Теория портфеля и модель оценки доходности финансовых активов
Типы и принципы формирования портфеля ценных бумаг. Модели портфельного инвестирования. Безрисковое предоставление и получение займов. Доходность облигаций, акций. Метод капитализации дохода. Подход Г. Марковица к проблеме выбора инвестиционного портфеля.
Подобные документы
Анализ эконометрических моделей котировок акций крупных отечественных компаний, базирующихся на моделировании портфеля ценных бумаг. Прогнозирование его поведения с помощью математического моделирования с использованием элементов теории вероятности.
статья, добавлен 15.08.2020Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг. Сущность и типы портфелей ценных бумаг. Стили управления портфелем ценных бумаг. Риск портфельных инвестиций. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Виды портфельных рисков и их хеджирование.
курсовая работа, добавлен 12.04.2010Классификация портфелей инвестиций в зависимости от источника дохода и наличия высокорискованных и высокодоходных финансовых инструментов. Применение моделей Марковица и Шарпа для определения характеристик портфеля в условиях стабильных фондовых рынков.
реферат, добавлен 13.08.2013Принципы формирования портфеля инвестиций. Стадии формирование портфеля капитальных вложений. Методы оценки при формировании портфеля инвестиций и ценных бумаг. Оперативное управление и оценка эффективности управления инвестиционным портфелем ОАО "Север".
курсовая работа, добавлен 27.07.2010Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля. Суть портфельной теории Г. Марковица. Проблемы выбора инвестиционного портфеля. Комбинации риска и прибыльности инвестиций. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей.
реферат, добавлен 31.10.2014Коэффициент Шарпа как показатель эффективности инвестиционного портфеля, вычисляемого как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Анализ этапов расчета бета коэффициенты активов. Особенности управления портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 22.10.2013Модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования. Проектирование рациональной структуры денежного портфеля инвестора. Рассмотрение государственного регулирования акций и облигаций в России. Выбор финансовых инструментов инвестирования.
курсовая работа, добавлен 26.12.2013Принципы формирования инвестиционного портфеля. Способы получения дохода от ценных бумаг. Активное и пассивное управление инвестиционным портфелем коммерческого банка. Отбор объектов инвестирования по критерию доходности. Оценка инвестиционных решений.
реферат, добавлен 03.03.2016Классификация и виды ценных бумаг. Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг и их виды. Современное состояние российского финансового рынка. Переоценка вложений в ценные бумаги. Проблемы управления портфелем ценных бумаг в период кризиса.
курсовая работа, добавлен 19.09.2013Создание интегрированной информационной системы расчета рисков за счет оптимизации количественных соотношений ценных бумаг на базе математической модели Г. Марковица. Разработка портфеля, сочетающего минимальные риски при максимальных дивидендах.
дипломная работа, добавлен 18.09.2018Рыночная цена ценной бумаги. Капитализация начисляемого дохода. Модель оценки акций на основе дивидендных выплат. Виды облигаций по способам выплаты купонного дохода. Расчет стоимости и доходности в зависимости от вида ЦБ и условий ее обращаемости.
контрольная работа, добавлен 14.01.2015Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. Формирование портфеля финансовых инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. Анализ процесса формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора.
курсовая работа, добавлен 03.02.2015Виды инвестиционных рисков, вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, дающие право на получение доходов от собственности, диверсифицируемые риски ценных бумаг. Методы формирования портфеля ценных бумаг. Модель оценки финансовых активов САРМ.
контрольная работа, добавлен 04.06.2013Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели. Принципы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов и его оценка. Отбор объектов инвестирования, формы. Факторы, определяющие инвестиционную политику коммерческих банков, их анализ и мониторинг.
курсовая работа, добавлен 26.05.2010Исследование ценных бумаг российских предприятий как разновидности финансовых инвестиций. Формы осуществления финансового инвестирования. Выявление проблем при определении доходности ценных бумаг. Расчет величины дохода от вложений финансовых средств.
курсовая работа, добавлен 05.03.2014Концепция риска, дохода и доходности на рынке финансовых активов. Методы анализа рисков в контексте операций на финансовом рынке. Виды доходности финансовых активов, их оценка. Суть расчета показателей доходности. Виды рисков инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 09.01.2017Портфели ценных бумаг, их виды и оценка доходности: акции, облигации, высоколиквидные банковские ценные бумаги. Управление портфелем, его мониторинг: активное и пассивное управление. Выявление закономерных процессов управления и формирования портфеля.
курсовая работа, добавлен 27.08.2009Экономическая природа, классификация и концепция стоимости капитала. Диверсификация фондового портфеля. Оценка доходности портфеля корпоративных ценных бумаг. Источники средств корпорации (ее пассивы), приносящие доход. Механизм финансового левериджа.
контрольная работа, добавлен 04.05.2014Рассмотрение основных показателей, используемых при формировании портфеля предприятий. Характеристика методов линейного программирования. Исследование результатов расчета задачи оптимизации. Определение особенностей структуры портфеля ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 27.07.2015Теоретические основы вырабатывания портфеля ценных бумаг. Суть, значение и создание реальных или финансовых инвестиций. Особенности влияния инвестиционной стратегии на формирование разновидностей акций. Виды дорогих портфельных рисков и их хеджирование.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015"Директ-костинг" и политика цен на предприятии. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования. Базовые характеристики инвестиционного портфеля. Анализ принципов диверсификации. Расчет сметы затрат на производство и реализацию продукции.
контрольная работа, добавлен 23.03.2018Теоретические аспекты формирования и управления портфелем ценных бумаг. Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности инвестиций. Расчет срока окупаемости проекта.
курсовая работа, добавлен 12.11.2017Принципы формирования, история создания, содержимое, типы инвестиционного портфеля. Связь целей инвестирования со структурой портфеля. Инвестиционные стратегии и управление портфелем. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих.
курсовая работа, добавлен 09.12.2010- 99. Оценка рисков и доходности портфеля ценных бумаг ПАО "Таттелеком" и совершенствование его структуры
Методика осуществления рейтинговой оценки ценных бумаг на основе интегрального показателя инвестиционной привлекательности. Анализ доходности капиталовложений в ценные бумаги каждого предприятия—эмитента, которые включены в портфель ПАО "Таттелеком".
статья, добавлен 09.06.2018 Современные подходы к определению стоимости акционерного капитала. Определение доходности инвестиционного портфеля. Выбор процентной ставки десятилетних казначейских облигаций. Назначение премии за риск вложения в акции. Основные положения модели САРМ.
контрольная работа, добавлен 20.01.2018