Обнаружение структурных сдвигов волатильности цены акций
Анализ проблемы обнаружения структурных сдвигов (скачков на основе модели GARCH) в данных на примере доходности акций некоторых компаний нефтегазовой отрасли РФ (Газпром, Роснефть, Башнефть) в период финансового и валютного кризиса 2007-2009 годов.
Подобные документы
- 26. Виды акций
Понятие и виды акций. Стоимостная оценка акций, ее взаимосвязь с жизненным циклом, охватывающим выпуск, первичное размещение и обращение акций. Анализ инвестиций или вложений в акции, расчет дохода по ним и основные факторы, влияющие на доходность.
реферат, добавлен 01.02.2012 Российский рынок акций: становление и развитие. Проблемы и перспективы российского рынка акций. Рост экономики как база дальнейшего роста фондового рынка. Перспективы и этапы развития российского рынка акций, связанные с либерализацией данного рынка.
контрольная работа, добавлен 14.09.2010Понятие акции, ее значение. Права и преимущества владельцев обыкновенных акций перед владельцами привилегированных акций. Выпуск обыкновенных акций с ограниченным правом голоса в РФ. Стандарты выпуска акций, принятие решения о выпуске ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 21.09.2015Понятие акций и их свойства. Документарная (бумажная, материальная) и бездокументарная форма выпуска акций. Обязательные реквизиты акций как вида ценной бумаги. Виды акций и их отличительные особенности. Акционеры и эмитенты, цели выпуска ценных бумаг.
реферат, добавлен 16.09.2015Выявление факторов, влияющих на курс акций компаний, которые рассматриваются как потенциальные объекты для вложения своих средств. Влияние цены нефти марки Brent, грузооборота коммерческого транспорта и добычи полезных ископаемых на курс акций компании.
статья, добавлен 23.07.2020Изучение проблемы недооценки стоимости при размещении акций IPO на американском рынке. Анализ теорий репутационного капитала, концентрации собственности и стоимости акций при размещении в качестве страхования андеррайтера от "правовых последствий".
курсовая работа, добавлен 18.07.2016- 32. Торговля акциями
Расчет показателей волатильности за первые 10 дней и вторые 10 дней. Построение японских свеч на основе данных о максимальных и минимальных ценах. Определение простой, взвешенной и экспоненциальной скользящей средней на базе акций "Ростелекома".
контрольная работа, добавлен 26.03.2016 - 33. Виды акций
Признаки и свойства ценной бумаги. Экономическая и правовая природа акций, их виды. Права и преимущества владельцев обыкновенных акций перед владельцами привилегированных акций. Документарные и бездокументарные акции, условия выдачи сертификата.
курсовая работа, добавлен 25.11.2012 Размещение акций с целью привлечения инвесторов и получения дополнительного капитала. Преимущества и недостатки эмиссии и дальнейший листинга акций на фондовой бирже. Финансирование деятельности либо проектов посредством продажи акций на фондовом рынке.
статья, добавлен 23.05.2018Роль мультипликаторов при формировании инвестиционного портфеля и особенности их применения. Оценка инвестиционной привлекательности акций ключевых девелоперов РФ. Текущее положение российских компаний-застройщиков и дальнейшие перспективы их развития.
статья, добавлен 21.07.2021Понятие акции и её значение на рынке ценных бумаг, факторы влияния на ее стоимость. Оценка доходности акций. Измерение вероятностей доходности и риска ценной бумаги. Риск и доходность с точки зрения инвестиционного портфеля. Эффективные финансовые рынки.
дипломная работа, добавлен 07.01.2012- 37. Рынок акций нефтяных и энергетических компаний и перспективы его развития в современных условиях
Характеристика динамики котировки привилегированных акций. Проведение исследования программы депозитарных расписок на обыкновенные акции. Повышение инвестиционной привлекательности компаний нефтяного и энергетического сектора на рынке ценных бумаг.
статья, добавлен 31.07.2018 Анализ практических данных по продажам акций ОАО, которые не котируются на фондовой бирже и внебиржевом рынке. Исследование взаимосвязи скидок за ликвидность и надбавок за контроль. Характеристика факторов влияния на стоимость пакетов акций и долей.
курсовая работа, добавлен 08.04.2012Характеристика эмитента ценной бумаги ОАО "Сбербанк России". Анализ акций ОАО "Сбербанк России" за период с 10.01 по 15.12.2012 года. Прогноз изменения курса акций. Официальные рыночные котировки. Отношение операционных расходов к операционным доходам.
курсовая работа, добавлен 10.06.2013Общая характеристика акций. Распределение акций по степеням риска. Основные характеристики акционерного общества, порядок выплаты дивидендов. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Формирование рынка акций в России, российская торговая система.
курсовая работа, добавлен 06.03.2010Проблема неопределённости и риска на фондовом рынке. Методологические основы оценивания волатильности и спецификация моделей. Сравнительная характеристика многомерных GARCH и MGARCH моделей, критерии оценивание. Сравнение эстиматоров волатильности.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Рассмотрение акций как финансового инструмента в общеэкономическом плане. Выявление основ функционирования современного рынка корпоративных ценных бумаг. Определение понятия, сущности и видов акций. Изучение законов выпуска акций и методов их реализации.
курсовая работа, добавлен 13.10.2014Изучение проблемы ограничения возможностей населения в получении банковских ипотечных кредитов в результате существенного повышения банками процентных ставок (14 – 24% годовых) в условиях борьбы с последствиями мирового кризиса 2007 – 2009 годов.
статья, добавлен 28.01.2018Юридические аспекты программ депозитарных расписок. Требования относительно размещения дополнительных акций по средствам закрытой подписки. Составление аналитического доклада относительно современного состояния рынка обыкновенных акций РАО "Газпром".
контрольная работа, добавлен 24.10.2010Общее понятие, свойства и классификация долевых ценных бумаг. Сущность, отличительные характеристики, виды и основные реквизиты акции. Понятие рыночной (курсовой) цены акции. Способы получения дохода по ценным бумагам. Определение доходности акций.
курсовая работа, добавлен 16.08.2010Выявление наличия/отсутствия эффекта толпы на российском рынке акций на разных временных интервалах, характеризующихся разными макроэкономическими условиями и инвестиционным климатом российской экономики. Характер влияния ликвидности, волатильности рынка.
диссертация, добавлен 18.07.2020Влияние дивидендных выплат на ожидаемую доходность акций. Сравнительный анализ прогнозирования доходности акций с помощью дивидендов на развитых и развивающихся рынках. Моделирование влияния дивидендов в моделях ценообразования на финансовые активы.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Применение модели скрытого марковского процесса для прогнозирования курса акций на примере фондового рынка США. Выяснение взаимосвязи между эффективностью прогнозирования модели и общими характеристиками исторических котировок акций или индексов.
курсовая работа, добавлен 31.05.2016Изучение категорий и типов акций, выпускаемых в РФ. Сравнительная характеристика простых и привилегированных акций. Анализ особенностей формирования и изменения уставного капитала в акционерных обществах, порядка расчета и выплаты дивидендов по акциям.
контрольная работа, добавлен 26.01.2012Организационная структура, уставный капитал и акции банка. Расчетные и кассовые операции, выявления их доходности, ликвидности и степени риска. Ограничения на приобретения акций Сбербанка нерезидентами. Выпуск привилегированных акций, группы активов.
отчет по практике, добавлен 18.04.2015