Аддитивные и мультипликативные модели временных рядов в практических приложениях
Сущность временного ряда как совокупности значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов; характеристика основных элементов. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Автокорреляция остатков и критерий Дарбина-Уотсона.
Подобные документы
Уровни временного ряда, их характеристика и основные элементы. Приведение уровня временного ряда к сопоставимому виду, автокорреляция. Методы выявления и исключения основной тенденции временного ряда. Статистическая оценка автокорреляции в остатках.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Анализ временного ряда с помощью средств пакета прикладных программ SPSS. Методы регрессионного анализа. Выявление структуры временного ряда. Критерии выбора той или иной модели. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, F-критерий Фишера.
лабораторная работа, добавлен 17.02.2015Выявление структуры временного ряда. Выявление количественного выражения каждой из компонент и использование полученной информации для прогноза будущих значений ряда. Автокорреляция уровней ряда. Выявление наличия неслучайной компоненты для расчетов.
доклад, добавлен 28.02.2013Знакомство с основными этапами построения прогноза по временным рядам. Общая характеристика экономической модели временных рядов. Особенности моделирования экономических процессов, подверженных сезонным колебаниям. Анализ составляющих временного ряда.
презентация, добавлен 07.12.2021Компоненты временного ряда в динамике средней стоимости зерновых и зернобобовых культур у производителей в Нижегородской области. Значения статистик Дарбина–Уотсона. Коэффициент автокорреляции первого порядка. Значения автокорреляционной функции.
статья, добавлен 24.07.2018Сущность прогнозирования на основе динамических и хронологических рядов. Анализ и моделирование временного ряда, его компоненты: тренд, конъюнктурная волна, сезонные колебания аддитивного типа, случайное отклонение. Структура временного ряда и прогноз.
реферат, добавлен 27.07.2009Классификация временных рядов, методы измерения финансовых и страховых рисков. Механизм проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков. Содержание процесса прогнозирования тенденции временного ряда. Положения теории коинтеграции временных рядов.
лекция, добавлен 11.04.2018Графики темпа роста и прироста показателя потоков прямых иностранных инвестиций в экономику России. Разделение временного ряда на части, расчет дисперсий каждой выборки. Проверка гипотезы о равенстве средних значений с использованием t-критерия Стьюдента.
статья, добавлен 25.02.2019Способы графического представления статистической информации. Показатели временных рядов динамики и методы их расчёта. Основные тенденции развития временного ряда и его прогнозирование. Индексный анализ средней тарифной ставки и основных доходов порта.
курсовая работа, добавлен 22.12.2014Получение аддитивной и мультипликативной моделей ряда. Оценка сезонной компоненты и параметров линейного тренда. Расчет коэффициента автокорреляции, компоненты, корректирующего коэффициента. Выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней.
контрольная работа, добавлен 19.04.2015Спецификация модели себестоимости продукции. Оценка параметров модели и влияния мультиколлинеарности факторов. Особенности прогнозирования уровня себестоимости во временных рядах. Построение аддитивной модели временного ряда уровня затрат на перспективу.
курсовая работа, добавлен 14.12.2013Определение гетероскедастичности и гомоскедасичности. Остаточные суммы квадратов для первой и второй группы. Определение соотношения между критерием Дарбина-Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка. Критические значения критерия.
лабораторная работа, добавлен 07.06.2013Расчет показателей изменения уровней динамического ряда. Периодизация и корреляция рядов динамики. Построение трендовых моделей. Выявление и анализ основной тенденции временного ряда. Выравнивание по скользящей средней. Средние показатели динамики.
курсовая работа, добавлен 04.05.2014- 14. Ряды динамики
Сущность и классификация рядов динамики. Циклические (конъюнктурные) и сезонные колебания. Ряды динамики и элементы прогнозирования социально-экономических процессов. Моментные и интервальные ряды динамики. Аддитивная и мультипликативная модель ряда.
реферат, добавлен 29.09.2017 Ряд динамики как хронологически расположенные значения показателя. Механизм построения и анализ временных рядов, расчет необходимых показателей и выбор трендовых моделей. Закономерности прогнозирования на основе тренда. Автокорреляция рядов динамики.
курсовая работа, добавлен 01.03.2018Определение наличия тенденций, периодической составляющей и длины периода, случайной составляющей. Сглаживание уровней исходного ряда методом скользящей средней и построение аддитивной и мультипликативной модели ряда. Оценка точности построенных моделей.
контрольная работа, добавлен 07.01.2019Характеристика этапов оценки платежеспособности и ликвидности баланса предприятия. Анализ корреляционного поля и динамики финансового состояния организации. Построение парной, множественной и аддитивной модели временного ряда производительности труда.
курсовая работа, добавлен 28.09.2016- 18. Ряды динамики
Виды рядов распределения в зависимости от группировочного признака. Элементы динамического ряда. Сопоставимость уровней динамического ряда по единицам совокупности. Построение и сопоставление двух или нескольких параллельных рядов, их применение.
реферат, добавлен 09.12.2011 Описание методики учета и анализа социально-экономических явлений. Характеристика совокупности математико-статистических методов анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для их прогноза. Изучение сезонной модели Бокса-Дженкинса.
контрольная работа, добавлен 29.12.2010Построение модели экспоненциального сглаживания и сезонной модели временного ряда по месячным данным веса (кг) по импорту группы товаров 07 в регионе деятельности Южного таможенного управления. Сущность и основные задачи эконометрического моделирования.
статья, добавлен 12.01.2018Формулирование требования к виду, качеству прогноза временного ряда цен финансовых инструментов, значимых при построении системы управления инвестиционным портфелем. Изучение прогнозирования в целях нахождения предпочтительных для инвестирования ситуаций.
статья, добавлен 31.08.2018Объекты анализа микроэкономики. Типы факторных моделей: аддитивная, мультипликативная, кратная, смешанная. Расчет коэффициента прироста основного капитала. Методы экономико-математического моделирования: расширение, удлинение, сокращение факторной модели.
статья, добавлен 01.12.2021Методы выявления тенденций изменения статистических показателей, аналитическое выравнивание временного ряда. Статистические характеристики моделей временных рядов показателей занятости и безработицы для Дагестана, рассчитанные по данным Росстата.
статья, добавлен 27.02.2019Расчет остатков, остаточной суммы квадратов, дисперсии ошибок наблюдений и коэффициент детерминации для линейной регрессии. Определение статистики Дарбина-Уотсона, доверительных интервалов и проверка гипотезы о незначимости модели по критерию Фишера.
задача, добавлен 14.09.2011Изучение стоимости активов на счетах частных инвесторов. Выбор временного периода исследования на основе анализа котировок индекса RTS. Построение макета в Excel и написание макроса для построения временного ряда. Анализ конфигураций моментум-стратегий.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020