Volatility estimators
Pre-crisis, post-crisis windows definition. Bipower variation and jumps. Models for volatility forecasting. Forecast comparison. Value at risk estimation. Statistics on volatility estimators. Regression estimations. Forecast results of standalone models.
Подобные документы
Methods of identification, evaluation, treatment and monitoring of operational risk have been generalized and systematized. The methodology for decision support system of operational risk management based on Bayesian techniques has been developed.
статья, добавлен 30.07.2016Investigation of the perception of residents’ on willingness to pay for water supply in the study area with the use of regression analysis. The determination of the key factors influencing residents’ willingness to pay for water supply in Nigeria.
статья, добавлен 05.10.2018Cyclically adjusted price-earnings ratio - one of the most valuable insights for a better measure of publicly held company's long-term financial performance. The forecasting model which based on the method to test predictors of the equity premium.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Banking system as one of the main parts of the economy. The credit rating which given by authorized agencies - the most popular and reliable instrument for measurement of banks’ financial stability. Modelling probabilities of the default separately.
дипломная работа, добавлен 09.08.2018Application of mathematical and statistical means for adaptation of the enterprise to changes. Theoretical and methodological substantiation of mathematical and statistical methods, models and tools of this process. Evaluation of its effectiveness.
статья, добавлен 25.02.2021The theoretical foundations and applied problems of forecasting of man-made damage to the national economy and methods of management at the state level. Summary of theoretical principles of application of fuzzy sets as an effective mathematical tool.
статья, добавлен 14.09.2016Сonsidered and characteristic the process of evolution and prospects of mathematical methods and models in economic research. The prospects of the synergetic direction as a basic direction in modern economic and mathematical modeling are revealed.
статья, добавлен 24.10.2022The method of linear programming (simplex method) as the method of systematic improvement and quality management, in particular the formation of grinding compounds, and the use of the resulting models to predict, control and optimize the process.
статья, добавлен 28.09.2016The formation of the decision support system in the field of regional development management have been considered. Different approaches in the framework of integration into the structure of adaptive simulation models of problem-oriented knowledge bases.
статья, добавлен 26.08.2021Questions modeling wood figures. Construction of models under extreme conditions. Processes of heat transfer in extreme mode. Growth, heat and wave processes, diffusion. Normed spaces and lots of variety. Transformations generated by model numbers tree.
лекция, добавлен 10.02.2014Comparison of the results of combining quality indicators presented in verbal-numerical scales (based on the matrix of correspondence between the classes of verbal and numerical equivalence), with the aim of obtaining the scale of complex quality index.
статья, добавлен 29.01.2016Сбор, систематизация и интерпретация сложных данных. Понятия описательной статистики. Метод наследования мощных измерений стандартных ошибок и доверительных интервалов для измерений. Математическое представление структурных зависимостей между выборками.
курсовая работа, добавлен 15.05.2017Метод анализа иерархии при принятии решений в экономике. Построение и эконометрический анализ однофакторных регрессионных моделей в пакете Statistica в модуле Multiple Regression. Анализ значимости модели и ее компонентов. Проверка ее адекватности.
курсовая работа, добавлен 03.06.2014Поиск модели для прогноза временных рядов с учетом минимизации ошибок и высокой точности прогноза. Разработка алгоритмов для прогноза временных рядов, основанных на подходе "Rolling forecasting origin" и их реализация в среде программирования Python.
статья, добавлен 11.02.2021The tools application in the areas: quantitative measures of nonlinear dynamics, Monte-Carlo statistical hypothesis testing, nonlinear modeling. The method of surrogate data. Estimation of correlation dimension. Times series embedding and reconstruction.
книга, добавлен 25.11.2013Value at Risk (VaR) як один з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. Підвищення якості оцінки ризику на прикладі активів на фондових ринках США та Росії.
статья, добавлен 28.02.2017Моделирование VaR с учетом эффекта процикличности. Эффект процикличности и способы его измерения. Моделирование оценки рыночных рисков. Определение кризиса и составление кризисной выборки. Сущность метода исторического моделирования и бэктестирования.
курсовая работа, добавлен 16.09.2018Розгляд інформаційної системи підтримки прийняття рішень для моделювання фінансових процесів та оцінювання ринкових ризиків на основі принципів системного аналізу. Застосування різних варіантів методики Value-at-Risk. Побудова моделі у формі мереж Байєса.
статья, добавлен 21.06.2016The most effective model to evaluate the enterprise innovative capacity subject to an uncertainty factor is the model based on the fuzzy sets theory. The model has obvious advantages in comparison with the expert and statistical methods of evaluation.
статья, добавлен 28.09.2016