Оптимальное управление банковским портфелем
Основная задача портфельного инвестирования. Математическая модель оптимального банковского портфеля. Ограничения на доли типов финансовых инструментов в общем объеме инвестиционного портфеля (ИП) банка. Критерии управления ИП. Оценка вероятности риска.
Подобные документы
Статус и особенности АО "Народный Банк Казахстана". Финансовая система и организация управления активами банка. Методы оценки кредитоспособности заемщиков. Усиление диверсификации кредитного портфеля, поддержание его доходности, прогнозирование риска.
дипломная работа, добавлен 04.06.2015Анализ динамики прибыли и структуры активов ЗАО "Банк ЖилФинанс". Обеспечение финансовой независимости банка. Увеличение обязательств, размера и доли средств клиентов в общем объеме инвестиций. Формирование конкурентоспособного кредитного портфеля.
статья, добавлен 05.05.2019Анализ ценных бумаг украинских эмитентов; использование котировок для формирования инвестиционного портфеля. Учет дивидендных выплат. Расчет доходности по акциям. Характеристика результатов анализа устойчивости котировок инвестиционных инструментов.
статья, добавлен 14.09.2012Определение влияния вложений в драгоценные металлы на совокупный риск и эффективность диверсифицированного инвестиционного портфеля. Оценка эффективности инвестиционного портфеля с учетом возможного диапазона долей каждого из активов, входящих в него.
дипломная работа, добавлен 30.01.2016Понятие кредитного портфеля банка и необходимость его оценки. Анализ состава и структуры кредитного портфеля. Работа коммерческого банка с проблемными кредитами. Управление и контроль за кредитными рисками. Анализ качества кредитного портфеля банка.
курсовая работа, добавлен 29.08.2012Пропозиції щодо удосконалення портфеля комерційного банку на прикладі банку "Приват". Моделювання оптимального портфеля за допомогою одноперіодної моделі (модель Марковіца з використанням семіваріації та коефіцієнтів адаптації) та динамічної моделі.
статья, добавлен 31.08.2018Понятие управления портфелем ценных бумаг. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля в современных условиях бурного развития рынка ценных бумаг. Активная и пассивная стратегии. Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России.
курсовая работа, добавлен 15.09.2013Сравнительный анализ российской и зарубежной практики по оценке качества кредитного портфеля. Типы кредитных решений коммерческого банка по обеспечению высокого качества кредитного портфеля. Необходимость расширения использования деривативов банка.
статья, добавлен 06.06.2018Дослідження процесу формування умовно оптимального портфеля страхової організації. Визначення поняття страхового портфеля та систематизація підходів до його визначення. З'ясування значення та сутності збалансованого і оптимального портфеля страховика.
статья, добавлен 12.07.2021Виды кредитов коммерческого банка и сущность кредитной политики. Содержание работы банка по рационализации кредитного портфеля. Оценка кредитоспособности заемщика банка с помощью финансовых коэффициентов. Формы обеспечения возвратности кредита.
курсовая работа, добавлен 10.05.2013Условия создания и регулирование деятельности общего фонда банковского управления. Сравнительный анализ условий доверительного управления имуществом ОФБУ и выбор оптимального портфеля для инвестора. Современное состояние фонда банковского управления.
курсовая работа, добавлен 07.12.2012Виды и оценка доходности ценных бумаг. Структура соответственного рынка и его специфика в России. Формирование, оптимизация и эффективность портфеля ценных бумаг. Управление данным набором реальных или финансовых инвестиций коммерческого банка.
дипломная работа, добавлен 10.04.2011Анализ понятия "портфель облигаций", видов ценных бумаг; принципов управления портфелем облигаций; моделей формирования оптимальной структуры портфеля облигаций. Анализ рынка долговых инструментов РФ. Стратегии управления инвестиционным портфелем.
курсовая работа, добавлен 13.01.2014Кредитный портфель как запас временно высвобожденных денежных средств, вовлекаемых его собственниками в экономический процесс в виде инвестиционного ресурса для получения дохода. Снижение экономического риска - основная цель банковского капитала.
дипломная работа, добавлен 29.10.2015Сущность кредита и его основные субъекты, роль в развитии экономики. Сущность банковского вклада. Анализ портфеля услуг Ульяновского отделения банка. Организация кредитного процесса, работы отдела корпоративных клиентов. Основные виды вкладов.
курсовая работа, добавлен 10.02.2011Формирование кредитного портфеля коммерческого банка как основной этап реализации его кредитной политики. Обеспечение стабильного, устойчивого функционирования банка в долгосрочной перспективе. Критерии классификации кредитных требований банка к клиентам.
статья, добавлен 28.06.2018Формирование капитала коммерческого банка, порядок размещения собственных и привлеченных средств. Изучение кредитного и инвестиционного риска управления банком, взаимозависимость между активными и пассивными операциями. Методы управления активами банка.
статья, добавлен 29.01.2019Принципы формирования портфеля инвестиций. Инвестиции в различные виды деятельности и приобретение ценных бумаг. Повышение эффективности процесса управления портфелем ценных бумаг. Получение максимальной прибыли при наименьшем риске получения убытка.
курсовая работа, добавлен 03.05.2009Функции и значение рынка ценных бумаг. Понятие и классификация ценных бумаг, оценка их доходности. Состав портфеля ценных бумаг банка, принципы его формирования и оценка эффективности. Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе теории портфеля.
дипломная работа, добавлен 04.06.2014Сущность и понятие кредитного портфеля. Обоснование критериев и показателей оценки его качества. Характеристика ресурсной базы и структуры кредитов банка. Определение направлений по решению проблем в сфере управления качеством кредитных вложений.
курсовая работа, добавлен 20.01.2014Сущность и виды ценных бумаг. Финансово-экономический анализ ОАО КБ "Московский Индустриальный Банк". Ключевые моменты в формировании и управлении портфелем ценных бумаг банка. Оптимальная структура инвестиционного портфеля объекта исследования.
дипломная работа, добавлен 18.03.2012Изложение основных теоретических предпосылок формирования портфеля ценных бумаг. Рассмотрение принципов формирования инвестиционного портфеля. Конструирование на основе стратегии дивидендной доходности портфеля ценных бумаг и расчет его доходности.
дипломная работа, добавлен 12.05.2014Принципы, функции и особенности управления кредитным портфелем коммерческого банка. Общая характеристика деятельности банка. Оценка эффективности методов управления кредитным риском. Совершенствование процесса управления кредитным портфелем в "ВТБ-24".
дипломная работа, добавлен 28.05.2013Понятие инвестиционного портфеля. Принципы и стратегия его оптимального формирования. Анализ доходности безрисковых активов. Методы оценки вложений в ценные бумаги на основе фундаментального анализа, динамики рыночного курса и моделей ценообразования.
дипломная работа, добавлен 12.03.2014Классификация и оценка финансовых инструментов. Порядок составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Этапы проведения анализа кредитного портфеля банка. Оценка кредитного риска и финансового состояния заемщика. Проблемы российских банков.
дипломная работа, добавлен 13.12.2012