Комплекснозначні випадкові величини типу Джессена-Вінтнера
Розгляд комплекснозначних випадкових величин даного типу та доведення для них теореми про чистоту розподілу. Необхідні й достатні умови дискретності цих величин. Поглиблений аналіз випадкових векторів, заданих системами подрібнюючих розбиттів площини.
Подобные документы
Дискретні і неперервні випадкові величини, чисельні характеристики. Дисперсія та її властивості, стандартні розподіли випадкових величин. Медіана, мода, асиметрія та ексцес випадкової величини. Функція одного, від двох або більше випадкових аргументів.
контрольная работа, добавлен 09.06.2010Середнє значення випадкової величини та його властивості. Середні значення функції випадкового вектора. Математичне сподівання випадкових величин, розподілених за найбільш поширеними законами розподілу. Дисперсія випадкової величини та її властивості.
реферат, добавлен 12.03.2011Закон розподілу системи випадкових величин: функція розподілу системи двох величин, функціональна залежність, стохастична або ймовірна залежність. Числові характеристики системи двох величин. Коефіцієнт кореляційної матриці та рівняння регресії.
презентация, добавлен 21.03.2014Закони розподілу ймовірностей випадкових величин. Теорема Чебишова та центральна гранична теорема Ляпунова. Нормальний закон розподілу випадкових величин: нормована функція Лапласа або інтеграл ймовірностей, розподіл Стьюдента, асиметрія та ексцес.
презентация, добавлен 21.03.2014Вивчення теорії ймовірностей, імовірнісних процесів і математичної статистики. Огляд функції, щільності розподілу випадкової величини та їх властивостей на підставі центральної граничної теореми. Аналіз розподілу Вейбулла і його практичного застосування.
контрольная работа, добавлен 28.02.2011Вивчення поняття випадкової і дискретної випадкової величин, що приймають ізольовані один від одного значення, які можна перерахувати. Визначення математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення і дисперсії для неперервних випадкових величин.
контрольная работа, добавлен 23.03.2011Розвиток теорії та дослідження квадратично-гауссових випадкових величин за допомогою методу мажоруючих мір, отримання нерівностей для розподілу супремуму таких процесів. побудова сумісних оцінок для коваріаційних функцій і гауссових випадкових процесів.
автореферат, добавлен 22.04.2014Задачі і методи математичної статистики – науки, предметом якої є випадкові масові спостереження, які можна характеризувати у шкалах чи в інтервалах відносин і значеннях дискретних чи неперервних випадкових величин. Вибіркові характеристики розподілів.
реферат, добавлен 10.02.2011Математичне сподівання випадкової величини та його найпростіші властивості. Дисперсія, характеристика розсіювання значень відносно центра розподілу. Момент випадкової величини. Числові характеристики основних законів розподілу. Ймовірність відхилення.
реферат, добавлен 23.01.2012Оцінка швидкості збіжності в локальній граничній теоремі для густин (рівномірних і нерівномірних) з використанням різних псевдомоментів. Збіжність до нормального закону в деяких імовірнісних метриках для однаково і різнорозподілених випадкових величин.
автореферат, добавлен 15.07.2014Аналіз властивостей статистичної оцінки ентропії, побудованої за допомогою узагальненого методу спейсингів. Побудова критеріїв перевірки гіпотез про розподіли випадкових величин та критерію перевірки гіпотези про незалежність випадкових величин.
автореферат, добавлен 19.04.2014- 12. Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів
Умови збіжності бакстерівських сум від приростів загального виду гауссових випадкових полів. Теорема Леві-Бакстера для сумісно субгауссового випадкового поля. Симетричний стохастичний інтеграл з диференціалом від випадкового процесу бакстерівського типу.
автореферат, добавлен 27.08.2014 Характеристика знаходження умов збіжності розподілу числа розв’язків сумісної системи нелінійних випадкових рівнянь у полі до нормального розподілу. Особливість функції поділу непередбаченої величини. Аналіз зростання числа нульових компонент рішення.
автореферат, добавлен 25.09.2015Дослідження швидкості збіжності розподілів сум випадкових величин до нормального розподільного закону у центральній граничній теоремі. Методика використання псевдомоментів для оцінки швидкості збіжності у локальній граничній теоремі для щільностей.
автореферат, добавлен 25.08.2014Послідовності незалежних випробовувань. Числові характеристики, математичне сподівання та дисперсія випадкових величин. Функції випадкового аргументу, закон її розподілу. Закон великих чисел. Теореми Чебишева та Бернулі. Поняття про теорему Ляпунова.
реферат, добавлен 05.05.2011Поняття про математичну статистику. Числові характеристики величин та їх параметри: математичне сподівання, мода та медіана випадкової величини, дисперсія, середнє квадратичне відхилення та стандарт. Розподіл статистичних рядів за формулою Стерджеса.
презентация, добавлен 21.03.2014Дослідження асимптотичної поведінки моменту поглинання і числа нульових стрибків у випадковому блуканні з бар'єром. Встановалення критерію існування граничного розподілу для випадкової величини; швидкості росту величин для нерегулярних мартингалів.
автореферат, добавлен 14.07.2015Дослідження швидкості зростання супремуму випадкових процесів з просторів Орліча випадкових величин при прямуванні до нескінченності. Отримання нових теорем про рівномірну збіжність на обмеженому інтервалі вейвлет розкладів необмежених на функцій.
автореферат, добавлен 26.08.2015Розвиток теорії систем лінійних та нелінійних випадкових рівнянь над полем GF(3). Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв'язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) в заданій множині векторів при умові, що n зростає.
автореферат, добавлен 28.09.2015Інтегральне представлення розкладу Іто–Вінера для випадкових величин, які наближають гауссівське випадкове поле. Необхідна і достатня умова в термінах коваріації для існування локального часу центрованого гауссівського випадкового поля загального вигляду.
автореферат, добавлен 14.09.2015Гауссівські та негауссівські граничні розподіли перенормованих оцінок найменших квадратів коефіцієнтів регресії випадкових процесів із сильною залежністю у випадку дискретного часу. Метод оцiнювання коефiцiєнта регресiї стацiонарних випадкових процесiв.
автореферат, добавлен 21.11.2013Формули множення ймовірностей для залежних та незалежних випадкових подій. Локальна та інтегральна теореми Мавра-Лапласа. Формула Пуассона малоймовірних випадкових подій. Нерівності Чебишова та її значення. Теорема Бернулі. Біноміальний закон розподілу.
шпаргалка, добавлен 19.01.2014- 23. Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів
Дослідження основних умов збіжності бакстерівських сум випадкових процесів і полів та їх застосування для оцінювання параметрів кореляційних функцій. Детермінована стала послідовності білінійних форм. Вивчення загального виду гауссових випадкових полів.
автореферат, добавлен 30.10.2015 Класичне і статистичне означення ймовірності. Теореми Лапласа, формула Пуассона. Відхилення відносної частоти від сталої імовірності в незалежних випробуваннях. Найімовірніше число появ події. Числові характеристики дискретних випадкових величин.
учебное пособие, добавлен 14.07.2017Знаходження оцінок зближення розподілу рангу слабкозаповненої випадкової матриці у полі до граничного розподілу при заданому відношенні числа рядків до числа стовпців. Аналіз імовірності сумісності неоднорідної системи лінійних випадкових рівнянь.
автореферат, добавлен 29.09.2014