Оценка рисковых активов на фрактальном рынке
Исследуемая модель ценообразования рискового актива, ее вид. Подход, основанный на включении в модель пропорциональных транзакционных издержек. Оценка верхних и нижних границ стоимостей опционов с учетом транзакционных издержек (брокерских комиссий).
Подобные документы
Ценная бумага как документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Оценка стоимости ценных бумаг. Методы снижения рисков.
курсовая работа, добавлен 27.04.2011Рассмотрение ценовых соотношений, которые должны выдерживаться между премиями различных опционов. Паритет европейских опционов пут и колл для акций, не выплачивающих и выплачиващих дивиденды. Взаимосвязь между ценами европейских опционов пут и колл.
контрольная работа, добавлен 28.11.2010Исследование принципов кредитования. Анализ кредитной политики банка. Методы определения кредитоспособности заемщика. Скоринговая модель оценки. Совершенствование процедуры выяснения платежеспособности клиентов. Оценка экономической эффективности.
курсовая работа, добавлен 23.10.2014Депозитная политика коммерческих банков и ее роль по формированию основных ресурсов. Оценка достаточности с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом. Деятельность банка "КазИнвестБанк" на финансовом рынке.
дипломная работа, добавлен 19.06.2015- 30. Биржевое дело
Современная биржа их назначение. Биржевые рынки активов и стратегии на них. Основные факторы существования "фьючерса". Содержание фьючерсного контракта. Хеджирование на форвардном рынке, показатель его эффективности. Типы и виды опционов, их обращение.
курс лекций, добавлен 26.12.2010 Виды ценных бумаг, основные операции на фондовом рынке. Сущность и механизмы хеджирования с использованием фьючерсных контрактов, опционов и операций "своп". Принцип биржевых спекуляций. Хеджирование портфеля акций покупкой и продажей опционов пут.
курсовая работа, добавлен 11.10.2010Логистизация как важный инструмент повышения эффективности банковской деятельности. Изучение процесса и структуры формирования финансового потока в банке. Классификация совокупных издержек с целью их минимизации и для контроля источников затрат.
статья, добавлен 03.12.2015VAR как величина потерь, недостатки данного метода оценки рынка. Древо решений. Прогнозирование величины рисков использования оборотных активов. Биноминальный метод оценки стоимости опционов. Метод прироста ожидаемой чистой текущей стоимости проекта.
статья, добавлен 17.07.2018Рассмотрение значения повышения доли депозитов в общей ресурсной базе банковского сектора экономики и роль данного направления в его дальнейшем развитии. Анализ привлечения средств коммерческих банков. Суть потенциальных транзакционных валовых депозитов.
статья, добавлен 26.07.2020Операция хеджирования в России. Способы сохранения валютного резерва. Страхование рисков изменения курсов. Современные методы хеджирования рисков. Биржевые операции по покупке срочных контрактов, опционов. Фьючерсный контракт на рынке финансовых активов.
реферат, добавлен 22.01.2016Классификация активов коммерческого банка и оценка их качества. Кредитование юридических и физических лиц как основной вид активных операций. Инвестиции в ценные бумаги в роли банковского актива. Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 18.12.2016Характеристика коммерческого банка и его положение на финансовом рынке РФ. Оценка активов-пассивов, доходов-расходов и прибыли, финансовой прочности кредитной организации. Применение методики В.С. Кромонова для анализа финансового состояния банка.
дипломная работа, добавлен 06.01.2018Понятие, сущность, классификация активных операций, особенности структуры актива баланса зарубежных и российских кредитных организаций. Методика анализа наиболее рискованных активов банка. Анализ структуры активов банка с учётом требований ликвидности.
курсовая работа, добавлен 27.01.2013Обеспечение стабильного и устойчивого функционировании банка в долгосрочной перспективе. Портфельная теория и модель оценки капитальных активов. Цели банка при формировании портфеля активов. Этапы управления банковским активом. Управленческий учет банка.
контрольная работа, добавлен 23.01.2015Изучение биржевых и внебиржевых инструментов для прогнозирования наступления рискового события. Характеристика мер минимизации и предотвращения валютных рисков: страхования рисков и валютных оговорок. Анализ хеджирования с использование валютных опционов.
контрольная работа, добавлен 20.02.2012Анализ структуры и качества активов коммерческого банка, общая характеристика активных операций, структура активов. Определение качества активов коммерческого банка, анализ структуры актива баланса. Основные финансово-экономические результаты банка.
курсовая работа, добавлен 19.02.2013Процесс формирования кредитных ресурсов и их использование. Исследование активных операций ЗАО Банк "ВТБ-24", взаимодействие статей актива и пассива баланса. Анализ структуры, рискованности, доходности и ликвидности активов банка, оценка их качества.
курсовая работа, добавлен 01.02.2016Понятие и экономическая природа кредита, оценка его значения в условиях рыночной экономики, проблемы развития. Функции: перераспределительная, эмиссионная, контрольная, ускорения концентрации и централизации капитала, экономики издержек обращения.
контрольная работа, добавлен 13.12.2013Краткая характеристика исследуемого финансового учреждения, структура органов его управления и взаимодействие отдельных подразделений. Общее описание предоставляемых услуг. Анализ активов и издержек Группы Сбербанка, объемов реализации продуктов.
отчет по практике, добавлен 16.09.2014Инвестирование на рынке ценных бумаг. Виды рисков на рынке ЦБ и их краткая характеристика. Изучение основных понятий о методах управления рисками. Применение производных финансовых инструментов (опционов, фьючерсов, валютных свопов, арбитражных сделок).
реферат, добавлен 28.11.2016Оценка уровня конкуренции на российском банковском рынке с позиции структурного подхода. Выявление особых характеристик развития данного рынка, а также взаимосвязи между склонностью банков к кредитному риску и уровнем конкуренции на банковском рынке.
дипломная работа, добавлен 30.08.2016Восприятие и оценка банковских и возможных инвестиционных рисков потребителями услуг банков. Модель оценки потребителями рисков в банковской сфере. Оценка возможного ущерба вследствие выбора банка и банковской услуги в ситуации неопределенности.
статья, добавлен 04.03.2019Оценка эффективности деятельности современных иорданских банков, перешедших на кредитную основу своего функционирования. Корреляционно-регрессионный анализ рентабельности активов и капитала иорданских банков. Оценка эффективности использование активов.
статья, добавлен 01.12.2017Секьюритизации активов: понятия и структура. Риски, присущие сделкам секьюритизации, методы их снижения. Оценка состояния рынка секьюритизированных ипотечных активов в России и развитых странах. Применимость зарубежного опыта к российской практике.
дипломная работа, добавлен 29.10.2012Характеристика купонной облигации. Математическая модель оценки стоимости облигаций, дисконтирование денежных потоков, выплачиваемых на протяжении всего срока до погашения. Оценка стоимости акций предприятия. Погашение кредита периодическими взносами.
контрольная работа, добавлен 27.01.2018