Многофакторные модели на примере Фамы и Френча; арбитражной модели Росса
Принципы построения многофакторной модели. Пример построения модели Фамы, Френча и арбитражной модели ценообразования Росса. Характеристика модели оценки капитальных активов У. Шарпа (CAMP) основанной на анализе колебания доходности рыночного портфеля.
Подобные документы
Анализ методологии и современных трендов в моделях оценки активов. Необходимость создания модели ценообразования акций, оптимальным образом оценивающую риски изменения доходности, в том числе на основе чувствительности к риску по модели Tail risk.
дипломная работа, добавлен 23.09.2018Методология построения динамических моделей микроэкономики. Регрессионные модели, экстраполирующие закономерности изменения статистических данных по показателям. Многофакторные временные модели. Зависимость объема перевозок от числа транспортных средств.
курсовая работа, добавлен 28.10.2013Анализ модифицированной модели Солоу с эндогенным техническим прогрессом, демонстрирующей "взрывной" рост. Формула для момента наступления сингулярности в модели. Характеристика нетривиального стационарного решения модели, которое является неустойчивым.
статья, добавлен 15.05.2017Понятие инвестиционного портфеля для объекта управления. Характеристика теорий его оптимизации. Основные черты модели Марковица. Описание модели Блека, индексной модели Шарпа. Особенности оптимизации инвестиционного портфеля в современных условиях.
реферат, добавлен 21.10.2013Методология эмпирического тестирования Межвременной модели ценообразования активов. Модификация межвременной модели ценообразования активов с тремя бетами. Проблема оценки затрат на капитал. Оценка рисков компании инвесторами. Ставка требуемой доходности.
дипломная работа, добавлен 29.06.2016Изучение эконмической модели оценки долгосрочных активов САРМ на основе данных о доходности акций холдинга "Росинтер". Обоснование выгодности покупки акций компании. Рассмотрение преимуществ и основных недостатков применения изучаемой модели на практике.
статья, добавлен 22.02.2023Методы оценки риска банкротства предприятий, которые используют статистические модели и модели, использующие искусственный интеллект. Количественный и качественный подходы при прогнозировании. Расчет по модели Альтмана и по четырехфакторной модели.
реферат, добавлен 16.05.2015Типы и модели экономических систем, их классификация, характерные черты и специфика. Модели в рамках систем и модели смешанной экономики. Шведская, американская, германская и японская модели. Модели административно-командной системы, китайская модель.
реферат, добавлен 03.11.2011Суть, формы и функции финансовых систем. Классификация финансовых систем: типы и модели. Анализ модели в границах систем. Исследование российской модели экономики. Анализ вопросов становления рыночной модели и пути их устранения в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 09.01.2017Анализ основ модели распределенных лагов. Характеристика особенностей мультиколлинеарности. Рассмотрение основ автокоррелированности остатков. Четырехэтапная процедура построения ARCH модели. Изучение главных особенностей модели для панельных данных.
учебное пособие, добавлен 28.12.2013Характеристика Кейнсианской школы экономики. Анализ возможности применения открытой модели Кейнса на примере экономики Великобритании. Исследование данных с 1970 до 2017 года путем построения регрессионного анализа и проверки установленной модели.
статья, добавлен 26.01.2021Спецификация эконометрической модели. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи метода наименьших квадратов. Проверка статистической значимости эконометрической модели. Системы уравнений, используемых в эконометрике.
шпаргалка, добавлен 10.03.2017Модели и политические действия в экономике. Алгоритм построения эконометрической модели. Перспективы совершенствования эконометрических подходов. Макроэкономическая "поведенческая" модель. Модернизация экономики как способ управления изменениями.
статья, добавлен 30.03.2017Принципы межотраслевого моделирования современной российской экономики. Обоснование необходимости разработки модели нового типа, соответствующей рыночным условиям. Описание равновесной межотраслевой модели, построенной группой сотрудников ИНП РАН.
статья, добавлен 25.02.2019Выявление сущности банкротства предприятий разных отраслей Российской Федерации и значимости его прогнозирования. Описание формирования базы данных. Особенности метода построения модели, отбора факторов, включаемых в модели, и выбор наилучшей модели.
дипломная работа, добавлен 13.02.2017Понятие совокупного спроса и предложения, их составляющие элементы, неценовые факторы влияющие на величину спроса. Рассмотрение макроэкономического равновесия на примере классической модели, модели "AD-AS" и кейнсианской модели, их характеристика.
курсовая работа, добавлен 28.09.2014Расчет корреляционной матрицы прибыли от экономической модели. Факторы мультиколинеарности. Параметры модели множественной регрессии. Оценка значимости коэффициента корреляции. Оценка уровня прибыли за счет каждого фактора по коэффициенту эластичности.
контрольная работа, добавлен 17.03.2020Описание модели межотраслевого баланса, его интеграция в систему национальных счетов, отражение эффективности общественного производства и ценообразования. Сущность прямых и полных затрат в модели Леонтьева. Теория трудовой стоимости Маркса по Леонтьеву.
контрольная работа, добавлен 06.06.2017Описание модели доминирующей фирмы Форхаймера. Рассмотрение модели "пяти сил" М. Портера и матрицы БКГ. Оценка основных показателей деятельности и положения на рынке ведущих компаний с выявлением ценового лидера. Анализ действия модели ценового лидерства.
статья, добавлен 18.02.2019Изучение российской модели бюджетного федерализма. Предпосылки формирования асимметричной модели бюджетного федерализма в России. Анализ модели российского федерализма по критерию разграничения полномочий между уровнями законодательной иерархии.
статья, добавлен 31.03.2021Описание и оценка показателей устойчивости модели малой открытой экономики. Характеристика и особенности процесса построения эконометрической модели малой открытой экономики. Оценка грубости модели цикла Кондратьева без параметрического регулирования.
курсовая работа, добавлен 24.05.2018Открытая экономика: основные критерии и характеристики. Теоретические аспекты модели IS-LM-BP (Модель Манделла—Флеминга). Специфика регулирования макроэкономических процессов в рамках модели. Анализ динамики компонентов модели в Республике Беларусь.
реферат, добавлен 02.09.2019Изучение понятия опциона, его видов, сущности и методов оценки. Рассмотрение признаков опционных контрактов, обязанностей покупателя и продавца. Описание модели определения цены. Оценка действительной стоимости опциона при помощи модели Блэка-Шоулза.
курсовая работа, добавлен 10.09.2015Принципы построения и структура интегрированной системы экономико-математических моделей. Модели оптимизации загрузки невзаимозаменяемого оборудования. Подготовка к решению транспортной задачи в EXCEL. Свойства и определения производственной функции.
учебное пособие, добавлен 22.09.2017Сущность, основные черты и исторические типы рыночного хозяйства. Характеристика современных моделей рыночного хозяйствования. Социальная рыночная экономика как система хозяйствования. Результаты реализации российской социально-рыночной модели экономики.
курсовая работа, добавлен 07.04.2015