Методология формирования инвестиционных портфелей
Анализ формирования инвестиционного портфеля с участием коротких продаж на основе алгоритма EGP. Сравнение доходностей индексных фондов и рыночных индексов. Применение активной и пассивной стратегий управления совокупностью ценных бумаг и других активов.
Подобные документы
Описание и суть денежного рынка и рынка капиталов, а также их особенностей. Рынок ценных бумаг, его понятие и сущность. Характеристика фондовой биржи и внебиржевого рынка. Виды операций на рынке ценных бумаг. Особенности чтения биржевых индексов и оценок.
курсовая работа, добавлен 17.02.2009- 52. Использование кусочно-линейной аппроксимации функции полезности в оценке инвестиционных стратегий
Предложение методики построения рэнкинга паевых инвестиционных фондов, учитывающей отношение инвестора к риску. Теоретическая модель поведения инвестора на основе кусочно-линейной аппроксимации функции полезности. Сущность мер эффективности портфеля.
статья, добавлен 19.08.2016 Характеристика портфельной теории Г. Марковица как способа формирования оптимального и эффективного инвестиционного портфеля, следствием которой инвестор должен считать уровень доходности, связанный с любым из портфелей, случайной переменной.
курсовая работа, добавлен 30.09.2009Ценные бумаги как рыночный инструмент, предназначенный для решения финансовых, инвестиционных и социальных проблем. Конструирование эмиссии обязательств, приспособленных к ситуации на денежном рынке. Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг.
статья, добавлен 24.07.2018Источники формирования уставного фонда. Выделенные или привлеченные предприятием финансовые ресурсы в виде денежных средств, имущества, материальных ценностей, нематериальных активов, ценных бумаг. Характеристика воспроизводства основных и оборотных ПФ.
презентация, добавлен 24.12.2013Юридическое определение ценных бумаг, их виды, этапы формирования, инвестиционные качества. Основные понятия, задачи, функции первичного рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности, организация биржевых торгов. Регулирование финансового рынка.
контрольная работа, добавлен 28.11.2009Характеристика сущности ценных бумаг. Влияние циклических спадов на рынке ценных бумаг на экономику. Анализ операций на рынке ценных бумаг в период экономического кризиса. Проблемы и направления преодоления кризисных явлений на рынке ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 28.03.2019Рынок ценных бумаг, фондовый рынок как составная часть финансового рынка, на котором оборачиваются ценные бумаги. Методы защиты от финансовых рисков на фондовом рынке. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг. Диверсификация портфеля, хеджирование.
контрольная работа, добавлен 03.11.2013Научные основы создания привлекательного инвестиционного климата и повышения инновационной активности в векторе развития рынка ценных бумаг. Модели финансового инжиниринга. Модернизация инфокоммуникационных технологий в структуре фондового рынка.
диссертация, добавлен 28.12.2013Классификация ценных бумаг и характеристика их видов. Ценные бумаги как объект гражданского права и правовое регулирование их выпуска и обращения. Перераспределение инвестиционных ресурсов и свободных денежных средств юридических и физических лиц.
контрольная работа, добавлен 06.11.2014Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели. Основная задача портфельного инвестирования. Формирование инвестиционного портфеля, его особенности. Характеристика методов оценки инвестиционного портфеля, достижение его нового инвестиционного качества.
контрольная работа, добавлен 09.11.2015Роль развитого финансового рынка в эффективном развитии рыночной экономики, важнейшим звеном которого выступает рынок государственных ценных бумаг. История использования ценных бумаг в России. Российский рынок ценных бумаг на основе мирового опыта.
реферат, добавлен 16.05.2009Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Прогноз денежных потоков альтернативных инвестиций. Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности реальных инвестиций. Формирование инвестиционного портфеля, анализ рисков.
курс лекций, добавлен 11.11.2015Рассмотрение понятия рынка ценных бумаг, его видов, функций и составных частей. Изучение ценных бумаг и их классификации. Анализ истории развития рынка государственных ценных бумаг в России. Выявление проблем и поиск путей развития рынка ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 12.04.2014Анализ сущности, механизма деятельности и роли в экономике паевых инвестиционных фондов. Изучение динамики количества банков и паевых инвестиционных фондов в России. Характеристика условий увеличения инвестиционного потенциала российской экономики.
статья, добавлен 23.07.2017Признаки ценных бумаг, их легальная классификация. Особенности акций, облигаций, векселей, чеков, закладных, других видов ценных бумаг, права их владельцев. Обязательные реквизиты, выпуск и продажа этих документов, регулирующие нормативно-правовые акты.
курсовая работа, добавлен 28.10.2010Классификация инвестиционных проектов. Экономический смысл инвестиций, методы оценки их эффективности. Факторы активизации инвестиционной деятельности на предприятии. Анализ себестоимости продукции. Основные способы формирования инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 06.06.2017Содержание и структура рынка ценных бумаг. Общие категории, принципы и методология статистического анализа фондового рынка. Определение доходности акций и векселей. Индексы AK/M для разных типов эмитентов. Показатели рынка государственных ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 26.03.2016Понятие и история возникновения ценных бумаг как особого объекта имущественного оборота. Проблемы формирования и функционирования рынка государственных ЦБ. Анализ привлечения ГЦБ в Накопительную пенсионную систему. Направления развития экономики страны.
курсовая работа, добавлен 22.02.2014Специфика формирования и развития рынка ценных бумаг в России; определение основных функций и задач. Расширение доходной части и восполнение дефицита бюджета. Выпуск государственных облигаций. Внутренний долг, выраженный в государственных ценных бумагах.
реферат, добавлен 21.03.2017История появления ценных бумаг и их классификация, понятие ценной бумаги и фиктивного капитала. Изучение видов и классификации рынка ценных бумаг, его функции в экономике страны. Обзор и анализ первичного и вторичного рынков государственных ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 17.12.2009Сущность экономического анализа. Концепция формирования и реализации инновационной стратегии развития предприятия в системе рыночных отношений. Роль и значение научно-технического прогресса в создании и поддержании долгосрочных конкурентных преимуществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Особенности формирования рынка ценных бумаг промышленно развитых стран мира. Роль рынка ценных бумаг в мобилизации денежного капитала. Динамика доли индивидуальных и корпоративных инвесторов в структуре акционерного капитала предприятий стран мира.
контрольная работа, добавлен 26.02.2017Суть имитационного моделирования. Анализ риска проекта методом сценариев. Технология расчетов в среде Excel. Особенности имитации с "Генератором случайных чисел" и статистики: итог эксперимента. Проблема формирования структуры портфеля ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 02.10.2009Комплекс специальных методик по формированию и выбору стратегии воспроизводства основных фондов нефтегазовой корпорации. Обоснование выбора инвестиционных решений на основе принципов повышения эффективности и роста инвестиционной привлекательности.
автореферат, добавлен 27.02.2018