Условные распределения. Неприятие риска
Понятие непринятия риска, виды инвесторов. Связь коэффициентов непринятия риска для различных активов (акций, фьючерсов и др.). Определение точек ввода и вывода капитала с фондового рынка, порядок эмитентов по возрастанию рискованности инвестиций в них.
Подобные документы
Структура современной эконометрики, определение логарифмически нормального распределения. Методы статистической проверки гипотез однородности. Эконометрика прогнозирования и риска, основные способы управления качеством. Статистика интервальных данных.
статья, добавлен 26.05.2017Обзор модели оценки вероятности риска банкротства на основе имитационного моделирования с использованием метода Монте-Карло. Закономерности, присущие равновесным состояниям в системах экономического обмена. Анализ схемы имитационной модели организации.
статья, добавлен 28.05.2017Критерий наиболее вероятного исхода как упрощенный вариант сложного критерия для принятия решений в условиях риска. Одноэтапные процедуры принятия решений. Использование критерия предельного уровня в задачах принятия решений в условиях неопределенности.
контрольная работа, добавлен 11.07.2015Проведение исследования ограничений, которые должны выполняться в операционных системах, для обеспечения требуемого качества обслуживания. Изучение и объяснение существующих механизмов контроля ресурсов дискового ввода-вывода в современных программах.
автореферат, добавлен 25.07.2018Проведение регрессионного анализа. Построение модели Марковица. Экономико-математическая модель задачи по минимизации риска. Указание целевой ячейки и добавление ограничений. Определение зависимости индекса телекоммуникаций от общего индекса рынка.
лабораторная работа, добавлен 22.04.2011Акции компаний - один из наиболее важных финансовых инструментов. Минимизация эмпирического риска, возникающего в период машинного обучения - процесс, который заключается в уменьшении средней ошибки используемого алгоритма на статистической выборке.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Теоретические основы модели оценки финансовых активов. Модель ценообразования на финансовые активы. Изучение равновесных концепций рынка капитала и исследование возможности практической реализации выводов и рекомендаций, вытекающих из моделей CAPM и АРТ.
дипломная работа, добавлен 23.12.2019Определение распределения инвестиций капитала предприятия, обеспечивающего максимальный годовой доход. Решение задачи на оптимальное распределение ресурсов. Составление и проверка оптимальности опорного плана, формирование алгоритма на его улучшение.
контрольная работа, добавлен 23.04.2013Описание методики оценки информационных рисков, включающей алгоритм оценки приемлемого риска, нечеткую когнитивную модель и алгоритм экспертной оценки текущих рисков. Определение множества точек, характеризующих текущий уровень информационных рисков.
статья, добавлен 30.07.2017Формирование портфеля ценных бумаг заданной эффективности с учетом ведущего фактора рынка и минимального риска. Построение модели зависимости доходности индекса металлов и их добычи от индекса рынка с помощью инструмента "регрессия" пакета анализа Exсel.
методичка, добавлен 16.12.2013Сфера поведенческих финансов. Анализ рынка акций. Влияние поведенческого индекса на индекс акций. Результаты теста Грейнджера. Экономическое объяснение обратной зависимости. Эконометрический анализ поведенческого индекса на основе опционных объемов.
курсовая работа, добавлен 24.12.2012Последовательность действий, составляющих содержание процесса постановки задачи. Принятие решений в условиях риска. Учет неопределенных факторов, заданных законом распределения. Методы стохастического программирования и статистического моделирования.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции и оценка статистической значимости коэффициентов корреляции. Связь цены квартиры с ее площадью. Уравнение множественной и линейной парной регрессии, детерминации, F-критерий Фишера, коэффициент эластичности.
контрольная работа, добавлен 13.05.2014Расчет риска инвестиционного проекта методом Монте-Карло c использованием среды MS Excel. Причины применения имитационного моделирования. Задачи имитационного эксперимента. Задание законов распределения вероятностей. Результаты корреляционного анализа.
презентация, добавлен 29.11.2013Основы теории экономико-математического моделирования производственных процессов. Модели формирования оптимального ассортимента. Процесс перевозки и распределения продукции, сырья, трудовых и материальных ресурсов. Рисковые ситуации в экономике.
методичка, добавлен 26.04.2014- 41. Моделирование инновационного процесса как задачи многокритериальной оптимизации стратегий управления
Управление деятельность инновационно-предпринимательской системой. Формулировка задачи векторной оптимизации управления бизнес-процессами инновационной деятельности в условиях риска и неопределенности выбора. Преимущества оценки весовых коэффициентов.
статья, добавлен 29.08.2020 Расчет частоты возникновения некоторого уровня риска финансовых потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Анализ гистограммы распределения возможного срока завершения проекта, рассчитанная по результатам моделирования методом Монте-Карло.
статья, добавлен 06.06.2017Порядок определения нетто-ставки и брутто-ставки. Нетто-премия как самая необходимая и неопределенная часть страхового тарифа. Определение случайной закономерности по частоте и размерам ущербов. Уменьшение риска ошибок в диагнозе закономерности.
контрольная работа, добавлен 15.06.2013Проверка гипотезы нормального распределения концентрации примесей в органическом веществе. Расчет оценок для математического ожидания, среднеквадратического отклонения, коэффициентов асимметрии и эксцесса. Определение эмпирической функции распределения.
курсовая работа, добавлен 25.02.2012Ознакомление с характерными чертами формирующегося рыночного подхода к пониманию сущности инвестиций. Определение сущности финансовых, реальных и спекулятивных инвестиций. Анализ распределения иностранных инвестиций по видам экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 24.06.2015Использование корреляционной связи для анализа массовых социально-экономических явлений. Изучение зависимости между двумя случайными величинами. Определение вариантов распределения точек на плоскости с помощью выборочного коэффициента корреляции.
презентация, добавлен 30.05.2023Расчет матрицы парных коэффициентов корреляции, параметров линейной парной регрессии и их статистическая значимость. Определение фактических и модельных значений, точек прогноза. Построение модели формирования цены квартиры за счёт значимых факторов.
контрольная работа, добавлен 10.06.2015Анализ модели CAPM, демонстрирующей прямую связь между риском ценной бумаги и ее доходностью, что позволяет ей показать справедливую доходность относительно имеющегося риска. Оценка модели с помощью метода наименьших квадратов; коэффициент детерминации.
статья, добавлен 11.03.2018Модель решения задачи распределения инвестиций капитала, обеспечивающего максимальный годовой процентный доход. Графическое решение задачи поиска точки оптимума. Моделирование плана распределения стальных заготовок для минимизации стоимости перевозок.
контрольная работа, добавлен 07.06.2015Методы выбора перспективных инвест-проектов. Формирование основ национальной экономики. Определение соотношения между основными составляющими инвестиционного процесса. Разработка механизма распределения финансовых ресурсов в период дефицита капитала.
статья, добавлен 22.01.2017