Оценка суверенного риска с использованием кредитных рейтингов в развивающихся странах Центральной и Восточной Европы
Моделирование ожидаемых потерь от дефолта и суверенной премии за риск на основе кредитных рейтингов. Регулирование оценки ожидаемых потерь. Расчет суверенной премии за риск на основе CDS спредов. Анализ факторов, определяющих ожидаемые потери от дефолта.
Подобные документы
Экономическая сущность инвестиционных рисков. Понятие инвестирования денежных средств. Оценка инвестиционного проекта на основе метода чувствительности к рискам. Вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, дающие право на получение дохода.
реферат, добавлен 19.12.2015Рассмотрение общих понятий неопределенности и риска. Анализ чувствительности и сценариев проекта к изменению неопределенных факторов. Определение номинальных показателей инвестиционного проекта. Исследование имитационного моделирования Монте-Карло.
реферат, добавлен 27.01.2018Понятие и функции страхования. Характеристика принципа передачи риска наступления экономических потерь. Особенности инвестиционной деятельности страховой организации. Основы финансовой эквивалентности. Современное развитие страхового дела в России.
курсовая работа, добавлен 24.02.2015Экономическая сущность и значение финансового риска. Тенденции совершенствования и оценка степени риска. Анализ и особенности управления финансовыми рисками на предприятиях РК. Практика организации и основные направления стратегии риск-менеджмента.
курсовая работа, добавлен 23.10.2014Понятие и сущность инвестиций, их основные характеристики. Понятие инвестиционного риска. Классификация инвестиционных рисков по различным критериям. Методы анализа и оценки уровня инвестиционных рисков. Последовательность действий по их регулированию.
курсовая работа, добавлен 23.02.2016- 106. Риск и доходность
Обзор основных методов и путей минимизации финансового риска. Характеристика метода диверсификации рисков. Определение стратегии диверсификации: минимизации риска плюс повышения эффективности производства. Оценка эффекта масштаба и конкурентоспособности.
реферат, добавлен 17.05.2017 Основные условия развития, уровень и качество жизни населения субъектов Федерации как ряд показателей, влияющих на финансовые риски и неисполнение обязательств региональных бюджетов. Различия между понятиями риска и неопределенности в риск-менеджменте.
статья, добавлен 11.06.2018Модель индивидуального риска. Перестрахование чрезмерных потерь и рисков. Реализация компьютерной модели анализа основных доходов страховщика в среде программирования Delphi. Распределение дохода, его средней величины, а также вероятности разорения.
курсовая работа, добавлен 20.05.2014Сущность риска как вероятности возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли. Особенности классификационной системы, ее главные критерии. Сущность и значение инфляции и дефляции. Основные разновидности инвестиционных рисков.
курсовая работа, добавлен 10.12.2013- 110. Понятие денег
Сущность и основные функции денег. Плановые платежи, сфера их применения и порядок расчета. Кредитный риск, его прогнозирование и гарантии. Особенность функции денег как меры стоимости. Возникновение кредитных карточек на базе электронных денег.
контрольная работа, добавлен 03.06.2013 Задачи внутреннего контроля налоговых обязательств и налоговых расчетов хозяйствующих субъектов. Оценка налоговых последствий хозяйственных операций компании. Внешние и внутренние причины финансовых потерь. Признаки налогового риска, его минимизация.
статья, добавлен 18.05.2016- 112. Инвестиционные риски
Исследование понятия инвестиционного риска, опасности потери инвестиций, неполучения от них полной отдачи, обесценивания вложений. Характеристика этапов по устранению и минимизации риска. Анализ страхования рисков, связанных с инвестициями в недвижимость.
реферат, добавлен 19.11.2010 Задачи многостороннего агентства гарантирования инвестиций. История Всемирного банка и его общая характеристика. Шкала кредитных рейтингов Международного Банка Реконструкции и Развития, показывающих способность эмитента выполнять свои обязательства.
контрольная работа, добавлен 20.05.2014Особенности оценки риска банкротства российских предприятий. Оценка финансового состояния ЗАО "ЛКБ". Анализ влияния риска на функционирование предприятия, находящегося в кризисе. Особенности процедуры внешнего управления, финансовая реструктуризация.
курсовая работа, добавлен 12.12.2016Общая характеристика основных проблем бегства капитала, анализ особенностей. Анализ вопросов выбора конкретных макроэкономических показателей в моделях, определяющих факторы оттока как для развивающихся стран Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.
дипломная работа, добавлен 10.08.2020- 116. Финансовый риск
Теоретические основы управления финансовыми рисками: сущность, содержание, виды и методы оценки. Определение типа риска и его измерения. Характеристика и анализ деятельности ОАО "Сахалинские Авиатрассы". Анализ системы управления рисками на предприятии.
курсовая работа, добавлен 26.12.2014 Понятие, сущность, классификация и задания инвестиций. Особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности. Механизм оценки инвестиционного риска и пути его снижения. Характеристика подходов к моделированию инвестиционных процессов.
реферат, добавлен 23.12.2012Характеристика сущности банкротства, его видов и правовых основ. Анализ антикризисного менеджмента, а также предпосылок и процедур банкротства. Анализ ликвидности баланса предприятия. Построение моделей комплексной бальной и рейтинговой оценки риска.
курсовая работа, добавлен 27.04.2017Сущность финансового рынка. Классификация финансовых рисков. Определение величины убытков и затрат, порожденных рисковыми ситуациями при управлении денежными потоками. Способы и методы оценки степени риска. Оценка несистематического риска предприятия.
реферат, добавлен 29.01.2012Сущность и виды финансовых рисков. Роль минимизации и снижения потерь за счет выбора оптимального метода управления риском. Характеристика методов оценки финансовых рисков, факторы, влияющие на их уровень. Суть диверсификации, хеджирования и страхования.
курсовая работа, добавлен 12.05.2012Особенности функционирования кредитных союзов в период мирового финансового кризиса. Возможности внедрения новых кредитных продуктов. Основные подходы к организации кредитных союзов по кооперативным принципам для достижения финансовой стабильности.
статья, добавлен 26.05.2013Понятия налоговой деятельности и налоговой неопределенности. Анализ специфики налогового риска налогоплательщика и разработка методического инструментария налогового риск-менеджмента в коммерческих организациях. Управляемый характер налогового риска.
автореферат, добавлен 20.04.2018Характеристика и основные особенности природно-естественных, экологических, политических, транспортных и коммерческих рисков, причины их возникновения. Основные принципы и приемы снижения риска, их сущность. Методы оценки риска, расчет коэффициентов.
реферат, добавлен 25.04.2013Количественная оценка влияния финансовых рисков на финансовую деятельность предприятия и оценка силы их воздействия. Методика анализа и оценки финансовых рисков на основе экспертных оценок и когнитивного моделирования. Проведение экономической экспертизы.
статья, добавлен 26.06.2018Сущность и содержание финансовых рисков, особенности выбора стратегии решения управленческих задач, вероятность неблагоприятного исхода финансовых операций в инвестиционной деятельности, расчет денежных потерь в соотношении с запланированными доходами.
курсовая работа, добавлен 18.06.2012