Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
Формирование оптимальной модели развития коммерческих банков. Краткий обзор существующих методов оценки доходности и риска ценных бумаг. Геометрическая интерпретация решения задачи квадратического программирования. Определение и анализ доходности актива.
Подобные документы
Построение однофакторной модели регрессии. Анализ влияния фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, множественной корреляции, частных коэффициентов эластичности, а также степени линейной связи между переменными.
контрольная работа, добавлен 27.04.2011Вывод рекуррентного соотношения формирования резервов бонусов и страховых резервов. Геометрическая интерпретация методики проекции градиента. Симплекс-метод как один из основных алгоритмов решения оптимизационной задачи линейного программирования.
курсовая работа, добавлен 22.06.2017Анализ чувствительности задачи математического программирования к вариациям ее параметров. Предельные отрицательные вариации по коэффициентам целевой функции небазисных переменных. Анализ чувствительности оптимального решения к вариациям ограничений.
курсовая работа, добавлен 19.11.2017Определение области допустимых значений управляющих переменных как один из этапов построения математической модели. Методика получения оптимального решения задачи линейного программирования. Построение опорного плана табличным симплексным методом.
презентация, добавлен 31.10.2016Формулировка условной задачи составления оптимального рациона для откорма скота. Создание экономико-математической модели задачи. Характеристика симплексного метода решения задачи линейного программирования. Фундаментальная теорема симплекс-метода.
контрольная работа, добавлен 23.08.2010Экономические задачи, сводящиеся к транспортной модели. Метод дифференциальных рент, применяемый для решения транспортной задачи. Решение задачи формирования оптимального штата фирмы с помощью математического аппарата и прикладной программы MS Excel 2007.
курсовая работа, добавлен 12.04.2012Анализ методов оценки эффекта от воздействия и тестирование разработанных методов на реальных и синтетических наборах данных. Обзор семейств методов оценки эффекта от воздействия. Описание методов решения задачи регрессии, их программной реализации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Методология оценки инвестиционной привлекательности акций. Кластерный анализ для разделения компаний на группы для сравнения. Метод рандомизированных показателей с использованием экспертной информации для составления интервальных оценок стоимости акций.
дипломная работа, добавлен 26.12.2019Приведение задачи к стандартной задаче линейного программирования. Построение области допустимых решений. Составление математической модели прямой и двойственной задачи. Определение оптимального плана выпуска продукции. Методы решения двойственной задачи.
задача, добавлен 09.12.2011Стандартная форма записи задачи ЛП. Объективно обусловленные оценки и их смысл. Экономическая интерпретация переменных двойственной задачи. Каноническая форма ЗЛП. Определение смысла линейного программирования и возможности применения в экономике.
курсовая работа, добавлен 21.10.2013Задачи практической и теоретической экономики, использование моделирования и линейного программирования для решения транспортной задачи. Построение математической модели и алгоритма. Определение оптимального плана перевозок от поставщиков к потребителям.
курсовая работа, добавлен 15.12.2013Изучение графического метода решения задачи по оптимизации кредитного портфеля. Проведение экономико-математического анализа оптимального плана задач линейного программирования. Метод планирования, модель Леонтьева и построение производственного баланса.
контрольная работа, добавлен 03.12.2012Решение транспортной задачи по критерию стоимости (поиск оптимального плана). Поиск гамильтонова контура минимальной длины методом динамического программирования. Рекуррентные соотношения динамического программирования для решения задачи коммивояжера.
контрольная работа, добавлен 12.01.2015Общая постановка задачи линейного программирования, ее математическая модель. Методы решения основных видов задач линейного программирования. Исследование процесса использования модели линейного программирования при принятии управленческого решения.
курсовая работа, добавлен 02.05.2016Временные ряды специфических (финансовых) показателей являются объектом исследования одного из самых "древних" направлений эконометрики – финансовой эконометрики. Экономическое значение вторичного рынка ценных бумаг. Модели финансовой эконометрики.
курсовая работа, добавлен 16.10.2010Общая характеристика симплекс-метода и подготовка модели к решению. Главная особенность исследования допустимого варианта на оптимальность и нахождения оптимального варианта. Основной анализ неразрешимости модели и неограниченности функционала в задачи.
лекция, добавлен 14.11.2014Расчет доходности, оценка риска по акциям каждой фирмы, рекомендации о целесообразности их применения. Выбор наилучшей стратегии по критерию Гурвица. Решение задачи линейного программирования. Оценка точки безубыточности и индекса безопасности проекта.
контрольная работа, добавлен 16.10.2013Обоснование использования математических методов и моделей в экономике, геометрическая интерпретация. Решение задачи симплекс-методом с помощью симплекс-таблиц. Построение математической модели оптимизации выпуска продукции торгового предприятия.
реферат, добавлен 30.10.2009Сущность модели выбора инвестиционного портфеля на основе его средней доходности и дисперсии. Прямое аналитическое решение Хуанга и Литценбергера. Комбинация безрисковых и высокорисковых активов. Функции для общих задач портфельного инвестирования.
учебное пособие, добавлен 08.02.2015Теоретико-методическое описание метода линейного программирования, области применения и ограничения его использования для решения экономических задач. Оптимизация прибыли с применением метода ЛП: постановка задачи и формирование оптимизационной модели.
курсовая работа, добавлен 23.03.2010Приведение задачи линейного программирования к стандартной форме и основная идея симплекс-метода. Решение задачи оптимизации на основе двухэтапного симплекс-метода. Анализ модели на чувствительность и определение оптимального целочисленного решения.
курсовая работа, добавлен 14.09.2010Статистические характеристики дневной доходности индекса Российской торговой системы. Построение эконометрических моделей доходности индекса РТС для моделей семейства GARCH. Оценка изменяющейся условной волатильности, определение прогнозных значений.
статья, добавлен 24.02.2019Характеристика основных фактов и понятий при моделировании деятельности страховых компаний. Математические модели выживания страховых компаний: многомерная и многосекторная модель, дискретный аналог простейшей модели. Анализ роста доходности компании.
дипломная работа, добавлен 07.11.2010Этапы моделирования. Постановка задачи и обоснование критерия оптимальности, математическая модель предприятия. Характеристика организации и модели оптимального планирования сельского хозяйства, математическая запись модели и анализ оптимального решения.
курсовая работа, добавлен 01.12.2014Разработка плана оптимальной системы финансовых портфелей банка, построение его экономико-математической модели. Анализ качества и оптимизация портфеля активов АО "Россельхозбанк". Распределение средств между активами, их доходность и структура пассивов.
статья, добавлен 26.06.2018