Ценообразование опционов с учетом фактора ликвидности
Ликвидность как фактор, влияющий на стоимость опциона. Способы моделирования ликвидности актива в работах по ценообразованию опционов. Базовая модель Четина и Джарроу. Вопросы практического применения построенной дискретной модели ценообразования.
Подобные документы
Понятие, функциональное значение банковской ликвидности и определяющие ее факторы, Риск ликвидности и управление ею. Анализ деятельности коммерческого банка. Расчеты системы коэффициентов для определения финансовой устойчивости и надежности учреждения.
контрольная работа, добавлен 14.07.2014Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческих банков. Спрос и предложение ликвидных средств. Оценка ликвидности с помощью коэффициентного метода. Метод структуры средств в оценки ликвидности "Агромпомбанка". Расчет свободных к размещению ресурсов.
дипломная работа, добавлен 04.02.2013Экономическая сущность банковской ликвидности и показатели ее оценки. Анализ ликвидности коммерческого банка на примере Астраханского ОСБ № 8625 Поволжского банка СБ РФ. Организация управления на основе анализа ликвидности банка, пути ее увеличения.
курсовая работа, добавлен 06.03.2014Понятие и порядок определения ликвидности, критерии и показатели. Риск ликвидности: основные характеристики, взаимосвязь с другими банковскими рисками, нормативные требования Банка России к уровню. Методология оценки и управления риском ликвидности.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Определение значения и роли ликвидности в деятельности банка. Проведение анализа и оценки ликвидности банка с помощью определение нормативных показателей. Комплексная характеристика основных методов обеспечения ликвидности банка в современных условиях.
реферат, добавлен 02.07.2012Исследование нового механизма работы брокерских компаний с инвесторами - интернализации ликвидности - и оценка влияния этого процесса на биржевую торговлю, ликвидность и прозрачность биржевого рынка. Состояние биржевого и финансового рынков в целом.
реферат, добавлен 22.03.2022Факторы, влияющие на уровень ликвидности коммерческого банка. Существующие подходы к оценке ликвидности. Анализ согласованности активов и пассивов по срокам. Прогнозирование будущих денежных потоков. Методы оценки риска потери ликвидности банка.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Экономическая сущность ликвидности. Методики оценки ликвидности коммерческого банка. Инструменты технического анализа, используемые для составления прогнозов на перспективу разной срочности. Расчет и сравнительная оценка коэффициентов ликвидности.
курсовая работа, добавлен 21.05.2009Понятие ликвидности коммерческого банка и её классификация. Оценка ликвидности на примере банка ЗАО Банк "ВТБ". Характеристика деятельности банка, особенности управления его ликвидностью. Рекомендации по достижению оптимального уровня ликвидности.
курсовая работа, добавлен 11.08.2013Трансфертное ценообразование ликвидности как процесс, посредством которого банки определяют уровень доходов и затрат по отдельным направлениям своего бизнеса. Задачи данной системы и подходы к ее реализации. Анализ зарубежной практики ценообразования.
статья, добавлен 05.06.2018Исследование ликвидности банков. Изучение особенностей рынка межбанковского кредитования. Характеристика модели без учета и с учетом кризиса. Проверка на робастность после исключения банков со значительными пробелами в данных до и после первого квартала.
дипломная работа, добавлен 01.09.2017Банковская ликвидность: сущность, структура, функции. Методы определения и оценки потребности банка в ликвидных активах. Норматив долгосрочной ликвидности, регулирующий риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.
реферат, добавлен 14.06.2015Понятие риска ликвидности в банковской деятельности, анализ методов его оптимизации. Зависимость ликвидности банка от внешних источников. Анализ результатов деятельности коммерческого банка, рекомендации по повышению его ликвидности и платежеспособности.
курсовая работа, добавлен 20.09.2017Понятия и различие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Теоретическое изучение платежеспособности и ликвидности коммерческих банков, их рисков и методов поддерживания. Рассмотрение ликвидности и платежеспособности на примере ОАО Сбербанк.
курсовая работа, добавлен 21.09.2013Основные теоретические аспекты управления ликвидностью банков. Моделирование мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. Прогнозирование уровня ликвидности. Оптимизация уровня ликвидности. Недостатки имитационно-прогностической модели банка.
статья, добавлен 15.05.2017Роль и значение ликвидности банка в условиях интеграции финансового рынка. Связь ликвидности банка с движением наличных денег и его способности выплачивать своим кредиторам (вкладчикам) деньги по их требованию. Необходимое условие ликвидности банка.
статья, добавлен 25.10.2017Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка как объекты анализа. Методика анализа риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках погашения требований и обязательств. Структура баланса и уровень риска несбалансированной ликвидности.
курсовая работа, добавлен 02.11.2012Процедура планирования ликвидности банка. Процесс моделирования и прогнозирования сальдовых остатков по финансовым инструментам. Определение рационального размещения (привлечения) ресурсов банка. Коэффициент перевложения и структура предпочтения вкладов.
статья, добавлен 23.06.2020Ликвидные активы банка для выполнения обязательств перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. Российский и зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих банков. Оценка ликвидности посредством коэффициентов, на основе потока денежной наличности.
реферат, добавлен 24.05.2013Экономическое содержание и значение анализа ликвидности коммерческого банка на примере филиала "Отделение Проминвест в городе Торез". Анализ нормативов ликвидности, ликвидной позиции, структуры активов и пассивов. Рекомендации по стабилизации ликвидности.
дипломная работа, добавлен 02.11.2011Современные пути управления ликвидностью. Состояние ликвидности банковского сектора для России. Методология исследования влияния факторов на уровень ликвидности коммерческих банков. Взаимосвязь новых требований к капиталу банков и уровня их ликвидности.
дипломная работа, добавлен 28.11.2019- 47. Банковское дело
Виды векселей и их характеристика. Процесс обращения переводного векселя. Характеристика вариантов индоссаментов. Риск дефицита ликвидности и способы управления ими. Активы банка по степени ликвидности. Значение анализа финансового состояния предприятия.
контрольная работа, добавлен 28.10.2014 Понятие банковской ликвидности в современной экономической литературе, ее основные факторы, нормативы и риск. Анализ структуры и динамики расходов и прибыли банка. Общие рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности коммерческой организации.
курсовая работа, добавлен 14.05.2014Виды ценных бумаг, основные операции на фондовом рынке. Сущность и механизмы хеджирования с использованием фьючерсных контрактов, опционов и операций "своп". Принцип биржевых спекуляций. Хеджирование портфеля акций покупкой и продажей опционов пут.
курсовая работа, добавлен 11.10.2010Основные и производные ценные бумаги. Цены на базисные активы. Операции с производными финансовыми инструментами. Оценка производственных ценных бумаг. Основные моменты механизма фьючерсной биржевой торговли. Сравнение рынков фьючерсов и опционов.
контрольная работа, добавлен 27.08.2012