Комплекс адаптивных моделей управления портфелем ценных бумаг
Теоретико-методические основы построения адаптивных моделей управления. Основные методы оценки и анализа фондового рынка. Аналитический и математический контент комплекса моделей управления оптимальным портфелем ценных бумаг. Оценка доходности и риска.
Подобные документы
Основные виды инвестиций. Анализ различных моделей проведения оптимизации портфеля ценных бумаг. Составление портфеля на основании известных данных о прибыльности акций. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг, экономический анализ результатов.
контрольная работа, добавлен 26.06.2014Формирование оптимальной модели развития коммерческих банков. Краткий обзор существующих методов оценки доходности и риска ценных бумаг. Геометрическая интерпретация решения задачи квадратического программирования. Определение и анализ доходности актива.
курсовая работа, добавлен 19.02.2012"Голубые фишки" российского фондового рынка. Оценка статистических характеристик ценных бумаг. Эконометрические модели финансового рынка. Ценообразование на основной капитал. Диверсификация и оптимальность портфеля ценных бумаг, оптимизации портфеля.
дипломная работа, добавлен 09.09.2015Общие принципы построения моделей технических систем. Основные понятия о моделях объектов управления, их значение и классификация по операторам описания. Схема решения задачи управления объектом. Аналитическое составление математических моделей.
реферат, добавлен 14.10.2010Принципы построения математических моделей. Физические и математические модели. Принципы составления математических моделей. Аналитические методы определения характеристик. Виды упрощений математических моделей. Задачи статистической идентификации.
методичка, добавлен 17.07.2011Теоретико-методологические основы исследования авиационного комплекса. Экономическая характеристика авиационного комплекса им. В.С. Ильюшина и его место российском авиастроении. Формирование математических моделей управления авиационным предприятием.
курсовая работа, добавлен 06.07.2018Разработка метода формирования портфелей ценных бумаг на основе вычисления фрактальной размерности временных рядов их доходности. Оценка его применимости при формировании портфелей акций российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли.
автореферат, добавлен 02.09.2018Основные понятия об инвестициях и экономическом моделировании, обзор существующих моделей адаптивных ожиданий. Эконометрическое моделирование и прогнозирование инвестиционной активности. Интерпретация построения модели и оценка ее адекватности.
курсовая работа, добавлен 03.02.2014Анализ известных методов формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Создание математической модели оптимизации портфеля ценных бумаг при ограниченной скорости изменения его структуры. Анализ метода оптимальной линейной свертки критериев в задаче.
автореферат, добавлен 27.07.2018Формирование портфеля ценных бумаг заданной эффективности с учетом ведущего фактора рынка и минимального риска. Построение модели зависимости доходности индекса металлов и их добычи от индекса рынка с помощью инструмента "регрессия" пакета анализа Exсel.
методичка, добавлен 16.12.2013Теоретические основы модели оценки финансовых активов. Модель ценообразования на финансовые активы. Изучение равновесных концепций рынка капитала и исследование возможности практической реализации выводов и рекомендаций, вытекающих из моделей CAPM и АРТ.
дипломная работа, добавлен 23.12.2019Понятие экономико-математических моделей. Классификация математических моделей и методов экономического анализа и управления. Применение функций в экономике. Производственная функция Кобба-Дугласа. Задача определения оптимальной фондовооруженности труда.
курс лекций, добавлен 13.09.2015Рассмотрение математических моделей, позволяющих осуществить оценку эффективности результатов бизнеса. Оценка параметров математических моделей как определяющий момент, от которого в большой степени зависит качество построенной математической модели.
статья, добавлен 05.05.2019Анализ математических моделей управления эффективностью и устойчивостью фермерских хозяйств. Разработка моделей оптимизации производственной структуры и рыночной цены реализации продукции, основанных на принципах математического программирования.
статья, добавлен 26.04.2017Необходимость поиска, накопления и анализа разнообразной информации о машинах и их ценах. Особенности использования стохастических моделей при оценке, порядок их построения. Основные факторы, существенно влияющие на цену. Построение регрессионных моделей.
статья, добавлен 14.02.2018Характеристика основных понятий и типов моделей. Особенность оценки параметров эконометрических моделей с помощью методов математической статистики. Главные этапы экономико-математического моделирования. Применение стохастических моделей в экономике.
контрольная работа, добавлен 21.12.2022Изучение стабильности портфеля ценных бумаг, сформированного на основе теории Марковица. Особенности финансового рынка в условиях неопределенности. Транзакционные издержки, в частности комиссия брокеров, взимаемая при торгах на фондовом рынке РФ.
дипломная работа, добавлен 01.09.2018Классификация математических моделей, требования, предъявляемые к ним. Основные этапы математического моделирования. Методы исследования математических моделей: аналитический, имитационный, эмпирико-статистический и пр. Решение транспортной задачи.
контрольная работа, добавлен 10.05.2017Основные особенности выбора управленческих решений в ситуациях риска. Рассмотрение принципов формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Виды рисков: рыночный, собственный, общий. Характеристика и анализ модели доходности финансовых активов.
контрольная работа, добавлен 02.11.2012Экономическая сущность и виды инвестиций, методы оценки их эффективности. Учет факторов риска, неопределенности при оценке проекта. Пример применения математических моделей для анализа эффективности проекта, анализа инвестиций в условиях инфляции и риска.
курсовая работа, добавлен 23.04.2016Исследование преимуществ моделирования как метода познания. Анализ основных признаков классификации экономико-математических моделей. Характеристика видов моделей, используемых при разработке числовых моделей в экономике. Примеры записи числовых моделей.
реферат, добавлен 21.11.2014Способы построения математических моделей и их классификация. Определение схемы процесса компьютерного математического моделирования. Разработка оптимальной концепции управления объектом в процессе анализа системы с помощью вычислительной модели.
контрольная работа, добавлен 16.05.2009Исследование методологии применения математических моделей в процессе управления риском возникновения аварий. Поиск закономерностей, способных усовершенствовать подход к построению математических моделей, применяемых в условиях неопределенности.
статья, добавлен 06.10.2017Адаптивные системы управления на базе математических моделей. Процессы непрерывного приготовления шихты и катализаторного раствора. Основные методы идентификации динамических объектов. Коррекция динамических свойств математической модели емкости.
статья, добавлен 22.08.2020Разработка экономико-математических моделей процессов стратегического управления промышленными предприятиями на основе концепции устойчивости по отношению к временным характеристикам. Общая схема устойчивости и ее применение в математических моделях.
автореферат, добавлен 26.02.2018