Исследование оптимизационных моделей формирования портфеля ценных бумаг
Принципы инвестирования и методики построения эффективных портфелей из высоколиквидных акций, способы выбора из них оптимального в модели среднего и дисперсии Г. Марковица. Выбор стратегии управления портфелем на фондовом рынке в кризисный период.
Подобные документы
Нахождение оптимального дележа риска между страховщиком и клиентом, численный пример с использованием результатов. Задача нахождения оптимальной стратегии страхования для функционала полезности типа Марковица. Поиск максимального значения функционала.
курсовая работа, добавлен 10.12.2019Сетевое моделирование как один из наиболее эффективных инструментов при решении экономических задач. Знакомство с основными принципами и правилами построения сетевых графиков. Общая характеристика моделей управления проектами, рассмотрение особенностей.
курсовая работа, добавлен 14.05.2013Принципы и подходы к построению математических моделей, основные этапы построения. Практические рекомендации по уменьшению сложности моделей. Анализ модели развития экономики (Харрода), учитывающей капитальные вложения и размер национального дохода.
статья, добавлен 28.03.2020Процедура построения оптимального портфеля инвестора, его структура и доходность. Анализ важнейших задач хеджирования на опционном рынке. Особенности применения одномерного критерия допустимых потерь для определения рисковых предпочтений инвестора.
учебное пособие, добавлен 27.11.2018Исследование предложений на автомобиль Renault Duster на сайте auto.ru. Проверка данных на мультиколлинеарность. Выбор факторов для построения модели. Оценка уровня точности эконометрической модели. Исследование качества уравнения модели регрессии.
статья, добавлен 05.05.2019Создание экономико-математических моделей и методов по оптимизации формирования стратегии управления и производственно-хозяйственной деятельности предприятия за счет инвестиционных вложений с учетом технико-экономической значимости технологических циклов.
дипломная работа, добавлен 15.02.2018Принципы исследования операций, примеры задач и выбор в них показателя эффективности. Классификация математических моделей, этапы их построения. Особенности прямых, обратных и детерминированных задач, проблема выбора решения в условиях неопределенности.
реферат, добавлен 04.10.2011Содержание экономико-математических моделей и методика их построения. Принципы классификации целей моделирования. Основные этапы операционного исследования и построения математической модели. Однономенклатурные модели поставки продукции потребителям.
контрольная работа, добавлен 28.03.2012Выбор методики составления оптимального плана замены автотранспортного парка предприятия, позволяющей получить экономически обоснованный план закупки нового оборудования. Рассмотрение факторов, влияющих на выбор методики расчетов политики замены.
статья, добавлен 30.07.2017Описание модели трехсекторной экономики. Вывод дифференциальных уравнений для функций удельного капитала. Математическая постановка задачи оптимального управления. Анализ теоретической формы принципа максимума и структуры функции оптимального управления.
курсовая работа, добавлен 30.07.2016Выбор метода численного решения многомерных задач оптимального многокритериального управления, позволяющий проводить параметрические исследования разработанных моделей. Определение функционального назначения элементов машиностроительного холдинга.
автореферат, добавлен 13.08.2018Сущность математического моделирования. Принципы и инструментарии постановки задач. Построение моделей, методы решения детерминированных оптимизационных задач. Проведение корреляционного анализа средствами MS Excel. Способы расчета регрессионных моделей.
учебное пособие, добавлен 09.01.2015Способы построения математических моделей и их классификация. Определение схемы процесса компьютерного математического моделирования. Разработка оптимальной концепции управления объектом в процессе анализа системы с помощью вычислительной модели.
контрольная работа, добавлен 16.05.2009Разработка экономико-математических моделей анализа и прогнозирования регионального рынка мобильной связи в контексте соперничества сотовых компаний. Построение игровой модели взаимодействия конкурентов относительно выбора ими ценовой стратегии.
автореферат, добавлен 14.12.2017Розглядання існуючих підходів до моделювання інвестиційного портфеля, інструментів управління і особливостей їх застосування, визначення теоретичної і практичної цінності та недоліків економіко-математичних моделей оптимізації інвестиційного портфеля.
автореферат, добавлен 24.02.2014Ознакомление с теорией оптимального портфельного инвестирования. Рассмотрение содержания процесса сглаживания функции полезности с помощью сплайна. Определение коэффициентов кубического полинома. Анализ преимуществ эвристических финансовых методов.
статья, добавлен 02.11.2018Методология оценки инвестиционной привлекательности акций. Кластерный анализ для разделения компаний на группы для сравнения. Метод рандомизированных показателей с использованием экспертной информации для составления интервальных оценок стоимости акций.
дипломная работа, добавлен 26.12.2019Общие принципы построения моделей технических систем. Основные понятия о моделях объектов управления, их значение и классификация по операторам описания. Схема решения задачи управления объектом. Аналитическое составление математических моделей.
реферат, добавлен 14.10.2010Описание стохастической полумарковской модели управления запасом непрерывного продукта. Постановка задачи оптимального управления. Аналитические представления для вероятностных характеристик полумарковской модели и решение задачи оптимального управления.
дипломная работа, добавлен 31.12.2015Использование динамических моделей для изучения процессов функционирования научно-производственной кооперации в любых формах ее проявления. Применение ARIMA-модели для решения ряда проблем оптимального управления научно-производственной кооперацией.
статья, добавлен 21.02.2016Выявление зависимости между объемом товарооборота и уровнем издержек обращения. Ранжирование предприятий по заданному признаку. Вычисление среднего товарооборота за базисный период. Определение среднего стажа работы, дисперсии и коэффициента вариации.
контрольная работа, добавлен 17.09.2012Рассмотрение методики оценки качества процесса идентификации СОУ в условиях мультиколлинеарности. Процесс выбора критерия оптимальности регрессионной модели. Характеристика нахождения оптимального параметра регуляризации при смещенном оценивании.
статья, добавлен 23.03.2013Модель формирования оптимального ассортимента. Закрепление приемов построения систем. Особенности моделирования распределительных процессов. Характеристика оптимального раскроя материалов. Типовые модели процессов смешивания, особенности их применения.
методичка, добавлен 28.12.2013Формирование портфеля ценных бумаг заданной эффективности с учетом ведущего фактора рынка и минимального риска. Построение модели зависимости доходности индекса металлов и их добычи от индекса рынка с помощью инструмента "регрессия" пакета анализа Exсel.
методичка, добавлен 16.12.2013Исследование методологии применения математических моделей в процессе управления риском возникновения аварий. Поиск закономерностей, способных усовершенствовать подход к построению математических моделей, применяемых в условиях неопределенности.
статья, добавлен 06.10.2017