Эконометрические модели динамики
Изучение типологии данных моделирования временных рядов при построении эконометрической модели. Анализ динамики автокорреляций коэффициентов величины во временных рядах тенденций и циклических колебаний значений. Расчет значений сезонной компоненты.
Подобные документы
Методы моделирования временных рядов, типы данных. Проверка гипотезы о существовании тренда. Моделирование тенденции временного ряда: сглаживание и аналитическое выравнивание. Определение коэффициентов автокорреляции второго и более высоких порядков.
лекция, добавлен 14.02.2015Исследование разработки эконометрической модели, позволившей на самых первых данных построить среднесрочные прогнозы динамики распространения коронавируса в разных странах. Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных заболеваний.
статья, добавлен 12.06.2021Важные условия при построении рядов динамики. Абсолютное изменение уровней, коэффициент роста и темпы прироста. Правила построения рядов динамики. Сущность понятий интерполяция и экстраполяция. Виды и методы выявления типа тенденций в рядах динамики.
реферат, добавлен 14.08.2010Понятие и сущность временных рядов. Нестационарные временные ряды: модели тренда, сезонности, аддитивная, мультипликативная. Методы анализа временных рядов, анализ автокорреляционной функции и коррелограммы. Адаптивные методы прогнозирования показателей.
реферат, добавлен 31.07.2012Понятие временных рядов и их составляющих, задачи и этапы анализа временных рядов. Выявление аномальных наблюдений, гипотеза существования тенденции и методы сглаживания временных рядов. Построение прогнозов динамики средней продолжительности жизни.
курсовая работа, добавлен 28.06.2014Обзор статистической зависимости с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа. Изучение линейной и нелинейной регрессии. Прогнозирование временных рядов при построении эконометрической модели данных. Функции сложного процента денег.
курсовая работа, добавлен 07.09.2013Модели стационарных и нестационарных временных рядов, идентификация изучения. Визуальное изучение графических представлений. Автокорреляционный анализ изучения зависимостей и спектральный анализ циклического поведения. Упрощённые статистические модели.
реферат, добавлен 19.12.2011- 8. Эконометрика
Основные этапы построения эконометрической модели. Оценка параметров линейной парной регрессии и нелинейных моделей. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование. Модели авторегрессии.
курс лекций, добавлен 16.05.2016 Определение понятия временных рядов и их основных элементов. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда, автокорреляция его уровней и выявление структуры. Метод наименьших квадратов. Идентификация модели стационарных и нестационарных рядов.
реферат, добавлен 06.11.2011Сущность и методы, используемые при моделировании временных рядов. Тенденции и факторы, характеризующие совокупное долговременное воздействие множества факторов на динамику изучаемого показателя. Порядок и этапы проверки гипотезы о существовании тренда.
лекция, добавлен 28.11.2013Особенности процесса моделирования временных рядов методами нелинейной динамики. Анализ фазового портрета временных рядов объема поступления транспортных средств на остановку городского пассажирского транспорта. Характеристика понятия "квазицикл".
доклад, добавлен 30.09.2012Изучение порядка оценки и расчета изменения объема реализации при изменении цен. Определение парных коэффициентов корреляции при проверке рядов динамики на автокорреляцию. Анализ изменений и расчет валового внутреннего продукта производственным методом.
контрольная работа, добавлен 19.03.2012Анализ временных рядов. Проверка коэффициентов автокорреляции на значимость. Построение и анализ коррелограммы и аддитивной модели временного ряда. Прогноз курса биржевой стоимости акции на шестой месяц ближайшего следующего года по построенной модели.
контрольная работа, добавлен 26.01.2017Основные задачи анализа временных рядов. Стационарные временные ряды и их основные характеристики. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. Модели авторегрессии порядка.
курсовая работа, добавлен 21.08.2008Два основных элемента временных рядов. Оформление рядов динамики в виде таблицы. Ряды из абсолютных, средних или относительных показателей. Способы построения линейной диаграммы в прямоугольной системе координат. Определение среднего уровня динамики.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010Методы моделирования временных рядов. Общая характеристика динамики туристического потока из Норвегии в Таиланд. Моделирование динамики туристического потока из Норвегии в Таиланд. Мультипликативная и аддитивная модели. Метод фиктивной переменной.
курсовая работа, добавлен 03.06.2015Вычисление модельных значений уровней ряда по уравнению тренда. Построение точечного и интервального прогнозов трендовой модели. Расчёт параметров и оценка моделей степенной, показательной, полулогарифмической, обратной и гиперболической функций.
контрольная работа, добавлен 13.05.2014Матрица парных линейных коэффициентов корреляции. Расчетные критерии Стьюдента. Расчет параметров уравнения линейной регрессии. Множественный коэффициент детерминации. Определение аномальных значений временного ряда. Сглаживание временных рядов.
курсовая работа, добавлен 22.02.2013Описание и примеры системы эконометрических уравнений. Характеристика основных методов оценки параметров эконометрических моделей множественной регрессии. Основные принципы моделирования временных рядов. Изменения характера тенденции временного ряда.
контрольная работа, добавлен 17.10.2014Проблемы спецификации модели: отбор факторов при построении множественной регрессии, выбор формы уравнения. Уровни ряда, составляющие временных рядов. Аддитивная, мультипликативная и смешанная модели. Пример построения корреляционного поля данных.
контрольная работа, добавлен 25.02.2013Интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего; ARIMA – стандартизированная статистическая модель для прогнозирования и анализа временных рядов. Процесс идентификации, оценки и проверки модели на специфичных наборах данных (Бокса-Дженкинса).
статья, добавлен 19.12.2017Разработка эконометрической модели в пакете Econometric Views. Расчет модели множественной регессии для всей совокупности независимых факторов методом наименьших квадратов. Определение коэффициентов эластичности и детерминации. Анализ характера остатков.
курсовая работа, добавлен 04.12.2013Точечные и интервальные оценки случайной величины. Методика проверки статистических гипотез. Определение коэффициента корреляции, решение уравнения парной регрессии. Построение и анализ регрессионной модели. Моделирование одномерных временных рядов.
методичка, добавлен 01.09.2012Три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогноза в эконометрике. Понятие о временных рядах и их виды. Решение задач определения парной и множественной регрессии. Использование независимых переменных в регрессионных моделях.
учебное пособие, добавлен 01.06.2013Изучение понятия временного ряда - ряда статистических показателей, описывающих изменение событий во времени. Ознакомление со структурой мультипликативной и аддитивной моделей. Рассмотрение отличительных особенностей экономических временных рядов.
презентация, добавлен 04.04.2023