Основы инвестиционного портфеля
Рассмотрение сущности управления портфелем коммерческого банка, рисков и методов его оценки. Изучение видов портфелей ценных бумаг и принципов его составления. Описание методики формирования оптимальной структуры портфеля при помощи модели Марковица.
Подобные документы
Характеристика типов портфелей финансовых инвестиций. Классификация диверсифицируемых и недиверсифицируемых рисков. Цели управления портфелем бумаг в нестабильной экономике. Требования вкладчика к качеству фондовых ценностей и их удельному весу в активах.
контрольная работа, добавлен 23.06.2015Изучение процессов, происходящих на вторичном рынке ценных бумаг, целью которого является обеспечение реальных условий для покупки, продажи и проведения других операций с ценными бумагами после их первичного размещения. Формирование портфеля ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 22.08.2013Влияние рациональной политики в отношении формирования оптимального ссудного портфеля и работы по поддержанию его структуры на функционирование коммерческого банка. Методы мониторинга кредитной сделки и заемщика вплоть до момента погашения кредита.
статья, добавлен 10.03.2019Инвестиционный проект: сущность, цели и классификация. Расчетный период и шаги расчета, определение их длительности. Понятие инвестиционного портфеля, принципы формирования портфеля ценных бумаг. Особенности и преимущества портфельного инвестирования.
реферат, добавлен 01.03.2010Сущность и понятие кредитного портфеля. Обоснование критериев и показателей оценки его качества. Характеристика ресурсной базы и структуры кредитов банка. Определение направлений по решению проблем в сфере управления качеством кредитных вложений.
курсовая работа, добавлен 20.01.2014Теоретические основы инвестиционной политики коммерческого банка. Структура рынка ценных бумаг и его специфика в Российской Федерации. Формирование портфеля акций и облигаций, выбор стратегий инвестирования на основании анализа доходности вложений.
дипломная работа, добавлен 06.10.2017Понятия неопределенности и риска, методы управления рисками. Существующие подходы к управлению риском инвестиционного портфеля. Методика управления риском портфеля ценных бумаг на основе D-оценок рисков. Методы уклонения от риска, его локализации.
курсовая работа, добавлен 01.03.2018Изучение различных моделей оптимизации портфеля ценных бумаг. Процесс выбора оптимального портфеля на основе рассмотренных моделей. Определение максимизации ожидаемого дохода при ограничении на общий объем инвестиций с помощью электронных таблиц Excel.
курсовая работа, добавлен 23.01.2014Теоретические основы управления финансовой устойчивостью коммерческого банка. Диверсификация банковских активов. Операции с ценными бумагами, сущность инвестиционного портфеля. Понятие ликвидности: модели управления, анализ показателей, мониторинг.
дипломная работа, добавлен 13.12.2014Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. Оценка кредитоспособности клиентов банков на основе финансовых коэффициентов, факторы кредитного риска. Анализ денежного потока АО "МЕТРОКОМБАНК", управление качеством кредитного портфеля.
дипломная работа, добавлен 04.06.2015Понятие инвестиционного портфеля. Принципы и стратегия его оптимального формирования. Анализ доходности безрисковых активов. Методы оценки вложений в ценные бумаги на основе фундаментального анализа, динамики рыночного курса и моделей ценообразования.
дипломная работа, добавлен 12.03.2014Проведение исследования динамики изменений котировок акций Московского кредитного банка. Нахождение рыночной стоимости компании. Главная особенность определения доходности инвестиционного портфеля. Характеристика фундаментального анализа предприятия.
контрольная работа, добавлен 30.11.2019Действующая нормативно-правовая база в сфере управления инвестициями и финансовыми рисками кредитных организаций Российской Федерации. Анализ и оценка финансовых рисков акций российских эмитентов и формирование диверсифицированного портфеля ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Понятие финансового рынка. Классификация финансовых рынков. Оценка финансовой привлекательности акций. Управление портфелем ценных бумаг. Методы оценки инвестиционной привлекательности финансовых проектов. Специфика российского рынка ценных бумаг.
дипломная работа, добавлен 31.05.2015Основная задача портфельного инвестирования. Математическая модель оптимального банковского портфеля. Ограничения на доли типов финансовых инструментов в общем объеме инвестиционного портфеля (ИП) банка. Критерии управления ИП. Оценка вероятности риска.
статья, добавлен 07.12.2020Определение особенностей развития и сущности рынка ценных бумаг. Рассмотрение основной классификации рынка ценных бумаг. Изучение роли коммерческих банков. Характеристика филиала, как участника рынка. Анализ портфеля ценных бумаг исследуемого предприятия.
курсовая работа, добавлен 29.04.2016Изложение методов и критериев оценки банковских кредитных рисков. Способы управления кредитным портфелем коммерческого банка. Анализ и оценка кредитного риска банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования (метод Монте-Карло).
курсовая работа, добавлен 16.10.2014Сущность кредитной политики и кредитного портфеля банка. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. Оценка качества кредитного портфеля. Разработка лимитов кредитования, оценка кредитного риска ссуд. Управление кредитным портфелем ОАО "АКИБАНК".
курсовая работа, добавлен 12.12.2010Комплексный анализ кредитных рисков и общая специфика их учета. Изучение классификации и определение параметров качества кредитного портфеля банка как основного фактора риска в банковской деятельности. Общие принципы управления кредитным портфелем банка.
презентация, добавлен 05.04.2012Понятие, сущность и предназначение инвестиции, описание эмиссионных операций банков на рынке ценных бумаг. Инвестиционный портфель банка и его классификация. Характеристика и специфика концепции формирования современного инвестиционного портфеля банка.
реферат, добавлен 02.10.2018Анализ и оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk. Основные компоненты при вычислении данного показателя: необходимая длина временного интервала, а также доверительный уровень.
научная работа, добавлен 28.12.2010Фондовый рынок в современных условиях развития российской экономики. Создание портфеля ценных бумаг для уменьшения риска потери вложенных денежных средств и повышения их рентабельности. Передача векселя одним держателем другому в виде индоссамента.
курсовая работа, добавлен 25.01.2014Рассмотрение этапов развития портфельной теории, выступающей результатом параллельного развития теорий управления активами и пассивами коммерческого банка. Выявление и характеристика недостатков традиционного подхода к оптимизации кредитного портфеля.
статья, добавлен 18.03.2018Сравнение средней доходности и риски ценных бумаг. Построение графика Парето. Формирование портфеля с равными долями. Составление ковариационной и корреляционной матрицы. Расчет рисков между бумагами, определение степени взаимосвязи, доходность портфеля.
курсовая работа, добавлен 09.08.2016Сравнительный анализ российской и зарубежной практики по оценке качества кредитного портфеля. Типы кредитных решений коммерческого банка по обеспечению высокого качества кредитного портфеля. Необходимость расширения использования деривативов банка.
статья, добавлен 06.06.2018