Оценка рыночной стоимости портфеля в стрессовых условиях
Стресс-тестирование и сценарный анализ. Теория экстремальных значений. Построение моделей эволюции риск-факторов и их взаимосвязи. Общий алгоритм построения модели стресс-теста. Прогноз модели по базовому сценарию, ошибки модели, параметры t-копулы.
Подобные документы
Основные понятия, классификация, факторы формирования инвестиционного портфеля. Теория инвестиций и диверсификации, разработки Г. Марковица и У. Шарпа в сфере уменьшения риска портфельных вложений. Стратегии и модели управления инвестиционным портфелем.
контрольная работа, добавлен 19.07.2010Сущность кредитного портфеля, его качество и методы анализа, в т.ч. с учетом рисков, проблемы его диверсифицированности. Совершенствование методов обеспечения качества кредитного портфеля и системы управления рисками путем внедрения риск-менеджмента.
дипломная работа, добавлен 26.01.2014Критерии выбора мер зависимостей для сравнения случайных величин в приложении к сетевой модели рынка. Данные о доходности акций с фондового рынка США. Построение сетевой модели рынка с использованием различных метрик. Идентифицирование сетевых структур.
дипломная работа, добавлен 27.08.2018Риски, которым подвержена банковская система. Роль и значение четкой системы риск-менеджмента для деятельности банковской системы. Стресс-тестирования банковского сектора. Польза сотрудничества со страховыми компаниями, имеющими опыт в управлении рисками.
статья, добавлен 23.06.2018Основные виды стоимости ценных бумаг, методология их оценки. Оценка облигаций, процентный риск, риск корпоративного дефолта. Инвестиционные качества акций, их оценка на основе дисконтирования и капитализации денежных потоков. Рыночные ставки доходности.
статья, добавлен 30.04.2014Социальное страхование от несчастных случаев на производстве как основной элемент системы социальной защиты. Модели страхования от профессиональных рисков – модели Бисмарка, модели Бевериджа, частно-корпоративного страхования на примере зарубежных стран.
реферат, добавлен 26.02.2014- 82. Загадка премии
Понятие риска как одно из основополагающих для фондового рынка, его взаимосвязь с доходностью актива. Расчет коэффициента неприятия риска и его сравнение для Америки и России. Построение модели с учетом привычки агента и применение к ней метода GMM.
дипломная работа, добавлен 31.07.2016 Надежность функционирования страховой компании. Подходы к решению задачи в рамках модели индивидуального риска. Аппроксимация Бауэра гамма-функций, аппроксимация Грама-Шарлье, аппроксимация Эджворта, аппроксимация Экшера. Модели коллективного риска.
статья, добавлен 21.12.2019Анализ устойчивости российской банковской системы. Рейтинги как мера финансового риска. Дистанционные рейтинги в системе риск-менеджмента. Модели рейтингов промышленных компаний. Дистанционные вероятностные оценки на базе эконометрических моделей.
статья, добавлен 24.02.2019Факторы, определяющие кредитоспособность заёмщика, её понятие и сущность. Классификационные модели анализа и модели комплексного анализа кредитоспособности заемщика. Основные преимущества и недостатки моделей анализа кредитоспособности заемщиков.
курсовая работа, добавлен 16.05.2016В статье идет речь о стратегическом банковском риске, в которой представлены определения стратегии и стратегического риска из законодательных актов и учебной литературы. Предложены определения авторами статьи и факторы, влияющие на стратегический риск.
статья, добавлен 30.07.2021Специфика учета факторов риска в оценке рентабельности коммерческого банка. Основные задачи стресс-тестирования. Реструктуризация неприбыльных отделений. Развитие сервиса монетизации с целью улучшения клиентского обслуживания и обеспечения роста прибыли.
дипломная работа, добавлен 28.11.2019Анализ ускорения интеграционных процессов, основной движущей силой которых являются информационные технологии. Последствия финансовой глобализации для экономик отдельных стран. Цели построения теоретической модели "двойного заражения" (Double contagion).
статья, добавлен 24.02.2019Классификации риска рыночной ликвидности. Обзор законодательства, регулирующего сферу негосударственных пенсионных фондов в России. Эмпирический анализ моделей ликвидации портфелей активов. Анализ рисков ликвидности в негосударственных пенсионных фондах.
дипломная работа, добавлен 08.02.2017Суммарные чековые вклады и резервы в банковской системе, возможности банка в предоставлении кредита. Определение равновесных значений национального дохода и процентной ставки в условиях модели IS-LM. Результаты рестрикционной кредитно-денежной политики.
контрольная работа, добавлен 28.10.2014Основные подходы к определению понятия финансовой стабильности, обзор основных факторов. Банк России как инструмент регулировании банковского сектора, подходы к его финансовому оздоровлению. Функциональная форма регрессионной модели и оценка ее качества.
курсовая работа, добавлен 30.08.2016Возрастание роли совершенствования управления банковскими рисками в современных условиях. Диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери в случае реализации рисков. Разработка эффективной логической модели управления рисками.
автореферат, добавлен 01.05.2018Анализ движущих сил, определяющих перспективы развития коммерческих банков на этапе эпохи цифровых технологий. Анализ изменений основных финансовых показателей розничных банков. Рекомендации по адаптации бизнес-модели к современным рыночным условиям.
курсовая работа, добавлен 30.07.2016Особенности современной страховой деятельности в России. Законодательная характеристика банкротства. Описание инструментария и процедуры моделирования. Разработка модели оценки вероятности банкротства для российских страховщиков. Разработка логит-модели.
дипломная работа, добавлен 04.08.2018Проведение исследования динамики изменений котировок акций Московского кредитного банка. Нахождение рыночной стоимости компании. Главная особенность определения доходности инвестиционного портфеля. Характеристика фундаментального анализа предприятия.
контрольная работа, добавлен 30.11.2019Интерес государства к ценным бумагам, используемым в инвестиционной сфере. Риск и способы его минимизации - ключевые факторы, влияющие на выбор модели поведения. Анализ зарубежного и международного опыта регулирования выпуска и обращения ценных бумаг.
статья, добавлен 15.01.2012Возникновение и развитие банков, их сущность и назначение в рыночной экономике на сегодня. Понятие и признаки банковской системы, ее модели. Принципы построения и структура современной банковской системы РФ, разновидности банков и сферы деятельности.
курсовая работа, добавлен 28.11.2010Определение рыночной стоимости имущества. Обязательная и инициативная оценка ценных бумаг. Стоимость контрольного пакета акций предприятия. Расчет средних значений мультипликаторов среди предприятий-аналогов. Характеристики рисков на рынке ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 13.07.2010Варианты решения задачи определения стоимости опционов в зависимости от характеристик опциона и требуемой точности. Исследование модели Блэка-Шоулса, метода статистических испытаний Монте-Карло, метода, учитывающего многовариантность развития ситуации.
статья, добавлен 27.04.2017Общие способы страхования рисков в банковской практике. Предварительный анализ кредитоспособности заемщика. Диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка. Оценка стоимости выдаваемых кредитов. Страхование кредитной сделки страховыми посредниками.
статья, добавлен 26.12.2018