Основы управления риском и доходностью финансовых активов предприятий
Концепция риска, дохода и доходности на рынке финансовых активов. Методы анализа рисков в контексте операций на финансовом рынке. Виды доходности финансовых активов, их оценка. Суть расчета показателей доходности. Виды рисков инвестиционного портфеля.
Подобные документы
Сущность финансового рынка. Классификация финансовых рисков: чистые и спекулятивные. Причины возникновения и способы оценки степени риска как вероятности наступления случая потерь. Методы управления финансовыми рисками. Способы снижения финансового риска.
курсовая работа, добавлен 15.12.2010Экономическая сущность финансовых рисков, классификация по основным признакам. Рассмотрение системы управления финансовыми рисками на основе принципов, методов, факторов, влияющих на уровень финансовых рисков. Способы и методы нейтрализации рисков.
контрольная работа, добавлен 07.11.2017Исследование степени влияния финансовых рисков на результаты финансовой деятельности предприятия. Страхование некоторых видов финансовых рисков. Характеристика методов минимизации инфляционного риска. Обзор физической и экономической защиты от рисков.
реферат, добавлен 26.02.2013Инвестиционный портфель: понятие, типы и цели формирования. Риск и доход в финансовом менеджменте. Теории оценки финансовых активов. Принципы инвестиционной деятельности предприятия. Анализ доходов и расходов фонда. Особенности управления инвестициями.
курсовая работа, добавлен 03.03.2013Понятие, сущность, виды и критерии рисков. Классификация методов управления риском и оценка их эффективности. Характеристика факторов риска производственного предприятия. Виды финансовых рисков. Пути повышения эффективности механизма управления рисками.
курсовая работа, добавлен 22.03.2014Определение ключевых этапов формирования инвестиционного портфеля. Изучение результатов расчета самой высокой и низкой возможной доходности портфеля. Характеристика российского фондового рынка как нестабильного, с быстрыми изменениями котировок.
статья, добавлен 07.12.2024Проведение вертикального и горизонтального анализа активов и пассивов. Анализ платежеспособности, ликвидности, деловой активности и финансовой устойчивости предприятия. Расчет основных финансовых показателей: рентабельности и доходности предприятия.
курсовая работа, добавлен 07.04.2015Финансовые риски предприятия: понятие, виды, классификация. Характеристика финансового риска на предприятии. Основные методы регулирования финансовых рисков: избежания, диверсификация, распределение финансового риска. Выявление рисков, их страхование.
контрольная работа, добавлен 16.12.2011Анализ устойчивости коммерческого банка на основе показателя его доходности. Факторы, влияющие на уровень прибыльности банка. Специфические доходы и расходы банков. Особенности организации налогового учета банков. Поиск реальной доходности активов.
статья, добавлен 27.05.2017Анализ методологических аспектов функционирования хедж-фондов. Использование деривативов на срочном финансовом рынке. Изучение перспектив создания хеджевых фондов на территории Российской Федерации. Оценка инвестиционных рисков и доходности вложений.
автореферат, добавлен 05.09.2018Понятие и классификация финансовых вложений. Анализ инвестиционной ситуации. Классификация и виды ценных бумаг. Реквизиты простого векселя. Анализ доходности ценных бумаг. Классификация методов исчисления доходности. Показатели доходности к погашению.
контрольная работа, добавлен 04.06.2013Особенность изучения рисковых операций, их понятий и классификации. Характеристика методов защиты от финансовых рисков на фондовом рынке. Анализ проблемы выбора инвестиционного портфеля. Исследование диверсификации при создании торговых стратегий.
курсовая работа, добавлен 27.10.2016Этапы развития оценочной деятельности в России, основные понятия и история оценочной деятельности. Выбор безрисковой ставки при использовании модели ценообразования на рынке капитальных финансовых активов (модель САРМ). Общий алгоритм расчета показателя.
курсовая работа, добавлен 11.03.2016Характеристика стратегии и тактики финансового менеджмента, его функций и механизма. Показатели оценки финансовых рисков. Понятие и сущность дисконтирования и оперативного финансового планирования. Управление финансированием оборотных активов предприятия.
контрольная работа, добавлен 23.09.2010Алгоритм традиционного финансового анализа. Расчет показателей изменения статей финансовых отчетов. Рентабельность всех активов по балансовой прибыли. Структура активов и пассивов баланса. Анализ финансовых обязательств и финансовой устойчивости.
методичка, добавлен 23.11.2011Формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг. Способы получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке. Оценка риска вложений на казахстанском рынке. Повышение рентабельности и прибыльности активов. Основные допущения модели Шарпа.
статья, добавлен 23.02.2018В статье рассматривается современное состояние рынка цифровых финансовых активов, проводится анализ нормативного регулирования цифровых финансовых активов как в зарубежных странах, так и в Российской Федерации, а также анализируются перспективы.
статья, добавлен 11.12.2024Оценка активов и динамики пассивов. Расчет рентабельности капитала. Определение финансовой устойчивости и рисков предприятия. Динамика изменения финансовых коэффициентов. Вычисление маржинальных доходов и дивидендов. Дисконтирование денежных потоков.
контрольная работа, добавлен 08.09.2015Сущность финансового рынка. Классификация финансовых рисков. Определение величины убытков и затрат, порожденных рисковыми ситуациями при управлении денежными потоками. Способы и методы оценки степени риска. Оценка несистематического риска предприятия.
реферат, добавлен 29.01.2012Понятие финансового риска и его сущность. Классификация рисков, способы снижения финансовых рисков. Возникновение финансовых рисков, его функции и классификация. Методы управления финансовыми рисками, критерии степени риска и способы снижения рисков.
курсовая работа, добавлен 15.02.2009Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией. Базовая модель оценки финансовых активов. Оценка долговых и долевых ценных бумаг. Оценка доходности финансового актива. Эффективность использования вложенного капитала.
курсовая работа, добавлен 23.05.2014Оценка динамики активов через сопоставление темпов прироста активов с темпами прироста финансовых результатов. Расчет показателей, характеризующих структуру пассивов. Группировка активов для анализа размещения средств предприятия и анализ задолженности.
курсовая работа, добавлен 28.01.2016Модель оценки капитальных активов (CAPM - Capital Asset Pricing Model), ее достоинства и недостатки. Предпосылки и свойства модели, связь между риском и доходностью. Имерение бета-коэффициента и безрисковой ставки. Модель арбитражного ценообразования.
курсовая работа, добавлен 08.10.2009Определение ожидаемой доходности, риска отдельной ценной бумаги, дисперсии, среднеквадратического отклонения и стандартного отклонения портфеля. Виды финансового риска: несистематический, систематический и общий. Понятие ковариации, ее значение.
контрольная работа, добавлен 21.10.2011Анализ оценки будущей и текущей стоимости денег. Доходность финансовых активов. Определение текущего дохода за весь срок владения акцией. Варианты составления плана погашения кредита. Балансовая увязка доходных и расходных статей финансового плана.
контрольная работа, добавлен 27.01.2013