Экономико-математическое моделирование на предприятии

Цены финансового рынка. Средняя относительная ошибка аппроксимации. Проверка случайности уровней компоненты. Значение скорости изменения цен текущего дня. Значения заданного временного ряда и расчетной модели. Условие случайности уровней ряда остатков.

Подобные документы

  • Производственно-отраслевая структура сельскохозяйственного предприятия. Экономико-математическое моделирование оптимизации кредитных линий. Моделирование производственных систем на предприятии. Математическая запись экономико-математической модели.

    курсовая работа, добавлен 08.04.2015

  • Эконометрический анализ количества браков в РФ для отображения и прогнозирования динамики с сезонными колебаниями. Построение аддитивной модели, объясняющей 95% общей вариации уровней временного ряда количества браков за исследуемый период в России.

    статья, добавлен 27.07.2017

  • Проблема получения однозначно определенных параметров модели, заданной системой линейных уравнений. Количественное описание тенденции временного ряда. Исследование зависимости оборота розничной торговли. Понятие структурной формы макроэкономической модели

    тест, добавлен 17.04.2014

  • Проблемы спецификации модели: отбор факторов при построении множественной регрессии, выбор формы уравнения. Уровни ряда, составляющие временных рядов. Аддитивная, мультипликативная и смешанная модели. Пример построения корреляционного поля данных.

    контрольная работа, добавлен 25.02.2013

  • Просчет выручки от реализации продукции. Оценка сравнительной дефицитности различных видов ресурсов. Анализ вычисления прогнозируемого спроса и регрессионный анализ для его временного ряда. Математическое построение точечного и интервального прогноза.

    задача, добавлен 23.04.2013

  • Этапы построения эконометрической модели. Оценка параметров линейной парной регрессии. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности остатков. Составляющие временного ряда.

    курс лекций, добавлен 10.02.2014

  • Задача оптимизации, графический метод решения. Экономико-математический анализ оптимального плана задачи линейного программирования с помощью аппарата теории двойственности. Динамика экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.

    контрольная работа, добавлен 13.01.2013

  • Понятие о временном (динамическом) ряде и его структура. Расчёт коэффициента автокорреляции динамического ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний временного ряда. Понятие о динамических эконометрических моделях. Суть методов Алмон и Койка.

    учебное пособие, добавлен 08.11.2013

  • Корреляционный и регрессионный анализ в эконометрике. Проверка моделей на гетероскедастичность с использованием теста Бреуша-Пагана. Средняя ошибка аппроксимации. Табличное значение t–критерия Стьюдента. Коэффициенты попарной и множественной корреляции.

    практическая работа, добавлен 12.11.2014

  • Анализ изменения уровня заработной платы в зависимости от сезонов года. Расчет коэффициента корреляции для каждой точки временного ряда. Скорректированные средние значения сезонных компонент. Среднее отклонение расчетных значений от фактических.

    лабораторная работа, добавлен 28.06.2017

  • Контрольная работа, вариант 16. Решение задачи по математическому моделированию. Анализ зависимости цены автомобиля от его возраста, а так же зависимости автомобиля от его мощности. Рассчет точечного и интервального прогноза среднего значения цены.

    контрольная работа, добавлен 12.12.2008

  • Понятие динамического, временного ряда. Длинна, уровни (элементы) временного ряда. Выявление аномальных наблюдений. Краткосрочные экономические показатели РФ. Определение коэффициента автокорреляции. Абсолютный прирост, темп прироста. Урожайность ячменя.

    презентация, добавлен 26.12.2014

  • Изучение понятия временного ряда - ряда статистических показателей, описывающих изменение событий во времени. Ознакомление со структурой мультипликативной и аддитивной моделей. Рассмотрение отличительных особенностей экономических временных рядов.

    презентация, добавлен 04.04.2023

  • Параметры линейной, степенной, показательной функций и равносторонней гиперболы. Оценка каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Линейный коэффициент парной корреляции и средняя ошибка аппроксимации, параметры регрессии.

    контрольная работа, добавлен 05.10.2011

  • Составление экономико-математической модели оптимизации прибыли от инвестиций. Вычисление её промежуточных результатов по параметрам линейной модели. Изучение адекватности модели математического ожидания значений. Расчеты по адаптивной модели Брауна.

    задача, добавлен 23.04.2013

  • Оценка качества статистической модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Теснота связи для линейного уравнения регрессии. Определение коэффициента множественной корреляции. Построение автокорреляционной функции временного ряда.

    контрольная работа, добавлен 03.06.2014

  • Связность над распределением в главном расслоенном пространстве допустимых реперов. Сущность сглаживания или механического выравнивания динамического ряда заменой уровней ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные данные.

    статья, добавлен 18.07.2018

  • Описание процесса создания нового файла с помощью опции File/New/Workfile/. Структура и характеристика окна временного ряда. Построение графика временного ряда, особенности сезонно упорядоченного графика, его использование, предназначение и сохранение.

    практическая работа, добавлен 17.11.2016

  • Расчет коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Прогноз заработной платы при определенном значении среднедушевого прожиточного минимума и оценка его точности. Построение аддитивной модели временного ряда потребления электроэнергии.

    контрольная работа, добавлен 07.11.2014

  • Построение модели экспоненциального сглаживания и аддитивной модели временного ряда по квартальным данным объемов таможенных платежей импорта группы товаров 72 "Черные металлы" и 73 "Изделия из черных металлов". По полученным моделям сделан прогноз.

    статья, добавлен 31.10.2017

  • Возможности статистического пакета анализа данных R для прогнозирования временного ряда. Анализ автокорреляционной и частной автокорреляционной функций. Определение стационарности ряда, дифференцирование, автоматический подбор статистическим пакетом.

    статья, добавлен 13.01.2021

  • Изучение зависимости прибыли от выработки продукции на одного человека. Построение линейного уравнения парной регрессии. Установление наличия (или отсутствия) циклической компоненты и её периода с помощью коэффициента автокорреляции уровней ряда.

    контрольная работа, добавлен 20.11.2014

  • Математическое моделирование в экономике: основные ценообразующие факторы (издержки производства, предельная полезность сбыта, спрос и предложение). Моделирование как метод научного познания. Экономико-математические методы и модели, их характеристика.

    реферат, добавлен 05.02.2017

  • Графическое представление одномерного ряда. Проведение теста Дики-Фуллера для поиска единичных корней. График первых разностей значений курса доллара. Проверка дисперсии на постоянство в независимости от интервала. Анализ коррелограмы временного ряда.

    курсовая работа, добавлен 17.02.2014

  • Адаптивная мультипликативная модель Хольта-Уинтерса и сезонность. Точность модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации. Случайность остаточной компоненты, интервал сглаживания и скользящая средняя. Дисконт и процентная ставка.

    контрольная работа, добавлен 23.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.