционный количественный анализ рисков определяет такие параметры, как цены на сырье и продукцию, CAPEX и OPEX.

Подобные документы

  • Инвестиционная деятельность на фондовом рынке. Основные риски непредвиденных финансовых потерь. Особенности классификации инвестиционных рисков по сферам проявления. Характеристика основных видов инвестиционных рисков. Типы специфических рисков.

    реферат, добавлен 23.11.2013

  • Определение инвестиционных рисков. Исследование существующих в настоящий момент видов рисков по их сфере влияния, возникающих в процессе инвестиционной деятельности. Характеристика методов уменьшения вероятности возникновения инвестиционных рисков.

    статья, добавлен 26.07.2018

  • Необходимость принятия инвестиционных решений на металлургических предприятиях с учетом диверсификации инвестиционных возможностей. Этапы процесса управления рисками при принятии и реализации инвестиционных решений на металлургических предприятиях.

    автореферат, добавлен 14.07.2018

  • Рассмотрение значения моделей и моделирования. Классификация по признаку "Учет фактора времени и области использования". Оценка соответствия модели реальности. Метод статистических испытаний Монте Карло. Этапы системного анализа методом моделирования.

    лекция, добавлен 24.10.2013

  • Анализ целей и задач территориального развития региона в современных экономических условиях. Изучение основных характеристик региональных инвестиционных рисков. Инвестиционный рейтинг Ростовской области, анализ основных инвестиционных рисков региона.

    статья, добавлен 30.05.2017

  • Анализ финансирования природоохранной деятельности. Характеристика транспортных рисков и их страхования. Изучение имущественных рисков. Анализ производственных рисков и управления ими. Описание финансовых рисков. Анализ механизма управления ликвидностью.

    реферат, добавлен 06.01.2017

  • Определение понятия стратегических рисков российских нефтегазовых компаний. Анализ влияния международных антироссийских санкций, волатильности курсов валют и цен на углеводороды на стратегические цели и задачи предприятия сырьевого комплекса России.

    статья, добавлен 01.02.2019

  • Характеристика сущности инвестиционной деятельности предприятия. Анализ методов инвестиционного проекта, основанных на научных разработках развитых стран. Изучения особенностей и роли экономического анализа для принятия решений по инвестиционным проектам.

    контрольная работа, добавлен 16.09.2014

  • Управление рисками как неотъемлемая часть процесса принятия инвестиционных решений, поскольку инвестиции всегда несут определенную степень неопределенности и возможности потерь. Изучение роли коммуникаций и информационного обмена в управлении рисками.

    статья, добавлен 07.12.2024

  • Теоретические аспекты цены и ценообразования на продукцию и услуги. Значение цены в предпринимательской деятельности. Анализ воздействия различных факторов на цены и ценообразование. Анализ методов расчета цены на продукцию и услуги предприятий.

    курсовая работа, добавлен 10.12.2017

  • Анализ понятий "предпринимательские риски" и "управление рисками предприятия". Анализ факторов, влияющих на формирование финансовых рисков. Изучение экономических рисков и разработка эффективных способов их сокращения. Контроль организационных рисков.

    статья, добавлен 11.12.2024

  • Понятие и виды рисков в процессе осуществления предпринимательской деятельности и при финансировании инвестиционных проектов, формы страхования. Роль бизнес-планирования в принятии решений о вложениях капитала. Анализ рисков торгового предприятия.

    реферат, добавлен 19.04.2010

  • Неопределенность и риск: сущность, содержание, взаимосвязь. Общие принципы анализа риска. Классификация факторов, влияющих на величину риска. Экспертный метод оценки риска. Статистические методы анализа риска. Метод статистических испытаний Монте-Карло.

    контрольная работа, добавлен 09.12.2013

  • Особенности оценки рисков инвестиционного проекта. Понятие и сущность неопределенности и инвестиционных рисков, признаки их классификации. Экономическая оценка состояния ООО "Световые технологии". Анализ доходности и рисков инвестиционного проекта.

    курсовая работа, добавлен 08.01.2013

  • Теоретические и методические основы обоснования хозяйственных решений и оценивания рисков. Качественная и количественная оценка предпринимательских рисков. Основы риск-менеджмента. Критерии принятия решений в условиях экономической неопределенности.

    учебное пособие, добавлен 23.04.2014

  • Инвестиционный риск как опасность потери инвестиций, неполучения от них полной отдачи, обесценения вложений. Процедура анализа имитационного моделирования по методу Монте-Карло. Теоретические и методические основы анализа и учетов рисков проектов.

    курсовая работа, добавлен 29.12.2013

  • Понятие и причины рисков, которым подвергается предприятие - вероятным угрозам разорения или несения таких финансовых потерь, которые могут остановить весь бизнес. Способы оценки рисков: анализ целесообразности затрат, метод экспертных оценок и аналогий.

    реферат, добавлен 24.12.2011

  • Изучение сущности метода построения "дерева событий" для количественной оценки рисков. Характеристика выбора целевого сегмента рынка по критериям Вальда, Севириджа, Гурвица и доминирующего результата. Анализ рыночного, инфляционного и риска ликвидности.

    реферат, добавлен 13.02.2011

  • Проведение исследования классификации рисков, которая основывается на природе риска, возможности предвидения и размере охвата. Применение анализа вероятности и воздействия, анализа чувствительности, метода "дерева решений" и анализа экспертных оценок.

    статья, добавлен 07.12.2024

  • Теоретические основы принятия инвестиционных решений, основанных на экономической целесообразности и выгодности для субъектов бизнеса. Анализ основных факторов и критериев выделения инвестиционных средств в компании в условиях рыночной экономики.

    статья, добавлен 27.01.2019

  • Основные положения неоклассической теории экономических рисков. Понятие и классификация финансовых рисков, методы оценки и анализа. Применение для анализа инвестиционных проектов математических моделей. Особенность нахождения степени банковского риска.

    курсовая работа, добавлен 06.11.2012

  • Знакомство с проблемами оценки оптимальной цены предложения при участии в торгах на электронных площадках. Особенности применения метода Монте-Карло для имитационного моделирования. Анализ механизма ценообразования на электронных торговых площадках.

    статья, добавлен 15.04.2021

  • Финансовое управление рисками на международных рынках. Общие положения проектных рисков. Основные способы снижения рисков. Анализ предпринимательского климата в стране и инвестиционного рейтинга отдельных регионов. Взаимосвязь прибыли и риска проекта.

    реферат, добавлен 21.11.2010

  • Сравнение как наиболее ранний и распространенный способ анализа. Использование метода группировки, его этапы и особенности. Анализ с помощью средних величин. Метод линейного программирования, корреляционного и регрессионного (стохастического) анализа.

    реферат, добавлен 02.02.2011

  • Методики анализа предпринимательских рисков на основании ограниченного круга критериев на примере сельскохозяйственной организации. Анализ по системе У. Бивера. Анализ показателей, характеризующих изменение рисков предпринимательской деятельности.

    статья, добавлен 19.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.