Управление портфелем финансовых активов на основе стохастической модели рынка
Обоснование надлежащего выбора целевой функции, анализ мер риска и решение динамических оптимизационных задач при управлении портфелем ценных бумаг. Моделирование изменений инвестиционного периода и динамической стратегии размещения активов на рынке.
Подобные документы
Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем. Методы оценки эффективности инвестиций. Активное и пассивное управление портфелем инвестиций. Оценка риска инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 07.10.2016Описание модели оценки стоимости активов. Расчет ожидаемой доходности инвестиционного портфеля и стандартного отклонения доходности по рынку ценных бумаг. Определение взаимосвязи риска с доходностью согласно модели оценивания долгосрочных активов.
контрольная работа, добавлен 23.04.2014Раскрытие экономического содержания и изучение современных подходов к формированию портфеля ценных бумаг. Риски и доходы пакеты ЦБ. Анализ систем финансового левериджа. Общая оценка эффективности системы управления портфелем ЦБ на АО "Каспий Мунай".
курсовая работа, добавлен 24.10.2012Характеристика рынка ценных бумаг, его составных частей и функций. Описание финансовых посредников на рынке ценных бумаг: дилерская и брокерская, депозитарная деятельность, банковские финансовые посредники. Проблемы рынка ценных бумаг и пути их решения.
курсовая работа, добавлен 17.05.2014Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг, его типы и принципы; цели портфельного инвестирования. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Особенности практики управления инвестиционным портфелем предприятия.
курсовая работа, добавлен 16.01.2011История создания инвестиционного портфеля, модели оценки его состояния, этапы и основные принципы формирования, его содержимое и типы. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 09.09.2012Анализ инвестиций как средства реализации стратегии развития организации в долгосрочной перспективе. Операции с ценными бумагами. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг. Определение риска портфеля ценных бумаг при формировании.
реферат, добавлен 03.05.2015Определение и функции рынка ценных бумаг. Механизм первоначального размещения новых ценных бумаг на первичном рынке. Понятие, сущность и классификация ценных бумаг. Сущность и особенности акций и облигаций. Рассмотрение задач и функций фондовой биржи.
презентация, добавлен 06.04.2016Концепция риска, дохода и доходности на рынке финансовых активов. Методы анализа рисков в контексте операций на финансовом рынке. Виды доходности финансовых активов, их оценка. Суть расчета показателей доходности. Виды рисков инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 09.01.2017Принципы традиционной теории управления портфелем ценных бумаг. Сущность диверсификации фондового портфеля, оценки его эффективности: расчет доходности инвестиций и доходности портфеля. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.
реферат, добавлен 08.09.2010Исследование проблем инвестирования пенсионных активов и развития рынка ценных бумаг в развитых странах. Сравнительный анализ основных показателей развития накопительной пенсионной системы, рынка акций, государственных и негосударственных ценных бумаг.
статья, добавлен 21.04.2013Характеристика особенностей размещения ценных бумаг на первичном и вторичном рынке. Изучение основных форм первичного рынка ценных бумаг и его особенностей в Российской Федерации. Анализ методов листинга ценных бумаг на организованном первичном рынке.
контрольная работа, добавлен 13.10.2014Изучение сущности модели CAPM и основные вопросы построения, оценка эффективности ее применения на примере управления портфелем, преимущества и недостатки, модификации. Оценка стоимости собственного капитала и финансовых активов современного предприятия.
статья, добавлен 27.08.2022Эффективность производства в условиях рыночной экономики. Управление движением капитала в рамках фирмы. Формирование инвестиционного портфеля. Модель Тобина с безрисковым активом. Модель оценки финансовых активов. Теория арбитражного ценообразования.
реферат, добавлен 18.11.2011Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Особенности формирования и управления портфелем ценных бумаг, сущность и отличительные особенности активной и пассивной тактики. Понятие и специфические признаки эталонного портфеля, комбинации активов.
контрольная работа, добавлен 05.03.2011Портфели ценных бумаг, их виды и оценка доходности: акции, облигации, высоколиквидные банковские ценные бумаги. Управление портфелем, его мониторинг: активное и пассивное управление. Выявление закономерных процессов управления и формирования портфеля.
курсовая работа, добавлен 27.08.2009Основные особенности формирования современного инвестиционного портфеля. Анализ управления портфелем ценных бумаг в России и зарубежных странах. Характеристика моделей САРМ и Фама-Френч. Общая информация о результатах тестирования новых моделей.
дипломная работа, добавлен 02.10.2011Типы портфелей ценных бумаг. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Оптимальная комбинация риска и дохода инвестора. Риск портфеля ценных бумаг при формировании. Портфель агрессивного и консервативного роста, регулярного и среднего дохода.
курсовая работа, добавлен 19.11.2012Предпосылки формирования портфеля ценных бумаг, особенности, преимущества портфельного инвестирования, его виды. Методика управления портфелем: мониторинг, оптимизация на основе современной теории портфеля, определение эффективности портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 06.09.2009Структура распределения собственности в корпоративном секторе экономики. Классическая теория управления портфелем ценных бумаг. Понятие дохода инвестора от ценных бумаг как совокупности выплаченных дивидендов и прироста курсовой стоимости акций.
реферат, добавлен 28.04.2014Рассмотрение фактора целочисленности при формировании оптимальной структуры портфеля ценных бумаг, дискретной ценовой модели рынка капиталов, метода ветвей и границ, а также целочисленной задачи формирования портфеля финансовых активов Марковица.
курсовая работа, добавлен 26.02.2014Классификация инвестиционного портфеля организации, технология его формирования и методы снижения риска. Характеристика рынка ценных бумаг, обеспечение надежности и доходности денежных вложений. Повышение эффективности управления сформированным портфелем.
дипломная работа, добавлен 24.11.2010Методика оценки величины оборотного капитала за определенный срок управления инвестиционным портфелем и определения уровня допустимого риска. Показатели, необходимые для получения результатов финансовых операций за период управления портфелем акций.
задача, добавлен 08.10.2017Общие закономерности, отражающие взаимную связь между принимаемым риском и ожидаемой доходностью деятельности инвестора. Эффект излишней диверсификации. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Комплексное изучение типов инвестиционных портфелей.
реферат, добавлен 15.04.2014Понятие эффективности рынка. Концепция и оценка эффективности финансового рынка. Методы анализа финансовых рынков. Общее понятие и виды инвестиций. Управление инвестиционной деятельностью фирмы. Функции и эффективности инвестиционного менеджмента фирмы.
курсовая работа, добавлен 05.12.2008