Многоступенчатый критерий VAR на произвольном однопериодном рынке
Процедура построения оптимального портфеля инвестора, его структура и доходность. Анализ важнейших задач хеджирования на опционном рынке. Особенности применения одномерного критерия допустимых потерь для определения рисковых предпочтений инвестора.
Подобные документы
Построение базовой аналитической модели. Обоснование и описание вычислительной процедуры. Методы определения оптимального целочисленного решения. Проверка оптимального решения в среде MS Excel с использованием программной надстройки "Поиск решения".
курсовая работа, добавлен 28.03.2012Суть точного метода последовательной параметризации управляющих воздействий на конечномерном множестве граничных значений сопряженных переменных с последующей редукцией. Особенность построения программных алгоритмов оптимального управления системами.
статья, добавлен 29.01.2020- 103. Кластерный анализ
Определение и задачи кластерного анализа. Иерархические агломеративные методы: метод полных связей, метод максимального локального расстояния, метод Ворда, центроидный метод. Способы построения дендограмм. Критерий принятия решения о числе кластеров.
реферат, добавлен 10.01.2011 Исследование предложений на автомобиль Renault Duster на сайте auto.ru. Проверка данных на мультиколлинеарность. Выбор факторов для построения модели. Оценка уровня точности эконометрической модели. Исследование качества уравнения модели регрессии.
статья, добавлен 05.05.2019Решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля с помощью многокритериальных генетических алгоритмов "первого поколения". Экспериментальные результаты применения МГА для поиска множества оптимальных инвестиционных портфелей.
статья, добавлен 18.01.2018Анализ реальных процессов (в природе и технике) математическими методами. Алгоритмы решения задач численным методом. Особенности построения математических моделей. Аналитическое, имитационное и комбинированное исследование свойств реальных процессов.
реферат, добавлен 03.12.2014Повышение эффективности ликвидации твердых муниципальных отходов. Формирование комплексной организационно–экономической системы управления санитарной очисткой в крупных городах. Решение транспортных задач по нахождению оптимального плана перевозки ТМО.
статья, добавлен 30.05.2017Основные требования к системе информационного обеспечения моделирования. Изучение процесса построения, изучения и применения моделей. Порядок составления базисного плана при решении задач симплексным методом. Параметрическое линейное программирование.
контрольная работа, добавлен 16.04.2016Методология факторного анализа. Построение корреляционной и ковариационной матрицы, максимизирование полученной функции, формула критерия Варимакса. Компьютерная реализация метода. Матрица факторного отображения и графическое представление результатов.
курсовая работа, добавлен 19.03.2010Решение графическим методом типовой задачи оптимизации. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. Наличие аномальных наблюдений. Оценка адекватности модели. Оптимальное значение целевой функции.
контрольная работа, добавлен 12.05.2013Решение задач оптимального управления запасами в условиях неизвестного, но ограниченного внешнего спроса и наличия структурных ограничений с помощью нестационарного ПИД-регулятора в контуре обратной связи. Использование квадратичных функций Ляпунова.
статья, добавлен 13.01.2017Термин "модель" в научном познании и понятие моделирования как процесса построения, изучения и применения моделей. Особенности применения метода математического моделирования в экономике и характеристика классификации экономико-математических моделей.
реферат, добавлен 29.05.2014Определение оптимального заказа (количество товара, цена и затраты). Сущность критерия максимакса. Решение статистической игры. Среднее число заявок, находящихся в очереди. Многоканальные системы массового обслуживания. Абсолютная пропускная способность.
контрольная работа, добавлен 02.04.2015Понятие имитационного моделирования валютного рынка и технического анализа. Моделирование работы на валютном рынке с помощью Интернет и методов технического анализа. Автоматизации процесса построения моделей валютного рынка. Оптимальный портфель.
учебное пособие, добавлен 18.01.2014Попытки пересмотра классической теории потребительского спроса (ПС) на основе отказа от свойств транзитивности и полноты предпочтений. Анализ теории Аллена и Шафера. Обобщенная аналитическая модель потребительского спроса. Выбор ансамбля потребителей.
статья, добавлен 24.02.2019Анализ статических и динамических моделей. Особенности построения математических моделей. Этапы расчета марковской цепи с дискретным временем. Рассмотрение задач теории массового обслуживания и кусочно-линейных агрегатов, функционирование агрегатов.
шпаргалка, добавлен 19.06.2012Общие математические и экономические свойства двойственных оценок для задач на оптимум, характерные для задач любой экономической природы. Вычисление минимального значения целевой функции двойственной задачи для расчета оптимального количества продукции.
реферат, добавлен 13.10.2016Двухуровневый подход к математическому моделированию дискретных задач со сложной внутренней структурой в условиях неопределенности. Разработка на базе конкретных слабоструктурированных задач методов построения гиперграфовых моделей верхнего уровня.
автореферат, добавлен 21.02.2013Особливості проведення оцінки, моделювання та управління економічним ризиком на засадах теорії ігор. Розробка методів сучасної теорії портфеля. Ризик при виборі структури портфеля, при формуванні портфеля інвестиційних проектів і "валютного кошика".
автореферат, добавлен 22.04.2014Сравнительный анализ исторических и современных вариаций определения риска в разрезе предпринимательской деятельности. Прогноз вероятности получения определенного дохода или потерь. Экономико-математическое моделирование финансово-экономических рисков.
статья, добавлен 28.04.2017Особенности и структура экономической информации, её классификация. Методика проектирования кодов. Назначение и структура построения классификаторов. Носители экономической информации. Типовая структура размещения реквизитов в первичном документе.
презентация, добавлен 06.08.2014Анализ процессов определения причин, мешающих повышению конкурентоспособности. Моделирование как процесс построения и применения моделей. Этапы моделирования производственного процесса, связанного с созданием результата инновационной деятельности.
курсовая работа, добавлен 18.04.2017- 123. Прогнозування розміру портфеля замовлень малого науково-виробничого підприємства в умовах ринку
Динаміка зміни розмірів портфеля замовлень ТОВ "Турбомаш" за спрямуваннями (Україна - Росія). Основні етапи прогнозування портфеля замовлень. Моделі прогнозування: причинно-наслідкові; часових рядів. Сутність методу експоненційного згладжування.
статья, добавлен 20.10.2010 - 124. Запасы в логистике
Понятие материального запаса, его признаки и основные причины создания. Характеристика производственного и товарного видов. Особенности нормирования и системы контроля за состоянием запасов. Правила определения оптимального размера заказываемой партии.
реферат, добавлен 05.01.2010 Сравнительный анализ проблемы выбора базиса в экономических задачах построения опционного по континуальному критерию VaR портфеля на дискретных по страйкам рынках опционов. Использование аналогов теоретических цен в соотношении с базисными баттерфляеми.
учебное пособие, добавлен 27.11.2018