Опцион колл
Определение опциона, его виды, схема и характерные параметры. Факторы определения рыночной стоимости опциона. Примеры проведения опционов колл, условия продажи и параметры доходности. Варианты развития событий при наступлении срока погашения опциона колл.
Подобные документы
Сущность и виды опционов. Биноминальная модель оценки их стоимости. Модель Блэка-Шоулза. Роль бирж по торговле опционами. Определение маржи для опционных контрактов "колл" и "пут". Их ликвидация, выигрыши и потери по ним. Инструменты с чертами опционов.
курсовая работа, добавлен 29.04.2011Рассмотрение ценовых соотношений, которые должны выдерживаться между премиями различных опционов. Паритет европейских опционов пут и колл для акций, не выплачивающих и выплачиващих дивиденды. Взаимосвязь между ценами европейских опционов пут и колл.
контрольная работа, добавлен 28.11.2010Понятие хеджирования, выбор инструмента. Источники ценового риска. Фьючерсная цена товара на спот-рынке. Основные типы хеджирования. Хеджирование продажей фьючерсных контрактов. Хеджирование покупкой опциона типа "пут" и продажей опциона типа "колл".
реферат, добавлен 13.11.2010- 4. Оценка стоимости права собственности ценной бумаги, представленной в виде опциона эмитента ОАО "МТС"
Опцион эмитента как эмиссионная ценная бумага. Оплаченное право владельца на конвертацию опциона в акцию эмитента опциона. Экспертиза соответствия оцениваемого векселя имеющимся правилам и нормам вексельного права. Дисконтирования денежных потоков.
курсовая работа, добавлен 01.09.2015 Варианты решения задачи определения стоимости опционов в зависимости от характеристик опциона и требуемой точности. Исследование модели Блэка-Шоулса, метода статистических испытаний Монте-Карло, метода, учитывающего многовариантность развития ситуации.
статья, добавлен 27.04.2017Особенности опциона как страховой сделки. Недостаток опционного контракта и его типы. Внутренняя стоимость опциона, порядок ее расчета и виды надбавок. Семь основных факторов, оказывающих влияние на цены опционов. Контракты валютными фьючерсами.
реферат, добавлен 05.12.2013Определение цены опциона в текущий момент времени с использованием биноминальной модели. Расчет среднего дохода на единицу изменения курса базового инструмента. Определение эквивалентной ставки процента методом компаундинга. Стратегия покупателя опциона.
контрольная работа, добавлен 26.06.2011Ознакомление с понятием срочного рынка. Рассмотрение сущности, направлений применения (страхование рисков валютных, комбинированных), преимуществ и недостатков применения, видов (покупкой опциона типа "пут", продажей типа "колл") стратегии хеджирования.
реферат, добавлен 03.08.2010Общая характеристика опционов: их понятие, основные виды ("пут" и "колл"). Права владельцев опционами. Опционы на акции, на индекс, на фьючерские контракты, процентные, валютные, внебиржевые и др. виды. Характеристика опционных контрактов (сделок).
реферат, добавлен 07.06.2015Общая характеристика и изучение классификации ценных бумаг как документов, удостоверяющих исключительное имущественное право. Исследование процедуры стоимостной оценки опциона по методу Блэка-Шоулза. Депозитарная деятельность на рынках ценных бумаг.
реферат, добавлен 22.06.2012Основное отличие опциона от фьючерса. Функционирование первичного и вторичного рынков опционов. Характеристика фьючерсного контракта и форвардного контракта купли-продажи биржевого актива. Биржевые опционные контракты. Конечная доходность акций.
контрольная работа, добавлен 21.02.2013- 12. Оценка справедливой цены опциона для обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна в случае m-состояний
Построение модели эволюции цен основных ценных бумаг на финансовом рынке. Анализ европейского опциона на покупку с платежным обязательством. Исследование непараметрической схемы качественной оценки параметров обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна.
статья, добавлен 30.05.2017 Ликвидность как фактор, влияющий на стоимость опциона. Способы моделирования ликвидности актива в работах по ценообразованию опционов. Базовая модель Четина и Джарроу. Вопросы практического применения построенной дискретной модели ценообразования.
дипломная работа, добавлен 29.06.2016Стратегический и портфельный инвестор. Доход от ценных бумаг. Размер первоначальной маржи. Истечение срока опциона. Ликвидность рискового капитала и фьючерсных контрактов. Основные действия, связанные с использованием векселя как средства платежа.
контрольная работа, добавлен 12.05.2013Основные составляющие производных финансовых инструментов и их значения в современной экономики. Сущность производных ценных бумаг, их отличительные черты. Опционы и их виды. Форвардные и фьючерские контракты. Свопы и их виды. Премия биржевого опциона.
контрольная работа, добавлен 26.04.2012Изучение природы валютного риска, причин его возникновения и способов управления. Сущность операционного, трансляционного, экономического и скрытого риска. Виды валютных курсов. Способы хеджирования. Понятия фьючерса, форварда, опциона и операций СВОП.
курсовая работа, добавлен 15.11.2010Ознакомление с различными методами оценки исторической волатильности для фьючерсов на обыкновенные акции, включающие различные рыночные особенности. Расчет теоретической стоимости американского опциона способом, предложенным Коксом, Россом и Рубинштейном.
статья, добавлен 21.06.2018Понятие эмиссионных ценных бумаг, акций и облигаций, условия их выпуска. Получение акционерным обществом прибыли - дивидендов. Функции эмитента, сущность делистинга и опциона. Российская депозитарная расписка как вид ценной бумаги, не имеющий стоимости.
краткое изложение, добавлен 24.09.2014Понятие, функции (обеспечивает получение дохода, перераспределяет капитал), классификация и виды (акция, облигация, вексель) ценных бумаг. Особенности рынка ценных бумаг Российской Федерации, тенденции и перспективы его развития. Понятие опциона.
курсовая работа, добавлен 18.10.2013Условия допуска на фондовую биржу акций АО закрытого типа. Аваль как вексельное поручительство. Понятие опциона на продажу. Государственные ценные бумаги, их классификация и типы, функции. Акционерное общество закрытого типа и принципы его деятельности.
контрольная работа, добавлен 06.01.2013Основные формы членства на бирже: постоянная, временная и дневная. Особенности ликвидации фьючерсного контракта. Покупка и продажа реального товара. Операции хеджирования, понятие опциона. Основные маркерные сорта нефти, актуальные для различных регионов.
реферат, добавлен 06.10.2017Методы страхования биржевых и валютных рисков. Основные понятия фьючерса, форварда, опциона. Полное и частичное хеджирование, его сущность. Акции и облигации как основные виды ценных бумаг. Свойства нарицательной, рыночной, балансовой стоимости акций.
реферат, добавлен 06.12.2009Теоретическое обоснование понятия фьючерс, заключающееся в соглашении о купле или продаже некоторого актива в определенном количестве в зафиксированный срок в будущем по цене оговоренной в настоящее время. Характеристика опциона как вида контракта.
курс лекций, добавлен 06.07.2009Типы биржевых контрактов и сделок в системе маркетинга. Особенность осуществления фьючерсных сговоров. Изучение хеджирования продажей и покупкой. Проведение исследования главных видов опциона. Основная характеристика товарообменных операций на бирже.
курсовая работа, добавлен 10.06.2016Выпуск опционов как альтернатива дорогим кредитам. Опционы как новый инструмент финансового рынка, специфика использования опцион, функции, виды и назначение. Теория ценообразования опционов (OPM) Ф. Блэка и М. Скоулза, методика расчета стоимости.
контрольная работа, добавлен 16.10.2010