Мартингалы в финансовой математике: введение и основы
Роль мартингалов в анализе случайных процессов, моделировании финансовых рынков. Моделирование цен активов, управление рисками, оценка стоимости опционов, выявление арбитражных возможностей с их помощью. Связь между мартингалами и рыночной эффективностью.
Подобные документы
Поиск вероятности наступления массовых случайных явлений. Построение интерпретации возможности пересечения двух условных ситуаций. Математическое моделирование дерева вероятности двух событий. Расчет совместимости данных в выборочном пространстве.
лабораторная работа, добавлен 16.12.2013Статистическое определение выходных результатов как основная цель статистического моделирования. Табличные и алгоритмические генераторы случайных чисел. Моделирование случайного события. Моделирование случайной величины с заданным законом распределения.
курс лекций, добавлен 16.04.2013Классификация случайных процессов. Основные понятия Марковских случайных процессов. Математический аппарат дискретных Марковских цепей. Понятие однородной цепи Маркова. Переходные вероятности и матрица перехода. Теорема о предельных вероятностях.
курсовая работа, добавлен 10.04.2012Поток случайных событий. Пуассоновский поток как эталон потока в моделировании. Моделирование неординарных потоков событий. Среднее время суточного простоя оборудования технологического узла при обработке узла изделия за случайно установленное время.
контрольная работа, добавлен 29.03.2012Основные концепции функциональных пространств, их структуру и важные результаты в функциональном анализе. Введение в основные понятия и определения, рассмотрение ключевых классов функциональных пространств, таких как банаховы и гильбертовы пространства.
статья, добавлен 02.01.2025Использование в математике символического языка и алгоритмических процессов. Оперирование математическими объектами, приводящее к открытию их свойств. Организация и управление познавательной деятельностью учащихся, способы ее стимулирования и мотивации.
реферат, добавлен 11.11.2018Определение и примеры независимых случайных событий и случайных величин. Проверка с помощью рангового критерия Спирмена статистической гипотезы о независимости двух случайных величин. Общая логическая схема статистического критерия, его проверка.
курсовая работа, добавлен 21.10.2017Очерк процесса конструирования и совершенствования технологических процессов обработки металлов, с помощью математического моделирования. Анализ чёткости геометрической интерпретации получаемой информации. Использование физического моделирования.
реферат, добавлен 04.11.2013Характеристика математической модели динамики показателя оперативности арбитражных судов России в виде задачи Коши для системы разностных и дифференциальных уравнений. Анализ основных закономерностей динамики показателя оперативности арбитражных судов.
статья, добавлен 28.04.2017Модифицированная методика идентификации закона распределения случайных процессов на основе метода нормированного размаха. Информационный анализ задачи идентификации, выражения для ее эластичности и обусловленности. Фрактальное представление процессов.
реферат, добавлен 27.07.2017Анализ содержания предположений, которые легли в основу теории случайных ошибок. Сравнительная характеристика генеральной и выборочной совокупности измерений. Определение минимального количества измерений. Методика определения коэффициента Кохрена.
лекция, добавлен 26.09.2017Понятие выборочного метода контроля, статистическая оценка параметров распределения генеральной совокупности. Анализ диаграммы Парето, контрольные карты при анализе и контроле технологических процессов по количественному и альтернативному признаку.
шпаргалка, добавлен 17.04.2015Основные понятия, теоремы и методы теории вероятностей и математической статистики. Общее описание случайных процессов. Исследование типовых примеров и упражнений. Сущность и элементы корреляционного анализа. Этапы проверки статистических гипотез.
учебное пособие, добавлен 22.06.2014Расчет оптимального ежесуточного объема вагонопотока, обеспечивающего максимальную прибыль при доставке грузов, с помощью методов математического моделирования. Поиск максимального потока и минимального разреза по заданной матрице транспортной сети.
контрольная работа, добавлен 03.12.2017Применение методов обработки данных эксперимента, зависящих от вида получаемых при моделировании характеристик. Использование регрессионного и корреляционного анализов для поиска математических зависимостей между переменными по накопленным данным.
реферат, добавлен 09.01.2016Методы получения адекватных моделей для решения управленческих задач. Свойства почв и метеоусловий северной и центральной зон Краснодарского края. Оценка урожайности по методу наименьших квадратов. Моделирование с помощью кусочно-линейной регрессии.
статья, добавлен 26.04.2017Метод оценки объема случайной выборки по критерию погрешности ее математического ожидания, анализ кривой изменения его относительного приращения. Применение результатов при моделировании и анализе стохастических систем автоматического управления.
статья, добавлен 03.02.2013Парадоксы и противоречия, порождаемые электромагнитной теорией Максвелла при моделировании распространения электромагнитных волн. Критерий истинности отдельных уравнений. Математические уравнения моделирования электродинамических процессов в вакууме.
статья, добавлен 22.04.2019- 44. Многомерные параметрические модели случайных подстановок и их вероятностно-статистический анализ
Равновероятная модель случайных подстановок: результаты. Асимптотическая нормальность чисел конгруэнтных циклов в d-параметрической модели случайных подстановок. Статистические задачи для случайных подстановок с цензурированными данными. Проверка гипотез.
диссертация, добавлен 28.12.2016 Изложение теории ошибок и методов обработки непосредственно случайных погрешностей: задача теории ошибок, классификация и типы; вероятность случайной величины; распределение Гаусса для бесконечного числа случайных измерений; доверительная вероятность.
курсовая работа, добавлен 07.06.2014Определение логических отношений между понятиями и выражение этих отношений с помощью круговых схем. Объединенная классификация суждений, изображение отношений между терминами с помощью кругов Эйлера, установление распределенности субъекта и предиката.
задача, добавлен 12.09.2010Характеристика численных методов в математических расчетах. Описания методов для решения различных задач с помощью случайных последовательностей. Обзор техники моделирования случайной последовательности чисел. Практическое применение метода Монте-Карло.
доклад, добавлен 21.03.2015Нарушения кумулятивности в накоплении математических результатов. Появление сквозного прогресса математического знания. Выявление интеллектуальных тенденций, обнажающих компромиссный характер доминирующих представлений о революциях в математике.
статья, добавлен 01.02.2022Системы дискретных и непрерывных случайных величин, составляющие которых дискретны и непрерывны соответственно. Функция распределения системы двух случайных величин, плотность вероятностей. Аппарат числовых характеристик системы случайных величин.
контрольная работа, добавлен 20.09.2013Использование исследовательской модели для выяснения потенциальных возможностей изучаемого объекта. Основные этапы и принципы разработки математической модели. Определение главных требований, которым должны удовлетворять модели реальных процессов.
статья, добавлен 08.12.2018