Фрактальные свойства волатильности и применение "черного шума" для тестирования торговых систем
Методика построения модельных торговых рядов для численного исследования и тестирования торговых систем на основе моделей фрактального рынка и волатильности ARFIMA. Оценка возможности ее использования для прогнозирования поведения биржевых активов.
Подобные документы
Понятие и сущность электронных переводов денежных средств. Условия организации и принципы межбанковских электронных переводов, электронная система расчетов. Анализ экономической эффективности использования систем электронных переводов денежных средств.
курсовая работа, добавлен 20.11.2009Значение оценки кредитоспособности потенциального заемщика для существования организации на рынке банковских продуктов. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика в условиях крайней нестабильности экономики и сильной волатильности валютного рынка.
статья, добавлен 29.04.2019Крупнейшая фондовая биржа США и мира. Образование и развитие биржевых торговых площадок США. Основные тенденции и направления развития Нью-йоркской фондовой биржи. Членские взносы, уплачиваемые членами биржи. Определение индекса Доу-Джонса для акций.
контрольная работа, добавлен 29.11.2011Оценка современного состояния потребительского кредитования в РФ с позиции анализа POS рынка. Разработка механизмов, способствующих решению социально-экономических задач в России. Методы предоставления кредитов в торговых точках и коммерческих банках.
статья, добавлен 13.07.2022Систематизация техник и методик, позволяющих значительно улучшить предсказательные возможности линейных регрессионных моделей прогнозирования биржевой динамики. Оценка возможности применения данных статистических инструментов в условиях российского рынка.
дипломная работа, добавлен 17.03.2016Обзор европейских IPO. Индекс рыночной волатильности. Объем размещения и количество сделок по бирже. Сделки IPO по секторам. Рынок в Соединенных Штатах Америки и Большом Китае. Анализ сделок по фондовым биржам. Об исследовании "Обзор рынка IPO в Европе".
статья, добавлен 09.10.2012Влияние новостных шоков на цены акций. Макроэкономические шоки и эффективность рынка. Эффект перетекания волатильности и интеграция мировых рынков капитала. Сравнение и методология анализа реакции фондового рынка России и Америки на новостные шоки.
курсовая работа, добавлен 31.05.2016История пластиковых карточек в России. Разработка концепции безналичных расчетов населения за товары и услуги на основе пластиковых карт. Платежная система и ее участники. Обеспечение безопасности и контроль за мошенничеством. Процессинг торговых счетов.
реферат, добавлен 27.01.2013- 34. Торговля акциями
Расчет показателей волатильности за первые 10 дней и вторые 10 дней. Построение японских свеч на основе данных о максимальных и минимальных ценах. Определение простой, взвешенной и экспоненциальной скользящей средней на базе акций "Ростелекома".
контрольная работа, добавлен 26.03.2016 Экономическая эффективность внедрения и использования систем электронных расчётов. Исследование рынка Интернет-банкинга в России. Системы платежей через Интернет банка "Платина". Удалённое банковское обслуживание. Проблемы внедрения электронных систем.
дипломная работа, добавлен 03.09.2013Рассмотрение видов, составных частей и функций рынка ценных бумаг, а также типов и функций торговых посредников на рынке. Характеристика дилерской, брокерской, клиринговой, депозитарной деятельности. Изучение проблем финансового рынка и путей их решения.
курсовая работа, добавлен 09.06.2014История развития ETF на мировом рынке в целом и история развития биржевых паевых инвестиционных фондов в частности. Стоимость одного инвестиционного пая биржевых инвестиционных фондов. Развитие сегмента биржевых фондов, рост стоимости чистых активов.
статья, добавлен 03.02.2021Банки как важные участники экономического оборота, закономерности формирования, функционирования соответствующего рынка. Характеристика, особенности реализации торговых отношений в банковской сфере, принципы и подходы к их государственному регулированию.
реферат, добавлен 24.02.2016Легенды, знания и язык трейдеров. Источники рыночной информации. Определение левереджа и капитализации. Эволюция онлайновой фьючерсной торговли. Нюансы проведения оценки волатильности рынка. Корректировка размеров целей. Динамика фондовой торговли.
учебное пособие, добавлен 12.01.2014Сущность и значение международных платежных систем на основе банковских платежных карточек. Сравнительный анализ платежных систем Visa и MasterCard. Состояние, проблемы и перспективы развития рынка банковских платежных систем в Республики Беларусь.
курсовая работа, добавлен 21.02.2014- 41. Прогнозирование цен акций автостроительных компаний на основе использования марковского свойства
Использование возможного наличия марковского свойства цен акций автостроительных компаний для краткосрочного прогнозирования. Методика проверки гипотезы о независимости временного ряда дискретизированных доходностей. Проверка марковости для акций.
статья, добавлен 24.02.2019 Подготовка и реализация биржевых контрактов. Смена моделей функционирования фондового рынка. Автоматизация систем котировки ценных бумаг. Биржевые индексы и методы их расчета. Индексы, используемые на мировых фондовых рынках. Анализ финансовой информации.
реферат, добавлен 07.10.2012Теоретические аспекты применения автоматизированных торговых стратегий. Основные виды тактик, применяющихся на фондовом рынке. Обзор компьютерных программ, торгующих на мировых рынках. Четыре основных подхода, популярных на современной финансовой бирже.
курсовая работа, добавлен 08.06.2013Анализ проблемы обнаружения структурных сдвигов (скачков на основе модели GARCH) в данных на примере доходности акций некоторых компаний нефтегазовой отрасли РФ (Газпром, Роснефть, Башнефть) в период финансового и валютного кризиса 2007-2009 годов.
курсовая работа, добавлен 27.08.2016Основные количественные параметры рынка. Степень централизации ресурсов общества, их влияние на фондовый рынок. Динамика численности инвестиционных институтов России. Внебиржевой оборот акций и измерение волатильности. Проблемы брокеров-дилеров.
учебное пособие, добавлен 12.01.2014Рассмотрение структуры и классификации автоматической торговой системы. Характеристика понятия Интернет-трейдинга; исследования его положения на мировом и российском фондовых рынках. Определение причин и последствий распространения торговых роботов.
реферат, добавлен 19.03.2012Выявление наличия/отсутствия эффекта толпы на российском рынке акций на разных временных интервалах, характеризующихся разными макроэкономическими условиями и инвестиционным климатом российской экономики. Характер влияния ликвидности, волатильности рынка.
диссертация, добавлен 18.07.2020Торговые программы с возможностью тестирования риска инвестиций. Рассмотрение техник анализа, доступных в Advanced GET. Гипотетические результаты, смоделированные компьютером на исторических данных. Варианты использования ценового индекса Тренда Джозефа.
учебное пособие, добавлен 12.01.2014Характеристика понятия и сущности коммерческого кредита. Особенность использования механизма договора банковской ссуды. Характеристика аванса, отсрочки или рассрочка оплаты товаров. Анализ развития торговых кредитных операций в современных условиях.
курсовая работа, добавлен 25.06.2015Стремление банкиров продать как можно больше кредитов и нарастить высоко доходные активы. Удельный вес просроченной задолженности в величине ссудной задолженности физических лиц крупнейших банков. Выдача кредитов в торговых точках и экспресс–кредитование.
статья, добавлен 24.03.2018