Оценка и оптимизация портфеля ценных бумаг
Понятие портфеля ценных бумаг, принципы и модели формирования инвестиционного портфеля. Управление портфелем ценных бумаг на основе выбранной стратегии. Методический инструментарий для анализа, разработка портфеля ценных бумаг. Виды портфельных стратегий.
Подобные документы
Расчет кредитных выплат и величины ренты при простой и сложной процентных ставках. Расчет реальной и эффективной ставки облигаций. Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг, оценка стоимости вторичных ценных бумаг. Статистика фондового рынка.
контрольная работа, добавлен 22.12.2014Понятие рынка ценных бумаг, его составные части и функции. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Внешнее и внутреннее регулирование рынка ценных бумаг и его основные цели. Процесс становления рынка ценных бумаг в России.
реферат, добавлен 22.05.2012Преимущества портфельного инвестирования по сравнению с прочими видами вложения капитала. Управление портфелем ценных бумаг банка с целью достижения равновесия между ликвидностью, прибыльностью. Факторы, влияющие на принятие решения о выборе ценных бумаг.
статья, добавлен 25.03.2018Понятие ценных бумаг, их обращение и отличительные признаки. Роль государственных ценных бумаг: история и современное значение. Классификация ценных бумаг по функциональному назначению. Сущность и назначение рынка ценных бумаг, эффективность его работы.
реферат, добавлен 10.12.2010История возникновения рынка ценных бумаг, классификация его видов, функций, показатели состояния и модели. Становление и формирование правовой базы рынка ценных бумаг Украины. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 22.02.2012Сравнение средней доходности и риски ценных бумаг. Построение графика Парето. Формирование портфеля с равными долями. Составление ковариационной и корреляционной матрицы. Расчет рисков между бумагами, определение степени взаимосвязи, доходность портфеля.
курсовая работа, добавлен 09.08.2016Характеристика и организационно-правовое обоснование выпуска и обращения ценных бумаг в России. Классификация ценных бумаг, их функции. Виды ценных бумаг. Бухгалтерский учет государственных ценных бумаг, налогообложение прибыли и доходов по ним.
дипломная работа, добавлен 27.08.2010Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Законодательные документы, регулирующие различные стороны деятельности участников РЦБ. Понятия портфеля инвестиций. Проблемы портфельного инвестирования в условиях российского рынка.
курсовая работа, добавлен 22.07.2012Основы инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг. Обзор существующих подходов и методов формирования портфелей ценных бумаг. Оценка влияния портфеля ценных бумаг на ликвидность, доходность, активы банка на примере банка "Региональный".
дипломная работа, добавлен 13.12.2012Суть методов оптимизации портфеля ценных бумаг: модели Марковица и Шарпа, факторных схем. Составление произвольного портфеля из акций (4-6 активов). Расчет его доходности и риска на период, состоящий из 60-100 временных интервалов, а также оптимизация.
курсовая работа, добавлен 28.11.2010История рынка ценных бумаг в Российской империи. Общерыночные и специфические функции рынка ценных бумаг. Понятие и основные задачи фондовой биржи. Кассовые и срочные операции на рынке ценных бумаг. Особенности процесса купли-продажи ценных бумаг.
реферат, добавлен 02.02.2011Особенности владения портфелем ценных бумаг и способы защиты от риска, сущность и условия применения диверсификации. Мотивы страхования ценных бумаг, возможности компенсации в случае падения курса. Цели выпуска государственных ценных бумаг, их оценка.
контрольная работа, добавлен 14.10.2009Определение рынка ценных бумаг и его виды. Место рынка ценных бумаг в рыночной экономике, его функции. Эволюция российского рынка ценных бумаг, перспективы его развития. Врeмeнныe, пpocтpaнcтвeнныe, pынoчныe характеристики ценных бумаг, их свойства.
курсовая работа, добавлен 11.12.2011Классификация рынков ценных бумаг и его участники. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Отличие эмиссионных ценных бумаг от неэмиссионных. Основные функции инвестиционных компаний на первичном рынке ценных бумаг. Участники биржевых торгов.
контрольная работа, добавлен 15.01.2013Рассмотрение сущности управления портфелем коммерческого банка, рисков и методов его оценки. Изучение видов портфелей ценных бумаг и принципов его составления. Описание методики формирования оптимальной структуры портфеля при помощи модели Марковица.
курсовая работа, добавлен 17.11.2017Понятие и классификация, организация и порядок, государственное регулирование эмиссии ценных бумаг. Характеристика процедуры эмиссии, основные виды ценных бумаг. Экономически самостоятельные виды ценных бумаг. Понятие о вторичных ценных бумагах.
реферат, добавлен 17.05.2009Исследование значения рынка ценных бумаг в макроэкономике. Разновидности, функции и участники рынка ценных бумаг. Система регулирования рынка ценных бумаг, алгоритм его функционирования. Проблемы и тенденции развития рынка ценных бумаг в Кыргызстане.
контрольная работа, добавлен 23.04.2024Понятие о рынке ценных бумаг. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками. Международные и национальные рынки ценных бумаг. Права, удостоверенные ценной бумагой. Способы выплаты дохода. Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 27.05.2013Общая характеристика организованных рынков ценных бумаг США и Японии, их структура. Особенности первичного вторичного рынка ценных бумаг, NASDАQ. Организация и регулирование Нью-Йоркской и Токийской фондовыми биржами. Тенденции развития ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 15.12.2010Характеристика и отличия ценных бумаг первичного типа: акций, облигаций, векселей и сертификатов. Права на подписку, варранты, опционы. Особенности разных типов рынков ценных бумаг. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг, порядок их размещения.
контрольная работа, добавлен 07.07.2011История развития рынка ценных бумаг, его основные функции. Виды ценных бумаг и инструментов на их основе. Производные финансовые инструменты на ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг, его участники. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 16.05.2016Рынок ценных бумаг и его сущность. История развития рынка ценных бумаг в России. Основные виды, задачи и функции рынка ценных бумаг. Особенности функционирования рынка ценных бумаг: участники и структура. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 05.04.2012Понятие, сущность, классификация ценных бумаг; фондовая биржа, ее задачи и функции. Анализ рынка ценных бумаг и роль коммерческих банков. История ценных бумаг Российской империи; проблемы и пути совершенствования рынка ценных бумаг на современном этапе.
курсовая работа, добавлен 09.09.2012Экономическая сущность и виды ценных бумаг. Понятие и основы формирования и управления портфелем ценных бумаг, порядок и принципы реализации данного процесса на современном этапе. Измерение и сопоставление степени доходности финансово-кредитных операций.
контрольная работа, добавлен 28.04.2012Общая характеристика российского рынка ценных бумаг. Экономическое управление рынка ценных бумаг через экономические рычаги и капиталы. Анализ конкуренции на рынке ценных бумаг. Выявление проблем и перспектив дальнейшего развития рынка ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 08.12.2011