Проблемы формирования и управления портфелем инвестора на российском фондовом рынке

Эффективность производства в условиях рыночной экономики. Управление движением капитала в рамках фирмы. Формирование инвестиционного портфеля. Модель Тобина с безрисковым активом. Модель оценки финансовых активов. Теория арбитражного ценообразования.

Подобные документы

  • Предпосылки формирования портфеля ценных бумаг, особенности, преимущества портфельного инвестирования, его виды. Методика управления портфелем: мониторинг, оптимизация на основе современной теории портфеля, определение эффективности портфеля ценных бумаг.

    курсовая работа, добавлен 06.09.2009

  • Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования портфеля ценных бумаг: Марковица, Шарпа. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Алгоритм реализации портфельной теории.

    курсовая работа, добавлен 16.06.2012

  • Сущность оборотного капитала предприятия и его организация. Модель использования заемных постоянно-переменных средств фирмы. Основная характеристика источников формирования фондов компании. Анализ чистых активов и модели кредитного финансирования.

    курсовая работа, добавлен 21.12.2014

  • Инвестиционный портфель: понятие, типы и цели формирования. Риск и доход в финансовом менеджменте. Теории оценки финансовых активов. Принципы инвестиционной деятельности предприятия. Анализ доходов и расходов фонда. Особенности управления инвестициями.

    курсовая работа, добавлен 03.03.2013

  • Содержание понятия и задача формирования инвестиционного портфеля. Его классификация по видам объектов, целям инвестирования и степени достижения поставленных заданий, характеристика типов. Структура портфеля как отражение сочетания интересов инвестора.

    реферат, добавлен 26.07.2010

  • Формирование инвестиционного портфеля Марковица. Оценка бета-коэффициента оптимального портфеля. Минимизация риска портфеля при достижении определенной доходности. Структура совокупного инвестиционного портфеля, индексов активов пенсионных накоплений.

    курсовая работа, добавлен 28.08.2016

  • Формирования инвестиционного портфеля: понятие и цели, принципы и последовательность. Инвестиционные свойства ценных бумаг различных портфелей: роста, дохода и сбалансированного (роста и дохода). Характеристика моделей управления инвестиционным портфелем.

    курсовая работа, добавлен 12.02.2012

  • Рассмотрение фактора целочисленности при формировании оптимальной структуры портфеля ценных бумаг, дискретной ценовой модели рынка капиталов, метода ветвей и границ, а также целочисленной задачи формирования портфеля финансовых активов Марковица.

    курсовая работа, добавлен 26.02.2014

  • Этапы развития оценочной деятельности в России, основные понятия и история оценочной деятельности. Выбор безрисковой ставки при использовании модели ценообразования на рынке капитальных финансовых активов (модель САРМ). Общий алгоритм расчета показателя.

    курсовая работа, добавлен 11.03.2016

  • Институциональная практика и механизмы составления фундаментальной инвестиционной стратегии. Индикаторы технического анализа. Модель секторной ротации для снижения рыночного риска инвестиционного портфеля. Моментум-динамика секторов США 1962-2015 гг.

    диссертация, добавлен 02.09.2018

  • Принципы традиционной теории управления портфелем ценных бумаг. Сущность диверсификации фондового портфеля, оценки его эффективности: расчет доходности инвестиций и доходности портфеля. Риски, связанные с портфельными инвестициями, и способы их снижения.

    реферат, добавлен 08.09.2010

  • Понятие, сущность и виды инвестиционного портфеля. Принципы построения классического портфеля ценных бумаг, его доходность и риск. Современные модели портфельного управления. Подходы к оценке эффективности инвестиционного портфеля и проблемы его выбора.

    курсовая работа, добавлен 19.10.2011

  • Теория инвестиций в экономической науке: структура, классификация. Модель принятия и осуществление инвестиционных решений: система целей и задач, многофакторные модели. Теория инвестиционного поведения предприятий: мотивы экономические, институциональные.

    лекция, добавлен 19.01.2014

  • Экономическое содержание, классификация и виды оценки финансовых активов. Методы принятия инвестиционных решений и оценки финансовых продуктов: фундаментальный и технический анализ. Основные подходы к целесообразности управления структурой капитала.

    реферат, добавлен 08.09.2014

  • Основные особенности формирования современного инвестиционного портфеля. Анализ управления портфелем ценных бумаг в России и зарубежных странах. Характеристика моделей САРМ и Фама-Френч. Общая информация о результатах тестирования новых моделей.

    дипломная работа, добавлен 02.10.2011

  • Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг. Сущность и типы портфелей ценных бумаг. Стили управления портфелем ценных бумаг. Риск портфельных инвестиций. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Виды портфельных рисков и их хеджирование.

    курсовая работа, добавлен 12.04.2010

  • Теоретические аспекты формирования и управления портфелем ценных бумаг. Расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта. Определение индекса рентабельности и внутренней нормы доходности инвестиций. Расчет срока окупаемости проекта.

    курсовая работа, добавлен 12.11.2017

  • Инвестирование - вложение капитала в настоящем времени с целью получения положительных результатов в будущем; типы инвестиций. Основные этапы, принципы и особенности формирования инвестиционного портфеля, определение его структуры; процесс управления.

    контрольная работа, добавлен 07.12.2011

  • Понятие и экономическая сущность кредитного портфеля банка. Механизм управления и показатели, характеризующие его качество. Анализ кредитного портфеля, эффективность управления на примере ЗАО "Цептер Банк". Предложения по совершенствованию этой сферы.

    дипломная работа, добавлен 05.05.2017

  • Изучение применения методов технического анализа при управлении портфелем ценных бумаг. Характеристика основных принципов формирования портфеля роста и дохода. Анализ структуры инвестиционного портфеля АО "Государственный фонд социального страхования".

    курсовая работа, добавлен 14.09.2011

  • Основные этапы инвестиционного консалтинга в сфере недвижимости. Безрисковое ведение бизнеса - основное предпочтение инвестора. Диверсификация активов как один из методов управления доходностью и уровнем риска. Методика расчета ставки капитализации.

    контрольная работа, добавлен 09.12.2014

  • Портфельное инвестирование - корпоративные акции, облигации, бумаги с фиксированным доходом, гарантированным государством; его цели и задачи. Принципы формирования, стратегии и управление инвестиционным портфелем; проблемы моделирования и прогнозирования.

    контрольная работа, добавлен 11.03.2013

  • Основные характеристики финансовых активов, методы их оценки. Риск и доходность, управление портфелем ценных бумаг. Управление активами и источниками их формирования на материалах ЗАО "Тандер", диагностика и оценка производственно-финансового левериджа.

    курсовая работа, добавлен 02.06.2014

  • Классификация, виды ценных бумаг. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования. Оценка вложений, анализ доходности и риска портфелей ценных бумаг, методы управления портфелем. Пути повышения эффективности управления портфелем ценных бумаг.

    курсовая работа, добавлен 16.10.2024

  • Прогнозирование показателей финансовой отчетности предприятия. Формирование прогнозного бухгалтерского баланса. Экономико-математическая модель задачи формирования оптимального портфеля акций максимальной эффективности. Анализ структуры капитала.

    контрольная работа, добавлен 16.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.