О проблемах переформирования портфеля на опционных рынках
Изучение проблем поведения инвестора на финансовых рынках, предполагающих использование маржевых счетов. Рассмотрение принципов определения вариационной маржи, принятые на опционных рынках. Приближенная оценка эффективного инвестиционного расхода.
Подобные документы
Понятие инвестиционного портфеля, цели его формирования, виды. Ожидаемая доходность ценных бумаг. Карта кривых безразличия, отражающих отношение инвесторов к риску. Определение оптимального портфеля памм-счетов с помощью функций excel по методу Марковица.
курсовая работа, добавлен 29.06.2016Принципы формирования инвестиционного портфеля. История его создания: модель Марковитца, индексная модель Шарпа. Содержимое и типы портфелей. Риск инвестиционного портфеля. Основные методики оценки рынка. Оценка финансовых активов, его текущая стоимость.
реферат, добавлен 03.06.2010Инвестиции как использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала (капиталовложений). Особенности формирования портфеля финансовых инвестиций. Понятие эффективного портфеля и границ эффективности, специфика оперативного управления.
реферат, добавлен 07.12.2010Теоретические основы понятия об инвестиционном портфеле: сущность, классификация и управление им. Характеристика основополагающих принципов, методов и концепций составления инвестиционного портфеля. Выбор оптимального портфеля по Марковицу и по Шарпу.
курсовая работа, добавлен 01.04.2011Теоретические подходы к проблематике выявления периода жизненного цикла организаций. Распределение ролей в компании по И. Адизесу. Применение финансовых данных при диагностировании стадий развития, которые проходит фирма за период своего существования.
магистерская работа, добавлен 30.07.2016Этапы формирования и управление портфелем ценных бумаг. Порядок разработки инвестиционного портфеля для эффективного вложения денежных средств. Анализ динамики ценных бумаг за последние годы. Необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля.
курсовая работа, добавлен 08.12.2013Анализ изучения главных постулат и принципов теории вложения. Характеристика основных типов инвесторов. Исследование форм реального инвестирования. Особенность методики формирования инвестиционного портфеля по принципам успешности и результативности.
курсовая работа, добавлен 09.12.2015Классификация валютных операций. Правовая база регулирования и контроля работы обменных пунктов. Либерализация внешнеэкономической деятельности. Анализ причин кризиса на мировых финансовых рынках. Изучение особенностей развития валютного рынка России.
дипломная работа, добавлен 29.03.2012Анализ финансовых рисков на рынке капиталов. Характеристика денежного, производительного и товарного капитала. Структура и функции фондовой биржи. Оценка вероятности банкротства. Мероприятия банка по предотвращению депозитарного и процентного рисков.
дипломная работа, добавлен 07.04.2011Характеристика понятия "пулы ликвидности" и их возможностей. Анализ преимуществ и недостатков темных пул ликвидности как на фондовом, так и на валютном рынке, а также вопросов нормативно-правового регулирования финансовых сделок, заключаемых на них.
статья, добавлен 05.06.2018Исследование теоретических основ, связанных с функционированием и развитием новых финансовых инструментов на российском и международном рынках. Понятие форвардных и фьючерсных контрактов. Основные этапы разработки нового финансового инструмента.
статья, добавлен 16.08.2018Развитие альтернативных рынков заемных средств. Результаты исследования рынка частных необеспеченных кредитов в России. Сравнительная оценка сегментов Р2Р-кредитования на российском и западном финансовых рынках. Проблемы развития микрофинансирования.
статья, добавлен 21.06.2017Изучение антимонопольного законодательства РФ и правового регулирования конкуренции. Законодательные акты, регулирующие отношения, связанные с монополистической деятельностью и недобросовестной конкуренцией на рынках ценных бумаг и финансовых услуг.
реферат, добавлен 25.12.2009Источники формирования и критерии классификации оценочной информации. Анализ условий функционирования предприятия на внешнем и внутреннем рынках. Изучение сведений о конкурентах и поставщиках. Оценка финансового благополучия и рентабельности компании.
контрольная работа, добавлен 13.04.2020Главная цель формирования инвестиционного портфеля компании (фирмы). Предварительная экспертиза бизнес-планов. Экспертиза проектов по критериям эффективности, риска и ликвидности. Окончательное формирование и оптимизация инвестиционного портфеля.
контрольная работа, добавлен 21.11.2013Функционирование финансового рынка и сегментов, характерных для рыночной экономики. История возникновения рынка срочных и опционных сделок. Участники рынка финансовых фьючерсов. Условия торговли срочными стандартными контрактами, исполнение контрактов.
реферат, добавлен 02.11.2009Формирование инвестиционного портфеля Марковица. Оценка бета-коэффициента оптимального портфеля. Минимизация риска портфеля при достижении определенной доходности. Структура совокупного инвестиционного портфеля, индексов активов пенсионных накоплений.
курсовая работа, добавлен 28.08.2016Понятие и структура финансового рынка. Роль финансовых институтов. Основные элементы денежной системы и источники денежной массы. Кредитные и валютные денежные рынки. Ставка на Лондонском и Московском межбанковском рынках. Глобализация финансовых рынков.
реферат, добавлен 01.08.2009Тенденции в системах регулирования и надзора на финансовых рынках. Концептуальные аспекты модели Twin Peaks. Взаимосвязь между макропруденциальной и денежно-кредитной политиками. Комплексная итоговая оценка эффективности фискальной стабилизации.
дипломная работа, добавлен 14.07.2016Кризис - ситуация, когда невозможно продолжение функционирования системы при прежней модели. Различие долгосрочных тенденций, существующих на финансовых рынках, чья смена вызвана радикальными изменениями в монетарной системе. Анализ перетоков капитала.
эссе, добавлен 11.12.2017Классификация портфелей инвестиций в зависимости от источника дохода и наличия высокорискованных и высокодоходных финансовых инструментов. Применение моделей Марковица и Шарпа для определения характеристик портфеля в условиях стабильных фондовых рынков.
реферат, добавлен 13.08.2013Экономическая сущность конкуренции мировых валют и их борьба за доминирование на финансовых рынках. История становления и развития ведущих мировых валют, ставших в настоящее время мировыми доминантами. Оценка накоплений в иностранных валютных резервах.
статья, добавлен 26.05.2017Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. Изучение товарной структуры и ассортимента. Оценка положения товаров на рынках сбыта. Динамика и ритмичность работы предприятия. Исследование факторов и резервов увеличения выпуска.
контрольная работа, добавлен 11.06.2013Модели формирования портфелей ценных бумаг: алгоритм Марковица построения угловых портфелей, концепция управления инвестициями с квадратичной функцией риска. Анализ VaR-оценок предложенных алгоритмов и моделей. Построение портфеля по принципу CUSUM.
дипломная работа, добавлен 16.02.2012Источники финансирования инвестиций на макроэкономическом уровне. Прямое финансирование инвестиционных проектов из государственного бюджета. Развитие российских финансовых рынков. Обстановка на рынках муниципальных и корпоративных облигаций в России.
реферат, добавлен 09.12.2016