Оптимизация инвестиционного портфеля в программе Microsoft Excel
Сущность модели выбора инвестиционного портфеля на основе его средней доходности и дисперсии. Прямое аналитическое решение Хуанга и Литценбергера. Комбинация безрисковых и высокорисковых активов. Функции для общих задач портфельного инвестирования.
Подобные документы
Рассмотрение основ построения эконометрических моделей. Решение задач оптимального выбора потребителя, минимизации издержек, максимизации объема выпуска продукции. Описание модели управления запасами, модели Самуэльсона-Хикса. Анализ межотраслевых связей.
шпаргалка, добавлен 30.08.2015Побудова портфеля інвестора у випадку торгівлі на ринку, який розвивається. Марківські процеси прийняття рішень в перехідних економіках, оптимальні портфельні ваги в сенсі максимізації очікуваної квадратичної функції корисності та відношення Шарпа.
автореферат, добавлен 25.08.2015Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов. Технология имитационного моделирования в среде MS Excel, статистический анализ результатов имитации. Ковариация и корреляция, инструменты анализа данных и результаты описательной статистики.
курсовая работа, добавлен 31.05.2012Построение оптимального плана производства продукции в сети магазинов "Кулиничи", полученное при помощи инструментов Microsoft Excel 2010. Иллюстрация хода построения математической модели задачи и анализ ее результатов. Норма затрат каждого ингредиента.
статья, добавлен 26.03.2016Методика построения точечной диаграммы и линии регрессии в программном приложении Microsoft Excel. Определение стандартного отклонения выборки и коэффициента корреляции. Порядок выполнения проверки соответствия остатков нормальному распределению.
лабораторная работа, добавлен 02.01.2022Определение оптимальной потребительской корзины; зависимость между издержками производства и объемом продукции; функции линейного программирования. Достоверность расчетов по критерию Стьюдента. Лианеризация функции и линейные модели решений задач.
контрольная работа, добавлен 11.03.2012- 57. Оптимизация процесса выбора поставщика материально-технических ресурсов для строительных компаний
Разработка модели выбора поставщиков ресурсов и описание оптимизация процесса при выборе поставщика железобетонных изделий на примере компании ООО "Строй-М". Применение метода анализа иерархий при выборе поставщика, оценка важности критериев приоритетов.
статья, добавлен 01.02.2019 Решение задач по нахождению параметров уравнения линейной регрессии и нахождение экономической интерпретации ее коэффициента. Вычисление остатков и оценка их дисперсии, проверка пара
контрольная работа, добавлен 23.01.2014Основы работы на персональном компьютере, в локальной сети, с таблицами Excel. Решение линейной математической модели симплексным и графоаналитическим методами. Построение оптимизационной модели, решение транспортной задачи и "задачи коммивояжера".
учебное пособие, добавлен 24.02.2012Анализ модели CAPM и ее различных модификаций. Меры систематического инвестиционного риска и возможности их применения на фондовых рынках развивающихся стран БРИКС. Построение и тестирование моделей CAPM. Оценка полученных результатов исследования.
дипломная работа, добавлен 18.10.2016Теория игр как раздел математической экономики, изучающий решение конфликтов между игроками и оптимальность их стратегий: история развития, сущность и применение. Типы игр: описание и моделирование. Решение графическим методом типовых задач оптимизации.
контрольная работа, добавлен 07.06.2014Розглядання існуючих підходів до моделювання інвестиційного портфеля, інструментів управління і особливостей їх застосування, визначення теоретичної і практичної цінності та недоліків економіко-математичних моделей оптимізації інвестиційного портфеля.
автореферат, добавлен 24.02.2014Порядок построения диаграммы рассеивания. Расчет таблицы однофакторного дисперсионного анализа. Определение критического значения распределения Фишера. Вычисление несмещенной оценки остаточной дисперсии и стандартных ошибок коэффициентов регрессии.
контрольная работа, добавлен 25.02.2015Методика принятия решения по инвестированию денежных средств в предприятие в условиях неопределенности. Исследование стоимости коммерческой организации ОАААКБ "Пробизнесбанк" с применением метода временных рядок средствами табличного процессора Ms Excel.
статья, добавлен 19.05.2018Економіко-математичні моделі розміщення банківських коштів в активи. Визначення оптимальних стратегій формування кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, що враховують доходність та ризиковість здійснюваних вкладень і банківську ліквідність.
автореферат, добавлен 28.07.2014Оптимізація процесу формування кредитного портфеля за допомогою моделей кредитного менеджменту, з метою підвищення прибутковості банку. Побудова індексу кредитоспроможності на основі нечітких моделей для оцінки фінансового стану потенційних позичальників.
автореферат, добавлен 28.08.2015Оптимизация производственной программы вагоноремонтного предприятия по деповскому ремонту вагонов. Решение задач линейного программирования. Оптимизация загрузки мощностей по производству запасных частей для предприятий железнодорожного транспорта.
контрольная работа, добавлен 11.05.2012Построение математической модели и решение задачи потребительского выбора для функции полезности. Определение предельной производительности (эффективности) ресурсов. Решение задачи нелинейного программирования. Расчет коэффициентов материальных затрат.
контрольная работа, добавлен 23.03.2014Разработка статистической детерминированной модели управления запасами без дефицита с использованием приложения Microsoft Excel. Однопродуктовая модель с "разрывами цен". Многопродуктовая статистическая модель с ограничениями складских помещений.
курсовая работа, добавлен 08.11.2011Формулирование цели, планирование и обработка результатов эксперимента, получение информации об объекте исследования. Научный и инженерный эксперимент – один из методов познания. Методика построения уравнения регрессии в Microsoft Excel и в MathLab.
учебное пособие, добавлен 19.09.2011Назначение систем сетевого планирования и управления. Элементы и параметры сетевого графика. Критический путь проекта. Изучение алгоритма нахождения критического пути сетевого графика с помощью программы Microsoft Excel. Математическая постановка задачи.
курсовая работа, добавлен 13.05.2016Рассмотрение понятия модели межотраслевого баланса. Анализ метода линейных комбинаций в частных критериях. Основные понятия сетевого планирования и управления. Правила построения сетевых графиков. Проведение оптимизация проекта по времени и по стоимости.
краткое изложение, добавлен 24.11.2012Составление текста прямой и двойственной задачи, решение ее симплекс методом по программе Exel. Ввод исходных данных и граничных условий. Введение зависимостей из математической модели и ограничений задачи. Условия для решения оптимизационных задач.
контрольная работа, добавлен 01.09.2014Математическое моделирование в решении экономических задач. Расчет максимума прибыли от финансирования проекта, минимума эксплуатационных расходов перевозок по авиалиниям. Реализация моделей задач средствами Excel с использованием программы оптимизации.
контрольная работа, добавлен 27.11.2014Характеристика класса задач. Методы нахождения опорных планов. Общий вид решения, обобщение транспортной задачи. Содержательная и математическая постановка задания. Нахождение ответа с помощью программы MS Excel. Вывод целевой функции, анализ результатов.
контрольная работа, добавлен 11.03.2013