Модели оценки финансовых активов
Характеристика моделей САРМ (Capital Assets Pricing Model) и Arbitrage Pricing Theory (АРТ). Определение базовой формулы модели САРМ. Расчет и использование коэффициента бета на практике. Предпосылки создания модели САРМ применительно к российскому рынку.
Подобные документы
Суть методов оптимизации портфеля ценных бумаг: модели Марковица и Шарпа, факторных схем. Составление произвольного портфеля из акций (4-6 активов). Расчет его доходности и риска на период, состоящий из 60-100 временных интервалов, а также оптимизация.
курсовая работа, добавлен 28.11.2010Характеристика компонентов бизнес-модели коммерческого банка. Практика разработки модели экономических процессов в учреждении, его стратегических целей, организационной структуры, системной архитектуры, концепции по операционным рискам и маркетингу.
статья, добавлен 03.03.2015Проблема прогнозирования рисков кредитования физических лиц, пути ее решения. Прогнозирование кредитных историй на двух тестирующих групп заемщиков, данные которых не использовались при синтезе модели (которым выданы кредиты и которым было отказано).
статья, добавлен 26.04.2017Расчет рыночной стоимости аннуитета и бескупонной облигации. Доходность купонной облигации. Сущность оценки активов с заведомо известными потоками будущих платежей. Определение факторов, оказывающих влияние на изменение рыночной стоимости облигаций.
реферат, добавлен 29.09.2018Классификации риска рыночной ликвидности. Обзор законодательства, регулирующего сферу негосударственных пенсионных фондов в России. Эмпирический анализ моделей ликвидации портфелей активов. Анализ рисков ликвидности в негосударственных пенсионных фондах.
дипломная работа, добавлен 08.02.2017Изучение сущности активов банка, анализ их качества на примере ЗАО "МТБанк", и выявление перспектив повышения качества активов в банках Республики Беларусь. Характеристика активных операций и их сущность. Качество активов банка и методы его оценки.
курсовая работа, добавлен 08.06.2021Модели синдицированного кредитования в мировой практике. Определение размера синдицированного кредита. Сочетание андеррайтинга инвестиционного банка и традиционного кредитования. Кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами.
статья, добавлен 30.04.2019VAR как величина потерь, недостатки данного метода оценки рынка. Древо решений. Прогнозирование величины рисков использования оборотных активов. Биноминальный метод оценки стоимости опционов. Метод прироста ожидаемой чистой текущей стоимости проекта.
статья, добавлен 17.07.2018- 59. Тактика Адверза
Анализ рынка начала 1997 года и середины 2001г. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Деление капитала на три части и проведение уровневых расчетных целей. Применение модели расширения при прогнозировании рынка. График построения модели притяжения.
книга, добавлен 12.01.2014 Основные функции рынка ценных бумаг. Исторические предпосылки создания и развития российского фондового рынка; проблемы его нормативного регулирования. Надзор за деятельностью саморегулирующихся организаций. Структура, модели и виды фондовых рынков.
курсовая работа, добавлен 01.11.2012Общее рассмотрение референтных (типовых) моделей банковской деятельности, особенности и использование. Обоснование их необходимости с точки зрения бизнес-инжиниринга: бизнес-процессов, организационных структур, стратегий, документов, систем управления.
статья, добавлен 07.12.2010Определение степени исходной защищенности банковского клиента. Классификация угроз. Разработка модели угроз как необходимое условие формирования требований к обеспечению безопасности персональных данных в информационной системе АО "Банк Интеза".
курсовая работа, добавлен 28.12.2018Проблема финансовой устойчивости, экономического обоснования оценки устойчивости страховых компаний. Построение математических моделей управления страховыми системами в условиях рыночной экономики. Алгоритм и программа расчета показателей их деятельности.
автореферат, добавлен 20.04.2011Этапы мировой истории развития социального страхования. Этапы развития российского страхования. Основные характеристики модели Бевериджа. Характеристика советской модели страхования. Социальное обеспечение трудящихся при временной нетрудоспособности.
курсовая работа, добавлен 15.11.2013Определение цены опциона в текущий момент времени с использованием биноминальной модели. Расчет среднего дохода на единицу изменения курса базового инструмента. Определение эквивалентной ставки процента методом компаундинга. Стратегия покупателя опциона.
контрольная работа, добавлен 26.06.2011Анализ устойчивости российской банковской системы. Рейтинги как мера финансового риска. Дистанционные рейтинги в системе риск-менеджмента. Модели рейтингов промышленных компаний. Дистанционные вероятностные оценки на базе эконометрических моделей.
статья, добавлен 24.02.2019Изменение кредитной политики акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации. Выработка путей по совершенствованию управления кредитным риском в банке РФ. Использование модели оценки риска дефолта. Оценка кредитоспособности клиента.
курсовая работа, добавлен 21.09.2013Модели и алгоритмы финансовых расчетов в финансовой математике. Кредитование как базовая финансовая операция. Определение годовой ставки процента и заключительного платежа при помощи актуарного метода. Различия между процедурами наращивания и учета.
доклад, добавлен 20.12.2010Рассматриваются особенности рисков в современной банковской системе. Проведен сравнительный анализ инструментов страхования рисков, таких как фьючерсы, форварды, опционы. Рассмотрены модели и методы хеджирования в современных экономических условиях.
статья, добавлен 17.07.2018Особенности оценивания волатильности с помощью временных рядов. Некоторые сведения из теории нечетких множеств и чисел. Нечеткие асимметричные GARCH-модели. Прогнозирование для асимметричных моделей. Программа оценки волатильности фондового рынка.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. Модели портфельного инвестирования. Сопоставление технического и фундаментального анализа. Тенденция и её основные характеристики. Модели продолжения тенденции. Метод скользящих средних. Японские свечи.
курсовая работа, добавлен 28.11.2011Особенности структуры актуарных расчетов в страховке накоплений. Становление зарубежного и отечественного рынка страхования жизни. Построение эконометрической модели объема премий европейских стран по застрахованному образу или уровню существования.
дипломная работа, добавлен 01.05.2016Основные элементы модели банковского дела Казахстана. Банковские продукты, ориентированные на удовлетворение потребностей воспроизводственного процесса. Банковские институты, инфраструктура, регулирующий механизм. Разработка корпоративной стратегии банка.
статья, добавлен 21.02.2018Изучение теоретических аспектов кредитных рисков. Методы оценки риска кредитного портфеля банка в современной России. Характеристика комплексной оценки банковских рисков. Описание модели прогнозирования, проблем снижения и путей снижения кредитных рисков.
курсовая работа, добавлен 13.03.2014Анализ существующей модели страхового надзора. Определение его места в системе государственного регулирования страхового рынка. Внутренняя и внешняя среда функционирования системы страхования в условиях нестабильности на финансовых рынках России.
статья, добавлен 31.05.2018