Проблемы формирования и управления портфелем инвестора на российском фондовом рынке
Эффективность производства в условиях рыночной экономики. Управление движением капитала в рамках фирмы. Формирование инвестиционного портфеля. Модель Тобина с безрисковым активом. Модель оценки финансовых активов. Теория арбитражного ценообразования.
Подобные документы
Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля ценных бумаг: Марковица, Шарпа. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Алгоритм реализации портфельной теории.
курсовая работа, добавлен 16.06.2012Инвестиционный портфель: понятие, типы и цели формирования. Риск и доход в финансовом менеджменте. Теории оценки финансовых активов. Принципы инвестиционной деятельности предприятия. Анализ доходов и расходов фонда. Особенности управления инвестициями.
курсовая работа, добавлен 03.03.2013Сущность оборотного капитала предприятия и его организация. Модель использования заемных постоянно-переменных средств фирмы. Основная характеристика источников формирования фондов компании. Анализ чистых активов и модели кредитного финансирования.
курсовая работа, добавлен 21.12.2014Содержание понятия и задача формирования инвестиционного портфеля. Его классификация по видам объектов, целям инвестирования и степени достижения поставленных заданий, характеристика типов. Структура портфеля как отражение сочетания интересов инвестора.
реферат, добавлен 26.07.2010Формирование инвестиционного портфеля Марковица. Оценка бета-коэффициента оптимального портфеля. Минимизация риска портфеля при достижении определенной доходности. Структура совокупного инвестиционного портфеля, индексов активов пенсионных накоплений.
курсовая работа, добавлен 28.08.2016Формирования инвестиционного портфеля: понятие и цели, принципы и последовательность. Инвестиционные свойства ценных бумаг различных портфелей: роста, дохода и сбалансированного (роста и дохода). Характеристика моделей управления инвестиционным портфелем.
курсовая работа, добавлен 12.02.2012Рассмотрение фактора целочисленности при формировании оптимальной структуры портфеля ценных бумаг, дискретной ценовой модели рынка капиталов, метода ветвей и границ, а также целочисленной задачи формирования портфеля финансовых активов Марковица.
курсовая работа, добавлен 26.02.2014Этапы развития оценочной деятельности в России, основные понятия и история оценочной деятельности. Выбор безрисковой ставки при использовании модели ценообразования на рынке капитальных финансовых активов (модель САРМ). Общий алгоритм расчета показателя.
курсовая работа, добавлен 11.03.2016Институциональная практика и механизмы составления фундаментальной инвестиционной стратегии. Индикаторы технического анализа. Модель секторной ротации для снижения рыночного риска инвестиционного портфеля. Моментум-динамика секторов США 1962-2015 гг.
диссертация, добавлен 02.09.2018Принципы традиционной теории управления портфелем ценных бумаг. Сущность диверсификации фондового портфеля, оценки его эффективности: расчет доходности инвестиций и доходности портфеля. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.
реферат, добавлен 08.09.2010Понятие, сущность и виды инвестиционного портфеля. Принципы построения классического портфеля ценных бумаг, его доходность и риск. Современные модели портфельного управления. Подходы к оценке эффективности инвестиционного портфеля и проблемы его выбора.
курсовая работа, добавлен 19.10.2011Основные особенности формирования современного инвестиционного портфеля. Анализ управления портфелем ценных бумаг в России и зарубежных странах. Характеристика моделей САРМ и Фама-Френч. Общая информация о результатах тестирования новых моделей.
дипломная работа, добавлен 02.10.2011Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг. Сущность и типы портфелей ценных бумаг. Стили управления портфелем ценных бумаг. Риск портфельных инвестиций. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Виды портфельных рисков и их хеджирование.
курсовая работа, добавлен 12.04.2010Теория инвестиций в экономической науке: структура, классификация. Модель принятия и осуществление инвестиционных решений: система целей и задач, многофакторные модели. Теория инвестиционного поведения предприятий: мотивы экономические, институциональные.
лекция, добавлен 19.01.2014Экономическое содержание, классификация и виды оценки финансовых активов. Методы принятия инвестиционных решений и оценки финансовых продуктов: фундаментальный и технический анализ. Основные подходы к целесообразности управления структурой капитала.
реферат, добавлен 08.09.2014Теоретические аспекты формирования и управления портфелем ценных бумаг. Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности инвестиций. Расчет срока окупаемости проекта.
курсовая работа, добавлен 12.11.2017Инвестирование - вложение капитала в настоящем времени с целью получения положительных результатов в будущем; типы инвестиций. Основные этапы, принципы и особенности формирования инвестиционного портфеля, определение его структуры; процесс управления.
контрольная работа, добавлен 07.12.2011Понятие и экономическая сущность кредитного портфеля банка. Механизм управления и показатели, характеризующие его качество. Анализ кредитного портфеля, эффективность управления на примере ЗАО "Цептер Банк". Предложения по совершенствованию этой сферы.
дипломная работа, добавлен 05.05.2017Изучение применения методов технического анализа при управлении портфелем ценных бумаг. Характеристика основных принципов формирования портфеля роста и дохода. Анализ структуры инвестиционного портфеля АО "Государственный фонд социального страхования".
курсовая работа, добавлен 14.09.2011Основные этапы инвестиционного консалтинга в сфере недвижимости. Безрисковое ведение бизнеса - основное предпочтение инвестора. Диверсификация активов как один из методов управления доходностью и уровнем риска. Методика расчета ставки капитализации.
контрольная работа, добавлен 09.12.2014Портфельное инвестирование - корпоративные акции, облигации, бумаги с фиксированным доходом, гарантированным государством; его цели и задачи. Принципы формирования, стратегии и управление инвестиционным портфелем; проблемы моделирования и прогнозирования.
контрольная работа, добавлен 11.03.2013Основные характеристики финансовых активов, методы их оценки. Риск и доходность, управление портфелем ценных бумаг. Управление активами и источниками их формирования на материалах ЗАО "Тандер", диагностика и оценка производственно-финансового левериджа.
курсовая работа, добавлен 02.06.2014Прогнозирование показателей финансовой отчетности предприятия. Формирование прогнозного бухгалтерского баланса. Экономико-математическая модель задачи формирования оптимального портфеля акций максимальной эффективности. Анализ структуры капитала.
контрольная работа, добавлен 16.10.2014Обоснование механизмов оценки активов для управления предприятием в условиях инфляции и кризиса. Методика формирования реальной научно обоснованной стоимостной оценки активов предприятия для целей принятия эффективных упреждающих управленческих решений.
статья, добавлен 20.11.2018Основные типы и характеристики портфелей ценных бумаг, их содержимое. Основные функции и задачи портфельного инвестирования, исторические модели его формирования. Структура и принципы формирования инвестиционного портфеля и модели управления им.
реферат, добавлен 25.01.2013