Міра відсоткового ризику
Відстеження, контроль і управління відсотковими ризиками, пов'язаними з діяльністю комерційного банку. Пруденційні правила щодо достатності власного капіталу, створення резервів для відшкодування втрат за позиками, концентрації активів і ліквідності.
Подобные документы
Економічна сутність та функції власного капталу. Формування власної капітальної бази як необхідна умова майбутньої діяльності банку, методологія оцінки його достатності. Проблеми та шляхи підвищення рівня достатності власного капіталу комерційних банків.
дипломная работа, добавлен 07.10.2013Аналіз змісту процесу формування та використання власного капіталу банками. Обґрунтування важливості процесу забезпечення достатності власного капіталу діючого банку на основі аналізу нормативів капіталу. Вдосконалення управління власним капіталом банку.
статья, добавлен 30.07.2024Основні принципу оцінки фінансового стану комерційного банку за методикою САМЕ. Порядок проведення аналізу адекватності капіталу, якості активів, прибутковості банку та його ліквідності. Визначення зведеного рейтингу банку. Методи управління капіталом.
контрольная работа, добавлен 29.09.2010Аналіз потреб комерційного банку в ліквідних коштах. Поняття, коефіцієнти, норми ліквідності, теорія та механізм управління нею. Рекомендації по підвищенню платоспроможності банку. Чинники, що впливають на динаміку ліквідності або надлишку резервів.
контрольная работа, добавлен 29.11.2010Оцінка достатності власного капіталу банку щодо можливості покрити розмір очікуваних збитків. Аналіз структури очікуваних збитків банків України відповідно до видів ризику (кредитний, ринковий, операційний). Недоліки практики оцінки очікуваних збитків.
статья, добавлен 30.08.2016Аспекти, які впливають на стан ліквідності комерційного банку. Зарубіжний досвід з управління ліквідністю у системі банківського менеджменту. Нормативи ліквідності та методи їх розрахунку. Аналіз якості активів та потреби банку в ліквідних коштах.
курсовая работа, добавлен 27.10.2010Аналіз діяльності економічних систем на основі застосування золотого перерізу та особливості його використання з метою підвищення ефективності управління кредитними ризиками банку. Методи оцінювання інтегрального ризику діяльності комерційного банку.
автореферат, добавлен 20.07.2015Ресурси комерційного банку, їх склад та структура. Власні та залучені джерела утворення банківських ресурсів. Формування власного капіталу комерційного банку. Характеристика залученого капіталу комерційного банку. Управління ресурсами комерційного банку.
контрольная работа, добавлен 11.02.2010Аналіз балансової звітності комерційного банку. Структурний аналіз активів, пасивів, ліквідності та рентабельності банку. Математичні моделі рейтингової оцінки діяльності комерційного банку. Коефіцієнт співвідношення дохідних активів до загальних активів.
курсовая работа, добавлен 16.02.2013Аналіз сучасного стану достатності капіталу банків та формування пропозицій щодо його регулювання в умовах невизначеності та ризику. Вплив достатності власного капіталу на розвиток реального сектору економіки. Принципи забезпечення достатності капіталу.
статья, добавлен 05.02.2023Нові підходи до формування резервів за активними банківськими операціями. Створення резервів під можливі збитки за активними операціями. Основа розрахунку резерву та значення поняття ризику. Прямі та непрямі ризики, корисність активів та покриття ризику.
статья, добавлен 19.11.2014Ліквідність комерційного банку. Здатність банку у встановлені строки в повній сумі відповідати за своїми зобов’язаннями. Зміна структури активів і пасивів банку. Класифікація активів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку і сумарних активів.
курсовая работа, добавлен 20.02.2011Потреба комерційного банку в ліквідних коштах. Теорії і механізм управління ліквідністю комерційного банку. Аналіз і оцінка ліквідності балансу з використанням коєфіцієнтів. Рекомендації, що сприяють підвищенню ліквідності і платоспроможності банку.
курсовая работа, добавлен 12.05.2010Аналіз деяких особливостей аналізу фінансового стану комерційних банків України на основі балансу. Зміна структури капіталу, активів та пасивів, складу прибутків і збитків. Коефіцієнти дохідних активів. Співвідношення резервів під збитки за позиками.
статья, добавлен 26.03.2016Проведення комплексного дослідження природи підприємницького ризику у банківській діяльності. Визначення підприємницького ризику та методика його оцінки з використанням EaR-підходу. Внутрішня оцінка достатності економічного капіталу банку за Базелем ІІІ.
статья, добавлен 01.01.2019Вимоги до показників, що слід включати до визначення детермінант буфера ліквідності банку. Оцінка впливу рівня капіталізації банку, левериджу, стабільності джерел фінансування, кредитного ризику, активів, прибутковості на буфери ліквідності банку.
статья, добавлен 08.09.2024Основи проведення кредитних операцій комерційного банку. Оцінка структури та динаміки кредитного портфеля і управління формуванням резерву в АКБ "Кредит-Дніпро". Інформаційна система банку, інструкція користувача, охорона праці при експлуатації ЕОМ.
дипломная работа, добавлен 28.02.2010Методичні основи управління ліквідністю та платоспроможністю комерційного банку. Необхідність удосконалення підходів щодо адаптаційного прийняття рішень у сфері забезпечення ліквідності та платоспроможності комерційного банку і відповідного планування.
автореферат, добавлен 25.06.2014Дослідження поняття банківського ризику, аналіз ризиків існуючої банківської системи в Україні. Основні методи управління банківськими ризиками. Оцінка ефективності управління ризиками банку. Важливість стрес-тестування для управління ризиками в банках.
статья, добавлен 02.03.2024Згідно з системним підходом до управління кредитним портфелем визначення його складових та напрямків розвитку, систематизація аналітичних показників актуальної частки строкового ризику, втрат по кредитах, втраченої загальної вигоди комерційного банку.
автореферат, добавлен 13.07.2014Аналіз банківської ліквідності, необхідності та значення ліквідних коштів для комерційного банку. Перерахунок внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на процес ліквідності банківської установи. Значення ліквідності активів та пасивів балансу.
статья, добавлен 22.10.2017Основна діяльність банку. Вимірювання власного ризику балансу банку, породженого концентрацією депозитів до запитання. Вимірювання систематичного ризику концентрації. Вплив нерівномірності розподілу залишків на рахунках на величину власного ризику.
реферат, добавлен 08.12.2008Теорія управління ліквідністю комерційного банку. Перетворення активів банку в грошову форму для виконання його зобов'язань. Ступінь кредитоспроможності позичальників банку. Придбання або втрата коштів у зв'язку зі збільшенням або зменшенням внесків.
реферат, добавлен 24.12.2010Сутність, види, джерела формування та структура активів банків. Оцінка їх якості з погляду ризикованості та шляхи вирішення питань щодо покращення проведення активних операцій комерційного банку. Аналіз фінансового стану в структурі банківських активів.
дипломная работа, добавлен 31.01.2013Вивчення структури органів управління і контролю банку та їх функцій. Аналіз прибутковості капіталу та активів. Ознайомлення з операціями банку з формування власного капіталу, з запозиченими коштами та депозитами. Рефінансування комерційних банків.
отчет по практике, добавлен 09.06.2014