Кількісний аналіз ризику
Концепція ризику та методи його оцінки. Визначення імовірності виникнення збитків або недоотримання доходу при інвестуванні у фінансові активи. Ефекти диверсифікації, що понижують збитковість. Використання показників дюрації для оцінки процентного ризику.
Подобные документы
Розробка концепції та побудова на її підґрунті комплексу економіко-математичних моделей експрес-оцінки фінансового стану страхових компаній з урахуванням особливостей українського страхового ринку. Аналіз оцінки імовірності настання кризового стану.
автореферат, добавлен 25.08.2015Особливості проведення оцінки, моделювання та управління економічним ризиком на засадах теорії ігор. Розробка методів сучасної теорії портфеля. Ризик при виборі структури портфеля, при формуванні портфеля інвестиційних проектів і "валютного кошика".
автореферат, добавлен 22.04.2014Загальна характеристика і класифікація кількісних методів аналізу, їх застосування при детермінованому та стохастичному моделюванні факторних систем господарської діяльності. Вивчення основ проведення комплексної оцінки фінансового стану підприємства.
контрольная работа, добавлен 18.11.2009Модель виробництва у вигляді виробничої функції Кобба-Дугласа. Взаємозалежності ціни та обсягу виробництва з урахуванням ризику. Прийняття рішень щодо ціноутворення, заробітної плати та оцінка збитків від незадоволеності персоналу рівнем оплати праці.
автореферат, добавлен 29.08.2013Методи економіко-математичного моделювання та їх застосування для вирішення соціально-економічних задач. Дослідження доцільності використання кореляційно-регресійного аналізу в умовах невизначеності та ризику. Математична теорія масового обслуговування.
статья, добавлен 09.01.2019Проблеми прогнозування попиту на ресурси кредитування та оптимізації їх розподілу при певних обмеженнях на кредитну діяльність комерційного банку. Методика оцінки фінансового стану потенційного позичальника з точці зору ризику неповернення кредиту.
автореферат, добавлен 24.02.2014Теоретична розробка економіко-математичних моделей прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля суб'єктів господарювання в умовах становлення ринкової системи в Україні. Побудова моделей оцінки сподіваної дохідності та ризику портфеля.
автореферат, добавлен 22.07.2014- 33. Моделювання процесу функціонування інформаційних систем економічного об’єкту з урахуванням ризику
Розробка концепції моделювання процесу функціонування інформаційних систем економічного об’єкту на основі процесного підходу, інформаційно-сервісних систем, методів оцінки сукупної вартості володіння та функціонального аналізу в умовах невизначеності.
автореферат, добавлен 26.08.2015 Теоретичні положення та практичне використання економіко-математичних методів моделювання фінансового стану підприємств аграрного сектору економіки з урахуванням ключових складових капіталу. Необхідність застосування дієвих інструментів фінансового аналіз
статья, добавлен 29.09.2022Основні положення управління кредитним ризиком комерційного кредитування підприємства через призму управління ризиком дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву коштів для покриття збитків підприємства, що зумовлені виникненням сумнівних боргів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Дослідження результатів економіко-математичного моделювання оптимальної структури інвестиційного портфелю проєктів сектору альтернативної енергетики України в період воєнного стану та післявоєнної відбудови. Підхід до оцінки ефективності інвестицій.
статья, добавлен 22.03.2024Методи обробки та зберігання інформації в системах моніторингу, зважаючи на необхідність отримання максимальної ефективності зазначених процесів. Причини і види економічного ризику об'єктів моніторингової діяльності. Розробка методів управління ними.
автореферат, добавлен 04.03.2014Метод єдиної математичної формалізації якісних і кількісних наборів даних з урахуванням їх неточностей. Лінгвістична модель оцінки стійкої конкурентної переваги від перебування підприємства у бізнес-середовищі. Визначення потенційних споживачів.
автореферат, добавлен 27.08.2015Вивчення проблеми оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства. Дослідження домінантних загроз економіки. Моделі оцінки взаємодії операційних витрат та загального рівня економічної безпеки компанії. Методи стимулювання розвитку підприємства.
автореферат, добавлен 18.07.2015Модельний інструментарій, який забезпечує зниження ризику інвестування капіталу й одночасне досягнення необхідного рівня мінімальної прибутковості. Застосування розрахунково-конструктивного методу при обґрунтуванні використання математичного моделювання.
статья, добавлен 01.12.2017Дослідження чинників впливу на формування і розвиток інтелектуального потенціалу торговельного підприємства на основі статично-динамічного підходу. Система показників та науково-методичні заходи оцінки рівня управління тетроцентричним ядром ІП компанії.
статья, добавлен 26.07.2016Формування теоретико-методологічних положень та інструментарію побудови математичних моделей та методів оцінювання кредитного ризику основних його параметрів та проведення їх стрес-тестування. Розгляд ефективної системи банківського ризик-менеджменту.
автореферат, добавлен 30.07.2015Встановлення основних загроз економічній безпеці розвитку Львівської та Закарпатської областей. Визначення коефіцієнту залежності експортноімпортних операцій. Формування концепцій планування та прогнозування соціальних аспектів Карпатського регіону.
статья, добавлен 26.08.2016Обґрунтування інвестиційного рішення в умовах невизначеності та ризику з використанням економіко-математичних методів. Розробка математичного моделювання процесу оптимізації прийняття управлінських рішень із врахуванням стохастичних умов їх реалізації.
статья, добавлен 29.07.2016Застосування інтерпретації оптимального розв’язку парної матричної гри. Принципи і підходи до теоретико-ігрового моделювання невизначеності, неповноти інформації. Вибір потенційних позичальників і визначення індивідуальної величини відсоткової ставки.
автореферат, добавлен 20.07.2015Розробка алгоритму оптимального розподілу інвестицій між об’єктами інвестування з урахуванням ризику втрат та визначення обсягу випуску продукції в умовах невизначеності попиту; а також вивчення етапів реструктуризації системи управління підприємства.
автореферат, добавлен 07.03.2014Вивчення основних питань аналізу інноваційної діяльності підприємств методами нечіткої логіки. Обґрунтування доцільності використання обраних критеріїв оцінки як таких, що відображають динаміку роботи підприємства загалом внаслідок впровадження інновацій.
статья, добавлен 28.02.2016Дослідження підходів, методів й моделей масової оцінки нерухомості з урахуванням особливостей залежно від її типу, впливу ціноутворюючих чинників попиту і пропозиції. Гедоністичні моделі як найпоширеніший різновид параметричної множинної регресії.
статья, добавлен 22.12.2022Моделювання ефективності реалізації продукції виробничо-економічної системи в умовах впливу факторів сезонності. Алгоритми реалізації моделей оцінки ефективності виробництва і реалізації продукції, розрахунку недоотриманого доходу і додаткових витрат.
автореферат, добавлен 30.08.2013Аналіз існуючих методів оцінки впливу господарської діяльності на стан довкілля. Розробка теоретичних підходів щодо оцінки взаємодії економічних детермінант та екологічних імперативів. Основи визначення керованої частини еколого-економічного збитку.
автореферат, добавлен 28.10.2015