Сравнение методов нахождения оптимального портфеля с учетом теории перспектив
Ознакомление с теорией оптимального портфельного инвестирования. Рассмотрение содержания процесса сглаживания функции полезности с помощью сплайна. Определение коэффициентов кубического полинома. Анализ преимуществ эвристических финансовых методов.
Подобные документы
Обзор методов прогнозирования инновационных альтернатив. Рассмотрение циклического развития социально-экономических систем микроуровней в соответствии с теорией жизненных циклов. Подбор адекватных моделей экономико-математического прогнозирования.
статья, добавлен 19.10.2016Оптимизация решений в условиях неопределенности, интерпретация математических расчетов. Интегральные оценки приоритетов стратегий с учетом вероятностей источников финансирования и критерия минимального риска. Сравнение оценок стратегий развития ВУЗа.
лабораторная работа, добавлен 11.06.2011Совокупность методов анализа связей между экономическими показателями. Практическое применение динамических эконометрических моделей. Сравнение двух коэффициентов регрессии. Полиномиально распределенные лаги Алмон. Функции модели адаптивных ожиданий.
реферат, добавлен 12.02.2014Определение для предприятий соответствующих прибылей при различных объемах финансирования, особенности выбора оптимального распределения инвестиционных ресурсов между ними с использованием математических методов линейного и динамического программирования.
курсовая работа, добавлен 01.07.2014Математические задачи реализации программы развития отрасли в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Изучение методологии и методов комплексной оценки производства. Формирования оптимального плана реализации программы по критерию упущенной выгоды.
дипломная работа, добавлен 28.12.2013Решение задач оптимального управления запасами в условиях неизвестного, но ограниченного внешнего спроса и наличия структурных ограничений с помощью нестационарного ПИД-регулятора в контуре обратной связи. Использование квадратичных функций Ляпунова.
статья, добавлен 13.01.2017Решение прямой оптимизационной задачи на максимум выручки от реализации продукции. Составление двойственной задачи, нахождение ее оптимального плана с помощью теорем двойственности. Проверка продуктивности матрицы коэффициентов прямых материальных затрат.
контрольная работа, добавлен 01.03.2017Экономические задачи, сводящиеся к транспортной модели. Метод дифференциальных рент, применяемый для решения транспортной задачи. Решение задачи формирования оптимального штата фирмы с помощью математического аппарата и прикладной программы MS Excel 2007.
курсовая работа, добавлен 12.04.2012Принятие решений как одна из составляющих любого управленческого процесса. Проблемы, связанные с принятием управленческих решений. Сочетание ситуационного подхода, эвристических методов и алгоритмов на основе использования теории нечетких множеств.
статья, добавлен 14.06.2018Линейное программирование как одна из наиболее часто встречающихся технологий в математической теории оптимального принятия решений. Алгоритм нахождения решения экономической задачи с использованием методики двойственного табличного симплекс-метода.
статья, добавлен 09.06.2017Побудова портфеля інвестора у випадку торгівлі на ринку, який розвивається. Марківські процеси прийняття рішень в перехідних економіках, оптимальні портфельні ваги в сенсі максимізації очікуваної квадратичної функції корисності та відношення Шарпа.
автореферат, добавлен 25.08.2015Анализ чувствительности задачи математического программирования к вариациям ее параметров. Предельные отрицательные вариации по коэффициентам целевой функции небазисных переменных. Анализ чувствительности оптимального решения к вариациям ограничений.
курсовая работа, добавлен 19.11.2017Определение области допустимых значений управляющих переменных как один из этапов построения математической модели. Методика получения оптимального решения задачи линейного программирования. Построение опорного плана табличным симплексным методом.
презентация, добавлен 31.10.2016Разработка модели оптимального плана выпуска продукции для цеха кондитерской фабрики. Расчет нормы расхода сырья. Составление оптимального плана перевозок пищевых продуктов от поставщиков к потребителям. Определение кратчайших расстояний транспортировки.
контрольная работа, добавлен 24.02.2015Выбор метода численного решения многомерных задач оптимального многокритериального управления, позволяющий проводить параметрические исследования разработанных моделей. Определение функционального назначения элементов машиностроительного холдинга.
автореферат, добавлен 13.08.2018Применение метода максимизации полинома для нахождения параметров полигауссовых моделей при их моментно-кумулянтном описании. Синтез аналитических выражений и статистическое моделирование полиномиального оценивания на примере бигауссовского распределения.
лекция, добавлен 30.01.2016Анализ оптимального решения прямой и двойственной задачи с использованием свойства двойственных оценок. Определение основных границ устойчивости полученного решения. Решение задачи при условиях изменения: цен в границах устойчивости и запасов ресурсов.
контрольная работа, добавлен 16.05.2016Рынок ценных бумаг: понятие и порядок классификации. Характеристика рыночного риска и диверсификации портфеля. Особенности российского рынка акций. Сущность портфельной теории Марковица и Тобина, их отличия. Прогнозирование по модели Бокса-Дженкинса.
дипломная работа, добавлен 26.07.2013Математические и инструментальные методы экономики. Анализ новой парадигмы математических методов исследования в области организационно-экономического моделирования, эконометрики и статистики. Сравнение старой и новой парадигм математических методов.
статья, добавлен 26.05.2017Прогнозирование численности населения с помощью методов скользящей средней, наименьших квадратов и экспоненциального сглаживания. Построение графика потребления электроэнергии, определения сезонных колебаний и поквартальный прогноз объема потребления.
задача, добавлен 30.12.2010Задача оптимизации, графический метод решения. Экономико-математический анализ оптимального плана задачи линейного программирования с помощью аппарата теории двойственности. Динамика экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
контрольная работа, добавлен 13.01.2013Развитие региона, предполагающее эффективное распределение средств между различными проектами при наличии бюджетных ограничений. Пример оптимального распределения бюджета региона между проектами трёх видов, исходные данные и функции их полезности.
статья, добавлен 14.09.2018Решение задачи на единственность. Нахождение оптимального плана газификации, с помощью "жадного" алгоритма. Анализ на наименьшее значение ребер, примыкающим к вершинам графа. Определение маршрута доставки груза, которому соответствуют наименьшие затраты.
курсовая работа, добавлен 01.10.2017Растачивание отверстий деталей из высокопрочных сплавов с помощью борштанги. Синтез системы стабилизации силы резания при случайном возмущающем воздействии. Использование динамических гасителей вибраций. Передаточная функция оптимального регулятора силы.
статья, добавлен 31.08.2018Рациональное использование сырья, материалов. Оптимизация производственной программы предприятий. Оптимальное размещение, концентрация производства. Составление оптимального плана перевозок. Управления производственными запасами, оптимальные планы.
курсовая работа, добавлен 28.02.2014