Многомерные финансовые рынки и CC-VAR
Расчет базисного баттерфляя для внутренних векторных страйков. Многомерный рынок – рыночная среда, порожденная несколькими базовыми активами, цены которых в конце периода образуют случайный вектор с плотностью вероятности, прогнозируемой инвестором.
Подобные документы
Моделирование векторных случайных процессов. Дискретные модели линейных стационарных систем и стохастических течений. Определение начальных условий для компенсации переходных движений. Имитация динамичных действий с типовыми корреляционными функциями.
курсовая работа, добавлен 08.06.2016Экономические показатели предприятия. Прогнозирование спроса на продукцию. Построение модели сезонной волны. Метод рентабельности продаж. Расчет оптимальной цены на продукцию предприятия. Применение автоматизированных систем в планировании предприятия.
магистерская работа, добавлен 19.12.2013Комплексная автоматизация промышленных производств. Построение динамической модели объекта производственного управления. Расчет оптимальных настроек регуляторов. Выбор периода квантования фильтра и определение параметров эквивалентной цифровой системы.
курсовая работа, добавлен 01.10.2016Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции, параметров линейной парной регрессии и их статистическая значимость. Определение фактических и модельных значений, точек прогноза. Построение модели формирования цены квартиры за счёт значимых факторов.
контрольная работа, добавлен 10.06.2015Методика определения среднеквадратического отклонения. Составление вариационного ряда по возрастанию после отсева промахов. Вычисление ширины, границы бинов и оценки средней плотности вероятности. Построение гистограммы и расчет критерия Пирсона.
курсовая работа, добавлен 03.04.2015Минимизация стоимости перевозок. Определение допустимого базисного решения транспортной задачи методом наименьшей стоимости. Пример нахождения потенциалов пунктов отправления и назначения. Решение сетевых задач методом линейного программирования.
реферат, добавлен 16.01.2018Получение случайной последовательности. Критерии, используемые для проверки последовательности на случайность. Проверка по критерию "хи-квадрат". Квадраты разностей между полученным количеством чисел n и "эталонным". Установление доверительного интервала.
статья, добавлен 03.03.2018Принципы измерения и шкалирования. Особенности дисперсионного, многофакторного и ковариационного, модели регрессионного и факторного анализа. Характеристика основных этапов выполнения факторного анализа. Описание этапов выполнения кластерного анализа.
курс лекций, добавлен 23.09.2017Норма расхода ресурсов на производство единицы продукции. Запасы сырья, нормы его расходов и цены реализации единицы продукции. Прямая оптимизационная задача на максимум выручки от реализации готовой продукции. Определение коэффициентов прямых затрат.
контрольная работа, добавлен 16.11.2013Математическая модель, позволяющая находить распределение электрических полей в п-слойном плоском РПУ (радиопрозрачные укрытия) для ТЕ- и ТМ-поляризаций. Определение внутренних источников теплоты в каждом слое РПУ по найденным значениям составляющих Е.
статья, добавлен 31.08.2018История зарождения и создания линейного программирования. Транспортная задача: общая постановка, цели, задачи, основные типы и виды моделей. Критерий оптимальности базисного решения транспортной задачи, математические методы и планирование производства.
курсовая работа, добавлен 12.04.2012Составление плана выпуска продукции по видам с учетом имеющихся ресурсов. Формулировка в экономических терминах двойственной задачи и ее математической модели. Нахождение интервалов устойчивости двойственных оценок. Расчет цены единицы готовой продукции.
курсовая работа, добавлен 27.05.2014Выявление ключевых детерминант стоимости квартир в городе Ростове-на-Дону с учетом показателей транспортной инфраструктуры. Обоснование прямой зависимости цены объекта недвижимости от транспортной инфраструктуры. Зонирование Ростова-на-Дону по районам.
статья, добавлен 05.11.2020Процесс создания модели на основе классического и системного подходов. Моделирование случайных событий и процессов. Понятие о математической схеме. Анализ использования метода Монте-Карло и уравнения Колмогорова. Суть финальных вероятностей состояний.
лекция, добавлен 08.06.2015История интегрального исчисления. Несобственный интеграл с несколькими особенностями. Порядок интегрирования линейного дифференциального уравнения с помощью степенных рядов. Особенности использования интегралов и интегрирования в экономическом анализе.
контрольная работа, добавлен 26.01.2012Экономический анализ зависимости цены автомобиля от его возраста и мощности двигателя с помощью коэффициентов парной корреляции и множественной регрессии. Прогноз объёма продаж. Проверка регрессионных моделей на автокорреляцию и мультиколлинеарность.
контрольная работа, добавлен 07.01.2013Применение в экономической теории функций, связывающих состояния изучаемых объектов с помощью рекуррентных соотношений в разные периоды времени. Функции исключения (упрощения) громоздких вычислений. Мультипликативные алгоритмы с несколькими переменными.
контрольная работа, добавлен 30.09.2013Описание бюджетного множества и его границ с помощью векторных неравенств. Нахождение вектора валового выпуска, обеспечивающего потребления. Анализ применения метода Жордана-Гаусса. Суть стоимости доставки единицы груза из каждого пункта отправления.
контрольная работа, добавлен 12.01.2017Принципиальная возможность использования инфографической модели системы "человек - техника - среда" в качестве базового объекта исследования в строительном производстве. Комплексная многопараметрическая оценка надежности антропотехники в строительстве.
статья, добавлен 29.01.2019Сравнение "традиционного" и "граничного" подходов к оценке действенности деятельности фирм. Анализ свойств анализируемых случайных величин. Разработка способов практической реализации методов оценки параметров функций, моделирующих границу эффективности.
автореферат, добавлен 26.02.2018На основе эмпирических данных из области финансов и кредита выбор двух показателей, один из которых будет выступать результативным признаком, другой - факторным признаком. Изучение взаимосвязи между данными признаками. Расчет параметров регрессии.
контрольная работа, добавлен 23.04.2018Основные принципы и методики внедрения процессного подхода в ВУЗах. Структуризация задачи в виде иерархической модели с несколькими уровнями: глобальный критерий – промежуточные критерии – альтернативы. Декомпозиция образовательного бизнес-процесса.
статья, добавлен 28.05.2018Оптимальная иммунносетевая модель интеллектуальной системы анализа многомерных данных и прогнозирования рисков сложных инвестиционных проектов для управления в процессе их реализации. Универсальность в отношении видов проектов и объёмов финансирования.
статья, добавлен 27.09.2016Исследование геофизических процессов, возникающих в океане с помощью численного моделирования и открытых гидрологических источников данных. Аспекты инициализации моделей распространения и трансформации внутренних волн в стратифицированной жидкости.
статья, добавлен 08.03.2019Проведение исследования положений и факторов, на основании которых строится математическая модель. Особенность представления модели системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Нахождение точек покоя системы, для которых описан содержательный смысл.
статья, добавлен 25.07.2021