Граничні теореми для оцінок параметрів випадкових процесів і полів із довгою пам’яттю та їх уточнення
Гауссівські та негауссівські граничні розподіли перенормованих оцінок найменших квадратів коефіцієнтів регресії випадкових процесів із сильною залежністю у випадку дискретного часу. Метод оцiнювання коефiцiєнта регресiї стацiонарних випадкових процесiв.
Подобные документы
Розгляд комплекснозначних випадкових величин даного типу та доведення для них теореми про чистоту розподілу. Необхідні й достатні умови дискретності цих величин. Поглиблений аналіз випадкових векторів, заданих системами подрібнюючих розбиттів площини.
автореферат, добавлен 24.02.2014Вивчення марковських випадкових еволюцій у просторі Rn, знаходження аналітичних властивостей цих еволюцій. Гіперпараболічні рівняння, що їх задовольняють функції від марковських випадкових еволюцій в Rn. системи прямих і зворотних рівнянь Колмогорова.
автореферат, добавлен 22.04.2014Подальший розвиток теорії сумішей зі змінними концентраціями. Створення теорії оцінок числових ймовірнісних характеристик компонент суміші. Умови незміщеності‚ консистентності та асимптотичної нормальності для лінійних оцінок функціональних моментів.
автореферат, добавлен 28.07.2014Методика розрізнення випадкових шумів і детермінованих хаотичних процесів, заданих своїми часовими реалізаціями, з визначенням спектру показників Ляпунова. Алгоритми еволюції неоднорідних марковських систем. Дослідження впливу на них хаотичних збурень.
автореферат, добавлен 12.02.2014Формули множення ймовірностей для залежних та незалежних випадкових подій. Локальна та інтегральна теореми Мавра-Лапласа. Формула Пуассона малоймовірних випадкових подій. Нерівності Чебишова та її значення. Теорема Бернулі. Біноміальний закон розподілу.
шпаргалка, добавлен 19.01.2014Загальний вигляд системи одночасних рівнянь в матричній формі. Оцінювання систем одночасних рівнянь за непрямим методом найменших квадратів. Оцінка статистичної якості рівняння регресії, коефіцієнту детермінації. Адекватність економетрічної моделі.
контрольная работа, добавлен 22.07.2010Побудова багатофакторної економетричної моделі в залежності від доходу фірми. Розрахунок системи нормальних рівнянь і визначення оцінок параметрів моделі двома способами. Зміст оцінок параметрів. Перевірка адекватності моделі і розрахунок детермінації.
контрольная работа, добавлен 08.06.2012Дослідження теорем про великі відхилення для логарифму відношення правдоподібності у задачі розрізнення процесів нормальної авторегресії. Застосування теореми аналізу поведінки ймовірностей помилок першого та другого роду критерію Неймана-Пірсона.
автореферат, добавлен 27.07.2014Дослідження асимптотичної поведінки моменту поглинання і числа нульових стрибків у випадковому блуканні з бар'єром. Встановалення критерію існування граничного розподілу для випадкової величини; швидкості росту величин для нерегулярних мартингалів.
автореферат, добавлен 14.07.2015Закон розподілу системи випадкових величин: функція розподілу системи двох величин, функціональна залежність, стохастична або ймовірна залежність. Числові характеристики системи двох величин. Коефіцієнт кореляційної матриці та рівняння регресії.
презентация, добавлен 21.03.2014Розподіл нормованого числа розв’язків системи нелінійних рівнянь за різних припущень на розподіли коефіцієнтів системи та порядки їх нелінійності. Узагальнення леми про метричну модифікацію методу моментів та явний вигляд факторіального моменту.
автореферат, добавлен 26.07.2014Характеристика знаходження умов збіжності розподілу числа розв’язків сумісної системи нелінійних випадкових рівнянь у полі до нормального розподілу. Особливість функції поділу непередбаченої величини. Аналіз зростання числа нульових компонент рішення.
автореферат, добавлен 25.09.2015Метод найменших квадратів для визначення коефіцієнтів регресійної залежності. Система алгебраїчних рівнянь при визначенні коефіцієнтів регресійної залежності методом найменших квадратів. Приклад регресійного аналізу. Коефіцієнт регресійної залежності.
практическая работа, добавлен 19.05.2010Вивчення теорії ймовірностей, імовірнісних процесів і математичної статистики. Огляд функції, щільності розподілу випадкової величини та їх властивостей на підставі центральної граничної теореми. Аналіз розподілу Вейбулла і його практичного застосування.
контрольная работа, добавлен 28.02.2011Поява теорії ймовірностей як науки, сучасний період її розвитку. Умова Ліндеберга, її імовірнісний зміст. Центральна гранична теорема для однаково розподілених випадкових величин. Граничні закони відмінні від нормального. Нескінченно подільні величини.
курсовая работа, добавлен 03.06.2014Оцінка швидкості збіжності в локальній граничній теоремі для густин (рівномірних і нерівномірних) з використанням різних псевдомоментів. Збіжність до нормального закону в деяких імовірнісних метриках для однаково і різнорозподілених випадкових величин.
автореферат, добавлен 15.07.2014Знаходження функції на основі експериментальних даних за методом найменших квадратів для параболічної залежності. Пошук екстремуму функції за умови, що аргументи задовольняють умові зв’язку. Функція Лагранжа. Нормальна система методу найменших квадратів.
контрольная работа, добавлен 12.11.2017Розробка обчислювальної схеми для визначення невідомих параметрів матричного рівняння регресії. Аналіз похибок заокруглення. Застосування методу найменших квадратів. Використання перетворення Фур'є в алгоритмі розрізування лінійних систем з матрицями.
статья, добавлен 29.11.2016Методи наближення функцій. Метод найменших квадратів як ефективний спосіб розв'язання задачі апроксимації функцій, його суть та основні формули. Лініалізація, розв’язання та побудова графіків функцій. Області застосування методу найменших квадратів.
курсовая работа, добавлен 17.12.2016Вплив дискретних диференціальних характеристик на точність наближення дискретного методу найменших квадратів і розробка алгоритму апроксимації на цій основі. Програмне забезпечення і головні етапи впровадження методу у практику обробки емпіричних даних.
автореферат, добавлен 28.07.2014Вивчення асимптотичної поведінки модифікацій Simex-оцінки для лінійної структурної моделі з похибками у змінних відомої так і невідомої дисперсії. Асимптотична коваріаційна матриця. Головні особливості побудови "виправленої" оцінки найменших квадратів.
автореферат, добавлен 14.08.2015Вивчення математичних моделей випадкових явищ. Специфічність задач математичної статистики. Числові характеристики вибірки. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Елементи теорії регресії i кореляції. Виконання розрахунків можливих реальних змін явища.
доклад, добавлен 02.06.2016Основні задачі економетрії. Кореляційний та регресійний зв’язок між змінними. Сутність парної лінійної регресії. Причини появи випадкових збудників. Теоретичне рівняння регресії у векторно-матричній формі. Гомоскедастичні та гетероскедастичні моделі.
лекция, добавлен 28.11.2013Розвиток теорії систем лінійних та нелінійних випадкових рівнянь над полем GF(3). Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв'язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) в заданій множині векторів при умові, що n зростає.
автореферат, добавлен 28.09.2015Вивчення асимптотичних властивостей аналітичних і випадкових аналітичних функцій. Зміст теореми ряду Діріхле. Характеристики процесу зростання цілої функції. Принципи отримання критеріїв повільної зміни центрального індексу в термінах коефіцієнтів.
автореферат, добавлен 10.09.2014